Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC CHUẨN MỰC BASEL 2 VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC CHUẨN MỰC BASEL 2 VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

71



bổ sung, hồn thiện cơ chế, qui trình nghiệp vụ, sắp xếp lại mơ hình tổ chức,

mạng lưới hoạt động.

Với trên 28 năm hoạt động, Agribank trở thành NHTM hoạt động kinh

doanh đa năng trên phạm vi cả nước. Agribank đứng thứ hai trong toàn hệ

thống NHTM Việt nam về qui mô tài sản, dư nợ, đứng đầu hệ thống về đội

ngũ nhân viên, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng với gần 2.300

Chi nhánh và Phòng giao dịch, quan hệ đại lý với 1065 Ngân hàng tại 97 quốc

gia và vùng lãnh thổ. Agribank đã được trao tặng các danh hiệu: Anh hùng

lao động thời kỳ đổi mới (năm 2003); Huân chương Độc lập hạng nhì (năm

2008), Top 10 “Giải Sao Vàng đất Việt” (năm 2009), Top 10 “Thương hiệu

Việt nam uy tín nhất” (năm 2009) và Top 10 trong 500 Doanh nghiệp lớn nhất

Việt nam (từ năm 2010 đến 2014)

2.1.1.2 Đặc điểm của Agribank

- Agribank là ngân hàng có địa bàn hoạt động rộng khắp cả nước. Hiện nay

Agribank là ngân hàng duy nhất có mơ hình tổ chức hoạt động theo 4 cấp:

Trụ sở Chính (Cấp Trung ương), Chi nhánh cấp Tỉnh (Thành phố), Chi nhánh

cấp Quận (Huyện) và Chi nhánh cấp Xã (phường). Theo mơ hình này, hiện

nay Agribank có hơn 2.300 chi nhánh phủ rộng khắp từ thành phố đến các xã

phường trên cả nước. So với các NHTM khác, bộ máy hoạt động của

Agribank khá đặc thù, viêc quản lý đặc biệt là quản lý RRTD rất phức tạp,

khó kiểm sốt.

- Hiện tại Agribank là NHTM 100% vốn thuộc sở hữu Nhà nước, hoạt động

theo loại hình Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là Nhà nước. Đối

với ngân hàng Nhà nước sở hữu 100% vốn, tính năng động, sáng tạo cũng

như động lực thúc đẩy ngân hàng phát triển bị hạn chế. Tư duy theo kiểu

Doanh nghiệp Nhà nước làm cho những bứt phá thường có tại các NHTM cổ

phần sẽ khơng xuất hiện tại Agribank. Vì vậy tính minh bạch trong quản trị



Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399



72



nội bộ, các thông tin công bố bị hạn chế. Đây được coi là một trong những

hạn chế cơ bản khi triển khai quản trị RRTD tại Agribank theo Basel 2.

- Agribank là ngân hàng phục vụ chủ yếu cho lĩnh vực nông nghiệp, nông

thôn và nông dân. Mặc dù hiện nay Agribank đã chuyển sang mơ hình kinh

doanh đa năng, song nơng nghiệp, nông thôn vẫn là thị trường chủ chốt, với

khoảng trên 70% dư nợ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Trong đó

khoảng 50% là tín dụng đối với hộ sản xuất. Đây là thị trường tiềm năng song

ẩn chứa rất nhiều rủi ro bất khả kháng.

- Đối tượng khách hàng vay vốn của Agribank phần lớn là các hộ sản xuất, cá

nhân/hộ gia đình. Đối tượng khách hàng này có khả năng quản lý vốn hạn

chế, năng lực tài chính thấp, nguồn thu nhập không ổn định, trong khi đầu ra

của các nông sản phụ thuộc rất lớn vào thị trường. Nhiều trường hợp nông

dân được mùa nhưng vẫn không có tiền trả nợ ngân hàng do rớt giá. Vì vậy

cho vay đối tượng khách hàng này luôn luôn chịu rủi ro cao.

- Agribank là ngân hàng có đội ngũ nhân sự lớn song trình độ khơng đồng

đều. Tính đến 31/12/2015, Agribank có trên 40.000 cán bộ, nhân viên. Phần

lớn nhân sự được đào tạo trước năm 1990 nên kỹ năng bán hàng, trình độ tin

học, ngoại ngữ và khả năng tiếp thu các sản phẩm, dịch vụ mới hạn chế, đặc

biệt nhân sự tại các chi nhánh, phòng giao dịch loại 3, các vùng nông thôn,

vùng sâu, vùng xa...Điều này dẫn đến văn hóa quản trị RRTD còn nhiều bất

cập, ý thức tuân thủ qui trình, qui chế khi xử lý các nghiệp vụ hạn chế, đặc

điểm này tác động lớn đến chất lượng tín dụng tại các Chi nhánh.

2.1.1.3 Một số kết quả hoạt động cơ bản của Agribank

Bảng 2.1 cho thấy: Qui mô tài sản, qui mô nguồn vốn của Agribank giai

đoạn 2010-2015 tăng trưởng ổn định. Về tài sản: tổng tài sản có tăng trưởng

qua các năm, trong đó năm 2011 đạt mức thấp nhất là 6,8%, năm 2013 đạt

tốc độ tăng trưởng cao nhất là 13%, các năm còn lại đạt tốc độ tăng trưởng ≈



Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399



73



10%. Về nguồn vốn năm 2011 tổng nguồn vốn tăng 6,5% so với năm 2010,

các năm còn lại tốc độ tăng đều đạt trên dưới 10% so với năm trước. Vốn điều

lệ của Agribank cũng được tăng trưởng qua các năm. Để đảm bảo đạt hệ số an

toàn vốn là 9% theo qui định của NHNN, Agribank đã thực hiện tăng vốn từ

nguồn Ngân sách nhà nước (cấp vốn từ Chính phủ), từ các quỹ và lợi nhuận

để lại hằng năm (trong đó, chủ yếu tăng từ nguồn bổ sung của Chính phủ, giai

đoạn 2010-2014 Chính phủ đã cấp tổng 26.204 tỷ đồng). Với qui mô vốn điều

lệ tăng nhanh, hệ số an toàn vốn của Agribank đã được cải thiện đáng kể. Từ

2012 đến nay, Agribank đã đạt hệ số CAR trên 9% theo yêu cầu của NHNN.

