Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước.

1 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Theo đánh giá về tính khả thi khi yêu cầu các NHTM tuân thủ theo chuẩn

Basel II, EY Việt Nam cho rằng, mục tiêu hướng tới chuẩn Basel II vào năm 2018

không phải quá xa vời. Việc ban hành các quy tắc tính tốn vốn theo phương pháp

tiêu chuẩn của Basel II khơng phức tạp mà cái khó là ở các hệ số rủi ro cần được

thiết lập ở Việt Nam ở mức nào là phù hợp. Hơn nữa, các NHTM đều đã thực hiện

phân tích hiện trạng và đưa ra lộ trình triển khai Basel II. Vì vậy, thách thức lớn

nhất hiện nay là việc NHNN cần phải kịp thời ban hành các văn bản theo đúng thời

hạn để các NHTM áp dụng; NHNN cần thiết lập các tỷ lệ an toàn ở mức độ phù hợp

với mặt bằng các NHTM trong nước và đánh giá đúng mức độ ảnh hưởng đến hệ



H

U







thống khi áp dụng các tiêu chuẩn trên.



Cần tăng cường sự phối hợp giữa NHNN và các NHTM trong việc xây dựng,



TẾ



triển khai quy định hướng dẫn Basel II nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và



KI

N



H



hành động trong quá trình triển khai Basel II. NHNN cũng nên đưa ra các văn bản

hướng dẫn chi tiết về mặt yêu cầu nội dung để ngân hàng căn cứ thực hiện cũng như





C



có lộ trình triển khai phù hợp, để vừa phù hợp với thực tiễn, vừa đảm bảo hiệu quả



H



của việc áp dụng tiêu chuẩn Basel cho ngân hàng Việt Nam.



ẠI



NHNN tạo điều kiện để các ngân hàng nằm trong danh sách của NHNN lựa



G



Đ



chọn để triển khai Basel II cần định kỳ tổ chức hội thảo hoặc các buổi làm việc để







N



trao đổi, rút kinh nghiệm và cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá



Ư



trình triển khai áp dụng Basel II.



TR



2.2. Kiến nghị với Hội sở.

Xu thế hội nhập quốc tế đòi hỏi các ngân hàng thương mại Việt Nam phải

đáp ứng các yêu cầu quản trị nói chung và quản trị rủi ro nói riêng theo chuẩn mực

quốc tế, đồng thời mở ra các cơ hội để ngành Ngân hàng có thể tiếp cận nhanh và

gần hơn với các chuẩn mực đó. BIDV là một trong những ngân hàng được NHNN

lựa chọn triển khai áp dụng Basel II.

Thời kỳ các ngân hàng cạnh tranh tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng về kế

hoạch doanh thu, lợi nhuận đã qua, BIDV hiện nay tập trung vào chất lượng tín

dụng, hiệu quả quản trị rủi ro và giải quyết nợ xấu. Để việc triển khai Basel II diễn



96



ra nhanh và hiệu quả, lãnh đạo BIDV cần thay đổi khẩu vị về rủi ro, ưu tiên và tập

trung hoàn thiện về quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Điều này sẽ làm cho

khoảng cách giữa các chỉ số rủi ro thực tế và mục tiêu basel II gần nhau hơn.

BIDV cần xây dựng kế hoạch/hoàn thiện hệ thống thơng tin quản lý để hồn

thiện cơ sở dữ liệu, đảm bảo cho việc chạy mơ hình rủi ro cho kết quả chính xác

nhất đối với từng ngân hàng: Cơ sở dữ liệu là yếu tố tiên quyết để thực hiện triển

khai Basel II, đây cũng là yếu tố quyết định đến sự thành bài của việc thực hiện

chuẩn Basel II tại tất cả các ngân hàng. Vì vậy, BIDV cần thực hiện rà sốt, chuẩn

hóa lại dữ liệu để chuẩn bị cho việc thực hiện (theo yêu cầu của Basel II, các thông



H

U







tin/dữ liệu về khách hàng, thông tin về tài sản bảo đảm (bao gồm các biện pháp giảm

thiểu rủi ro) phải được lưu trữ trong thời gian từ 3-5 năm; các dữ liệu về nợ xấu phải



TẾ



được lưu trữ từ 5-7 năm).



