Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL 2

2 ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL 2

Tải bản đầy đủ - 0trang

128



gia…Với đặc thù khoảng 80% tài sản có tại Agribank là tín dụng, chất lượng

tín dụng có ý nghĩa quyết định đến năng lực tài chính của Agribank. Vì vậy

việc kiểm soát hiệu quả RRTD là cơ sở để Agribank cải thiện chất lượng tín

dụng, từ đó kinh doanh có lãi, củng cố năng lực tài chính, tích lũy vốn để triển

khai Basel 2. Mặt khác khi áp dụng Basel 2 sẽ đòi hỏi u cầu về tiêu chuẩn

an tồn vốn cao hơn mức hiện tại, việc nâng cao chất lượng tín dụng là cơ sở

quan trọng để cải thiện hệ số an tồn vốn một cách bền vững vì tăng chất

lượng tín dụng là cơ sở để giảm mẫu số (tài sản có điều chỉnh theo rủi ro) và

tăng tử số (tăng vốn tự có từ tích lũy nội bộ) của hệ số an toàn vốn.

Thứ ba: Đổi mới căn bản công tác thống kê và quản lý thông tin tín

dụng trong tồn hệ thống.

Một trong những ngun nhân cơ bản dẫn đến yếu kém trong quản trị

RRTD tại Agribank là hệ thống thơng tin tín dụng chất lượng thấp. Qui trình

thống kê, thu thập, quản lý thơng tin tín dụng theo mơ hình phân tán tại

Agribank làm cho nguồn thơng tin manh mún, thiếu tính hệ thống, đánh giá

chất lượng thông tin không thống nhất. Để củng cố hiệu quả quá trình quản trị

RRTD từ nhận diện đến ra quyết định quản trị và hoàn thiện dữ liệu theo

hướng tiếp cận chuẩn mực Basel 2, Agribank cần có đổi mới căn bản về công

tác thống kê nội bộ, quản lý thơng tin tín dụng, đảm bảo qui trình tiếp nhận,

thống kê, báo cáo và quản lý thông tin thống nhất trong toàn hệ thống.

Thứ tư: tiếp tục tái cơ cấu mạng lưới và nâng cao hiệu quả hoạt

động kinh doanh trong toàn hệ thống Agribank

So với các NHTM khác trong cùng hệ thống, Agribank có mạng lưới

hoạt động rộng, trong đó nhiều chi nhánh, phòng giao dịch có tổ chức khá

cồng kềnh, hiệu quả hoạt động thấp. Thực tế này làm cản trở việc tiết giảm

chi phí hoạt động, đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý điều hành trong toàn

hệ thống và trở thành rào cản khi triển khai Basel 2. Vì vậy, để tiết giảm chi



Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399



129



phí, đặc biệt là đổi mới tồn diện quản trị RRTD, tạo nền tảng vững chắc cho

sự thành công khi triển khai Basel 2, Agribank phải tiếp tục tái cơ cấu mạng

lưới và nâng cao hiệu quả hoạt động các chi nhánh, phòng giao dịch, đẩy

nhanh việc xử lý các cơ sở kinh doanh kém hiệu quả và giảm thiểu các bộ

phận trung gian.

Thứ năm: Chuẩn hóa nhân sự quản trị RRTD, hình thành văn hóa

rủi ro trong toàn hệ thống

Năng lực nhân sự quản trị RRTD là một trong những yêu cầu cơ bản

khi triển khai Basel 2. Bên cạnh đó để củng cố việc kiểm sốt RRTD - một

trong những yếu kém cơ bản hiện nay tại Agribank- yếu tố con người có ý

nghĩa quyết định. Trong khi đó, thực tiễn cho thấy q trình triển khai quản trị

RRTD theo Basel 2 không thể tách rời với việc cải thiện năng lực quản trị

RRTD. Với thực trạng năng lực cán bộ tại Agribank, việc chuẩn hóa nhân sự

quản trị RRTD vừa là yêu cầu cấp bách vừa là điều kiện để triển khai Basel 2.

Đi đôi với việc chuẩn hóa năng lực cán bộ là hình thành văn hóa rủi ro trong

tồn hệ thống, giác ngộ nhận thức về RRTD và quản trị RRTD cho cán bộ,

đặc biệt là cán bộ các chi nhánh cấp huyện, xã, chi nhánh vùng sâu, vùng xa.