KI

N



H



Ngân hàng cần tăng cường tuyển chọn, đào tạo nhân sự có chất lượng, gắn

bó lâu dài với ngân hàng: Trong các nguồn lực cần huy động, chuẩn bị để triển khai





C



Basel II, con người là nhân tố quan trọng nhất, bởi nếu khơng có nguồn nhân lực



H



chất lượng thì các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu hiện đại và mô hình phức tạp đến



ẠI



đâu cũng khơng thể sử dụng hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, một dự án nói chung và dự



G



Đ



án Basel II nói riêng cần khoảng thời gian dài, thơng thường tối thiểu 5 năm. Vì



N



vậy, các ngân hàng cần có chính sách tuyển dụng các nhân sự chất lượng cao và



Ư







cam kết gắn bó làm việc lâu dài để thực hiện dự án



TR



Các yêu cầu về tuân thủ Basel II dự kiến được ban hành trong thời gian tới là

một khó khăn cho các ngân hàng, đòi hỏi chi phí triển khai lớn. Trong tương lai, chi

phí tuân thủ trong lĩnh vực ngân hàng sẽ tăng cao. Chi phí cho triển khai dự án tập

trung vào chi phí đầu tư hệ thống cơng nghệ thơng tin, chi phí thuê tư vấn và chi phí

nguồn nhân lực. Việc thực hiện Basel II cần chi phí khơng hề nhỏ. BIDV cần xây

dựng kế hoạch sử dụng chi phí cho dự án được triển khai trong nhiều năm.

BIDV có thể học hỏi kinh nghiệm và tận dụng sự hỗ trợ của chính đối tác

chiến lược của ngân hàng mình – đây đều là những ngân hàng đã được tìm hiểu, lựa

chọn rất kỹ càng, có đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc triển khai Basel II.



97



Các công cụ đo lường RRTD là thước đo để đánh giá công tác QTRR TD tại

các ngân hàng. Vì vậy, việc hồn thiện các công cụ đo lường RRTD là việc hết sức

quan trọng và cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả QTRR TD tại ngân hàng.

Trong thời gian tới, BIDV Bắc Quảng Bình cần phải chú trọng hơn nữa

đến đầu tư công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho việc phân tích, đánh giá, đo

lường rủi ro.

Thơng tin ln là yếu tố quan trọng phục vụ cho công tác thẩm định, ra quyết

định cho vay, đồng thời là cơ sở để NH tiến hành đánh giá và kiểm soát nguồn rủi ro

tín dụng. Việc xác định được khả năng tổn thất tín dụng của một khoản cho vay là cơ



H

U







sở quan trọng để ngân hàng đánh giá đúng năng lực quản lý rủi ro tín dụng của mình,

đánh giá đúng năng lực của từng nhân viên và trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng



TẾ



chính xác hơn. Tuy nhiên, để ước tính chỉ tiêu này, NH phải có cơ sở dữ liệu đầy đủ và



KI

N



H



được lưu trữ khoa học. Vì thế, việc tăng cường đầu tư hệ thống kho dữ liệu thông tin

đáp ứng được các yêu cầu đầy đủ, cập nhật chính xác và được lưu trữ khoa học sẽ giúp





C



NH thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro tín dụng nội bộ. Ngồi ra, cần phải tổ chức tập



H



huấn, trang bị cho cán bộ về phương pháp tìm kiếm, tra cứu, phân tích thơng tin.



ẠI



Hiện nay, tính kém minh bạch trong các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam



G



Đ



còn khá phổ biến thì u cầu thiết lập kho dữ liệu thông tin sử dụng cho hoạt động



N



kinh doanh là hết sức cần thiết. Mặc dù trong những năm gần đây, trung tâm CIC



Ư







của NHNN và trung tâm thơng tin tín dụng BIDV đã có nhiều nỗ lực trong tạo lập



TR



kho dữ liệu về các doanh nghiệp vay vốn cũng như xây dựng đánh giá về các ngành

sản xuất kinh doanh làm cơ sở trong phân tích tín dụng nhưng khả năng đáp ứng các

yêu cầu này còn nhiều hạn chế. Đặc biệt thơng tin tín dụng tập trung vào nội dung

phản ánh, ít có tính dự báo, đưa ra các giải pháp phòng ngừa và khơng phản ánh

được đặc thù tình hình kinh tế xã hội tại địa phương. Do đó, khả năng sử dụng các

thơng tin này cho cơng tác thẩm định tín dụng chưa cao chưa đáp ứng được yêu cầu

phòng ngừa rủi ro, do vậy cần tạo lập hệ thống thơng tin tín dụng có hữu ích cao

hơn theo hướng:

- NHNN thực hiện kết nối kho thông tin dữ liệu giữa các NH để bổ sung đầy



98



đủ và sự chính xác của kho dữ liệu không chỉ là các dữ liệu về khách hàng mà còn

các đánh giá và dự báo về ngành, làm nền tảng trong phân tích và thẩm định tín

dụng.

- Dựa trên thông tin về các doanh nghiệp, ngành hàng, dự án đã cấp tín dụng,

trung tâm thơng tin tín dụng của NH cần tổng hợp và đưa ra các đánh giá, phân tích

và cung cấp các thơng tin hữu ích cho toàn bộ hệ thống để sử dụng trong thẩm định

tín dụng. Kho dữ liệu này cần có tính mở để có khả năng tích hợp với kho dữ liệu

của các NH khác nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác trong cạnh tranh được đặt ra trong

môi trường hội nhập.



H

U







- BIDV cần thiết lập các mối liên hệ với các tổ chức, dịch vụ cung cấp thông

tin trên thế giới để có thể khai thác thơng tin khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu thông



TẾ



tin từ các Chi nhánh, đặc biệt là các thơng tin về tình hình tài chính, hoạt động của



KI

N



H



các cơng ty mẹ - đối tác ở nước ngoài của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh

nghiệp thuộc khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi.





C



- Đồng thời với việc thu thập thơng tin, cần sử dụng các cơng cụ phân tích



H



thơng tin hiện đại để tăng độ chính xác của các kết quả đánh giá nhằm đưa ra các



Đ



ẠI



quyết định đúng đắn. Trong điều kiện các chương trình hỗ trợ thơng tin về khách



G



hàng còn nhiều hạn chế, BIDV cần thiết lập các phần mềm hỗ trợ cung cấp thông



N



tin về khách hàng (doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ, tình trạng nợ...), phân loại tự



TR



Ư







động để đáp ứng nhu cầu thu nhập, xử lý thơng tin được nhanh nhạy, chính xác.



99



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.



Huỳnh Thế Du (2014), Thành Công và Thất Bại của các Mơ hình xử lý

nợ xấu, Tài liệu Fullbright.



2.



Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Giao

thông vận tải.



3.



Đinh Xuân Hạng và Nguyễn Văn Lộc (2012), Quản trị tín dụng NHTM,

NXB Tài chính, Hà Nội



4.



Nguyễn Thị Liên Hoa (2008), Hiệp ước Basel mới và vấn đề kiểm soát



H

U







rủi ro trong các ngân hàng thương mại, Tạp chí Phát triển kinh tế TP

HCM. Vũ Văn Hố (1998), Lý thuyết tiền tệ, XB Tài chính Hà Nội.

Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao



TẾ



5.



KI

N



H



động. Bùi Duy Hưng (2008), Bài học kinh nghiệm về đo lường rủi ro tín

dụng từ khủng hoảng nợ dưới chuẩn ở Mỹ, Tạp chí ngân hàng, Số 18,





C



trang 59-62. Học viện Ngân hàng (2003), Nghiệp vụ Ngân hàng thương

Học viện Ngân hàng (2004), Lý thuyết tiền tệ - Ngân hàng, NXB thống



Đ



6.



ẠI



H



mại, NXB thống kê, Hà Nội.



N



Lê Thị Mận và Hồng Thị Lan Phương (2006), Rủi ro tín dụng và quản lý







7.



G



kê, Hà Nội.



TR



Ư



rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại tại TP.HCM, Số 187, Tạp

chí phát triển kinh tế.

8.



Bùi Thị Kim Ngân (2005), Một số vấn đề về nâng cao năng lực quản trị

rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí ngân

hàng.



9.



Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thơng tư 02/2013/TT-NHNN

ngày 21/01/2013 về phân loại nợ, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro trong

hoạt động ngân hàng của Tổ chức tín dụng, Hà Nội.



10.



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2014), Quyết định số



100



450/QĐ-HĐQT-XLRR, ngày 30/5/2014, Hà Nội.

11.



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2014), Tài liệu tập

huấn chính sách phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, hệ thống xếp

hạng tín dụng nội bộ, Hà Nội.



12.



Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng

Bình (2015-2017), Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng trên địa bàn

Quảng Bình.