Thứ sáu: Hợp tác chặt chẽ, mạnh dạn chia sẻ thông tin với các

NHTM Việt Nam thí điểm triển khai Basel 2 và các NHTM nước ngoài

đang hoạt động tại Việt nam

Việc triển khai Basel 2 tại Agribank còn nhiều thách thức, nếu triển

khai tự thân sẽ mất nhiều thời gian và chi phí. Việc hợp tác với các NHTM thí

điểm và các NHTM nước ngoài đang hoạt động tại Việt nam là cách tốt nhất

để rút ngắn lộ trình thực hiện tại Agribank. Với khoảng cách khá lớn về trình

độ nhân sự, cơng nghệ và cơ sở dữ liệu tại Agribank so với yêu cầu của Basel

2, việc hợp tác các NHTM nước ngoài là cách tốt nhất để đào tạo thực tiễn về

nhân sự, đồng thời hợp tác với các NHTM Việt nam đang thực hiện Basel 2



Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399



130



thí điểm là cơ hội để Agribank được các NHTM đi trước chia sẻ kinh nghiệm,

chia sẻ nguồn dữ liệu để rút ngắn thời gian hoàn thiện kho dữ liệu khách hàng

và hạ tầng quản trị RRTD.

Thứ bảy: Lựa chọn lộ trình triển khai Basel 2 phù hợp với đặc thù

của Agribank

Đặc thù của Hiệp ước Basel 2 là đề xuất nhiều cách tiếp cận để các

NHTM lựa chọn, từ cách tiếp cận giản đơn nhất đến phức tạp nhất, vì vậy có

thể phù hợp với từng ngân hàng có đặc điểm khác nhau. Với những thách

thức, trở ngại cũng như thực trạng hoạt động tại Agribank, để triển khai Basel

2 đòi hỏi Agribank phải thận trọng trong lựa chọn lộ trình, đảm bảo Agribank

có cách tiếp cận hiệu quả nhất theo từng trụ cột của Basel 2 trên nguyên tắc

tận dụng triệt để nguồn lực sẵn có, tranh thủ sự hỗ trợ, hậu thuẫn từ bên ngồi

để tiết kiệm chi phí và phù hợp với đặc thù về mơ hình tổ chức và hoạt động

hiện tại của Agribank.

Thứ tám: NHNN cần tăng cường giám sát hoạt động tại Agribank

trước và trong giai đoạn triển khai Basel 2

Thời gian gần đây, tại Agribank đã xảy ra rất nhiều sai phạm, gian lận

trong hoạt động tín dụng và quản lý RRTD dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng

chất lượng tín dụng, khả năng kiểm sốt RRTD thấp, năng lực tài chính suy

giảm. Để triển khai Basel 2, việc nâng cao hiệu qủa kiểm soát RRTD nói

riêng, năng lực quản trị RRTD nói chung là rất cần thiết. Vì vậy, để khắc

phục những tồn tại này, NHNN cần có biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu

quả giám sát đối với Agribank, tạo động lực để củng cố tính tuân thủ pháp

luật trong hoạt động tín dụng và quản trị RRTD, giảm thiểu sai phạm, gian

lận,từ đó góp phần cải thiện chất lượng tín dụng, nâng cao năng lực tài chính

tại Agribank. Bên cạnh đó trong giai đoạn triển khai Basel 2, NHNN cần tăng



Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399



131



cường giám sát để kịp thời hỗ trợ, xử lý các vướng mắc, tạo điều kiện cho

Agribank triển khai một cách thuận lợi nhất.