13.



Quốc hội (2010), Luật ngân hàng và các tổ chức tín dụng, NXB chính trị

Nguyễn Trọng Tài, Vũ Quang Huy (2008), Kinh nghiệm các nước trong



H

U



14.







quốc gia Hà Nội.



TẾ



phòng ngừa và xử lý rủi ro tín dụng, Tạp chí khoa học và đào tạo ngân



KI

N



Nguyễn Văn Tiến (2015), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng,

Nhà xuất bản thống kê.



H



Hoàng Hồng Trang (2013), Luận văn thạc sĩ Kinh tế: Hồn thiện cơng



Đ



ẠI



tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nơng nghiệp và Phát triển nông



Ư







N



G



thôn – CN Thừa Thiên Huế, Đại học Kinh tế Huế.



TR



16.





C



15.



H



hàng.



101



PHỤ LỤC

Phụ lục 2.1: PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ TÍN DỤNG

Tôi tên: Phạm Văn Thành, hiện nay, tôi đang thực hiện nghiên cứu đề tài

luận văn thạc sỹ “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát

triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình”. Được biết ơng (bà) đang cơng tác

liên quan đến tín dụng cho vay tại ngân hàng . Vậy rất mong ông (bà) giúp đỡ tôi

hoàn thành phiếu điều tra này.

Tất cả những thông tin trên phiếu mà ông (bà) cung cấp sẽ được bảo mật và



H

U







chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

của tiêu chí đưa ra trong bảng câu hỏi dưới đây..



H



Câu 1: Xin Ơng/Bà vui lòng cho biết giới tính?



KI

N



Nam



o



TẾ



Xin ơng (bà) đánh dấu vào ơ tương ứng với đánh giá của mình về mức độ



Nữ



o



Dưới 30 tuổi



o



Trên 45 tuổi



o



Từ 30 tới 45 tuổi



ẠI



H



o





C



Câu 2: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết độ tuổi của bản thân?



Đ



Câu 3: Xin Ơng/Bà vui lòng cho biết thơng tin vị trí cơng tác của bản thân?

o



Cán bộ lãnh đạo



o



Vị trí khác



Cán bộ chun mơn



Trung cấp/ Cao đẳng



o



Đại học



Trên đại học



o



Khác



N



G



o



TR



o



Ư







Câu 4: Trình độ chun mơn

o



Câu 5: Chun ngành đào tạo

o



Tài chính, tín dụng, ngân hàng



o



Chuyên ngành khác thuộc kinh tế



o



Khác



Câu 6: Thời gian công tác?

o



Dưới 5 năm



o



Từ 5 đế 10 năm



o



Từ 10 đến 15 năm



o



Từ 15 năm trở lên



102



II. CÂU HỎI KHẢO SÁT

Câu 7: Ông (Bà) đánh giá như thế nào về cơng tác quản trị rủi ro tín dụng của Chi

nhánh hiện nay?

Các mức điểm đánh giá quy định như sau:

1. Rất khơng tốt; 2. Khơng tốt; 3. Bình thường; 4. Tốt; 5: Rất tốt

Nội dung khảo sát



1



2



Về nhận diện rủi ro tín dụng

1. Các dấu hiệu cảnh báo rủi ro được nhận diện



TẾ



được thực hiện thường xuyên.



H

U



2. Công tác nhận diện, cảnh báo rủi ro tín dụng







đầy đủ



H



3. Thơng tin cảnh báo rủi ro tín dụng được thơng



KI

N



suốt giữa các phòng ban



4. Cơng tác nhận diện, cảnh báo rủi ro đã phát





C



huy hiệu quả cao trong quản trị RRTD của Chi



H



nhánh



ẠI



Về đo lường và đánh giá rủi ro tín dụng



Đ



1. Hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng



N



G



khoa học, theo đúng thông lệ quốc tế







2. Việc thực hiện xếp hạng được thực hiện kịp



TR



Ư



thời, thường xuyên



3. Kết quả xếp hạng phản ánh đúng tình trạng rủi

ro

4. Hệ thống xếp hạng khách hàng đảm bảo theo

thơng lệ quốc tế

5. Chính sách khách hàng đầy đủ và được thực

hiện nghiêm túc

6. Công tác kiểm tra, giám sát của CBTD trong

cấp phát tín dụng được thực hiện nghiêm túc và

đầy đủ



103



3



4



5



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×