3.3 GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO

BASEL 2 TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG

THÔN VIỆT NAM

Quản trị RRTD theo Basel 2 tại Agribank không chỉ là việc thực hiện

chủ trương của NHNN mà là một nhu cầu tự thân, là mục tiêu quan trọng cần

thực hiện để phát triển bền vững trong hội nhập. Trên cơ sở đánh giá thực

trạng quản trị RRTD theo Basel 2 tại Agribank, đánh giá các khó khăn, thách

thức khi Agribank áp dụng Basel 2 và chủ trương áp dụng Basel 2 của

NHNN. Theo NCS, giải pháp quản trị RRTD theo Basel 2 tại Agribank cần

thực hiện theo 2 giai đoạn. Cụ thể:

3.3.1 Giai đoạn 1: từ năm 2016 đến cuối năm 2018

Mục tiêu giai đoạn này là cuối năm 2018, Agribank đo lường vốn theo

cách tiếp cận SA. Để đạt mục tiêu, giai đoạn này Agribank phải kết hợp đồng

bộ các giải pháp để vừa kiểm soát hiệu quả RRTD và chuẩn bị các điều kiện

về vốn, công nghệ, nhân sự…đáp ứng yêu cầu đo lường vốn.

3.3.1.1 Sắp xếp lại bộ máy quản trị rủi ro tín dụng, đảm bảo sự độc lập

về chức năng giữa các bộ phận trong cơ cấu bộ máy quản trị RRTD theo

Basel 2

Theo kết quả khảo sát của NCS, 50,54% ý kiến cho rằng tổ chức bộ

máy quản trị RRTD tại các chi nhánh là chưa hợp lý. Kết quả đánh giá ở

chương 2 cũng cho thấy rằng, tổ chức bộ máy quản trị RRTD tại Agribank

chưa đảm bảo tính độc lập giữa các bộ phận chức năng, dễ xảy ra xung đột lợi

ích, rủi ro đạo đức, rủi ro tác nghiệp. Vì vậy, việc sắp xếp lại bộ máy quản trị

RRTD là vô cùng cần thiết. Theo NCS, để đạt mục tiêu tuân thủ Basel 2 vào



Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399



132



cuối năm 2020, Agribank phải sắp xếp lại bộ máy quản trị RRTD với mục

tiêu đến cuối năm 2018 phải đạt:

- Tại các chi nhánh thiết lập chức năng kinh doanh tín dụng cho Khối

quan hệ khách hàng. Trong đó việc cấp tín dụng được thực hiện qua 3 khâu

độc lập: giao dịch với khách hàng, thẩm định tín dụng và ra quyết định cấp tín

dụng.

- Khối quản lý RRTD thiết lập theo chiều dọc từ TSC đến từng Chi

nhánh, hoàn toàn độc lập với Khối quan hệ khách hàng, chịu sự chỉ đạo, điều

hành từ quản lý RRTD cấp trên.

- Thiết lập mạng lưới KT-KSNB ở tất cả các hoạt động liên quan đến

tín dụng, đảm bảo hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện hằng ngày.

- Thiết lập bộ phận KToNB từ TSC đến từng đơn vị kinh doanh, đảm

bảo việc đánh giá đầy đủ theo định kỳ hoạt động của hệ thống KT-KSNB.

Theo thơng lệ, sắp xếp lại mơ hình cần thiết lập được 3 vòng kiểm sốt

RRTD độc lập. Với đặc điểm mơ hình tổ chức 4 cấp, cơng nghệ hỗ trợ quản

trị RRTD còn hạn chế, Agribank cần tổ chức bộ máy quản trị RRTD tập trung

theo vùng (sơ đồ 3.1). Theo mơ hình này, TSC thực hiện chức năng quản trị

RRTD tập trung trong toàn hệ thống, thiết lập 3 trung tâm điều hành và quản

trị rủi ro tại 3 khu vực: trung tâm điều hành khu vực Miền Bắc-Trụ sở đặt tại

Hà Nội, Trung tâm điều hành Miền Trung-Trụ sở đặt tại Đà nẵng) và Trung

tâm điều hành Miền Nam-Trụ sở đặt tại Thành phố Hồ chí Minh.

Để tránh xung đột lợi ích, chức năng các bộ phận trong bộ máy quản trị

RRTD cần phải đảm bảo tính độc lập. Cụ thể:

Hội Đồng Thành viên: Chịu trách nhiệm cao nhất và cuối cùng về

hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị RRTD. Chức năng chính bao gồm:

Phê duyệt chiến lược, khẩu vị, chính sách quản trị RRTD và cơ cấu tổ chức

bộ máy quản trị RRTD. Tiếp nhận các báo cáo, đề xuất của BĐH, của bộ



Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL 2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×