Tuy nhiên nếu so với hệ số CAR bình quân tồn hệ thống, cũng như bình

qn khối NHTMNN, hệ số an tồn vốn của Agribank còn thấp (theo báo cáo

của NHNN, đến thời điểm 31/12/2015 hệ số CAR bình quân khối NHTMNN

là 9,42%, toàn hệ thống là: 13,00%).

Bảng 2.1: Kết quả hoạt động chủ yếu của Agribank giai đoạn 2010-2015

(đơn vị: tỷ đồng)

Chỉ tiêu



2010



2011



2012



2013



2014



2015



Tổng tài sản



524.000 560.000 617.212 697.037 762.896 833.000



Tổng nguồn vốn 474.941 505.792 557.028 634.505 690.191 804.000

Vốn điều lệ



21.512



21.629



26.079



26.204



29.605



29.605



ROA (%)



0,51



0,68



0,52



0,35



0,36



0,38



ROE (%)



8,52



11,81



8,4



5,78



6,15



6,35



Hệ số CAR (%)



6,09



8,02



9,49



9,11



9,01



9,13



Nguồn: [2], [62], tổng hợp của tác giả

Xét ở khía cạnh sinh lời, các chỉ số sinh lời của Agribank giai đoạn 20102015 có sự giảm sút đáng kể (đặc biệt là năm 2013 và 2014). Nếu so tỷ suất

sinh lời/tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời/vốn chủ sở hữu (ROE) của Agribank

và mức bình quân của khối NHTMNN, ROA và ROE của Agribank còn thấp



Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399



74



(năm 2015,, ROA và ROE bình quân khối NHTMNN lần

n lư

lượt là 0,48% và

7,29%).

2.1.2 Hoạt động

ng tín d

dụng tại Agribank

Giai đoạn 2010-2015

2015, hoạt động tín dụng tạii Agribank tương đđối ổn định,

Cụ thể:

Biểu đồ 2.1: Tình hình dư

d nợ, tổng tài sản và vốn điềều lệ tại Agribank

(đơn vị: tỷ đồ

ồng)

900000

800000

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0



697037

524000

421331



21512

2010



Vốn điều lệ



560000

451760



21629

2011



617212

486139



26079

2012



Tổng Tài sản



534500



762896

605324



29605



26204

2013



2014



833000

614561



29605

2015



Tổng dư nợ



Nguồn:[2], [62]

Giai đoạn 2010-2015

2015 dư nợ tín dụng của Agribank ln tăng trưởng với

tốc độ tăng khá tốt,, trong đó 2 năm cao nhấtt là 2013 và 2014 có mức tăng

trưởng lần lượtt 10% và 13,2% so với năm trước đó. Năm 2015 tăng trưởng

trư

tín

dụng thấp nhấtt giai đoạn

đo 2010-2015, đạt 1,53% so vớii năm trước.

trư

Trong điều

kiện nền kinh tế còn nhi

nhiều khó khăn thì những con số trên cho thấy

th hoạt động

tín dụng củaa Agribank vẫn

v ln ổn định. So sánh tổng

ng dư nnợ và Tổng tài sản

tại Agribank giai đoạạn 2010-2015 cho thấy, phần lớn tài sản của Agribank là

tín dụng (chiếm

m khoảng

kho

≈80%).

80%). Hay nói cách khác, thu nhập

nh của Agribank

phụ thuộc lớn

n vào hoạt

ho động tín dụng. Nếu so sánh giữaa tổng

t

dư nợ và vốn

điều lệ cho thấy mứcc tăng vốn

v điều lệ chưa thực sự tương xứng

x

với mức tăng



Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399



75



trưởng tín dụng qua các năm. Điều này dẫn đến tiềm ẩn các nguy cơ bất ổn tài

chính của Agribank nếu khơng bổ sung vốn kịp thời.

Nếu so với tốc độ tăng trưởng tín dụng tồn hệ thống NHTM Việt nam,

Biểu đồ 2.2 cho thấy tốc độ tăng trưởng tín dụng Agribank ln thấp hơn. Cụ

thể:

Biểu đồ 2.2: Tăng trưởng dư nợ của Agribank so với toàn hệ thống

(đơn vị: %)

0.35



32.40%



0.3

0.25

17.29%



0.2



14.40%



0.15

0.1

0.05



12.51%



14.16%



9.10%

13.20%



11.40%

7.22%



7.61%



Năm 2011



Năm 2012



10.00%



1.53%



0

Năm 2010



Toàn hệ thống NHTM



Năm 2013



Năm 2014



Năm 2015



Agribank



Nguồn: [2], [71]

Năm 2010, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống là 32,4%, Agribank đạt

11.4%% - chênh lệch 21%, khoảng cách chênh lệch thu hẹp dần trong 4 năm

liên tiếp, đến năm 2013 khoảng cách chỉ còn 2,51% và 2014 là 0,96%. Năm

2015, trong khi tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống tăng cao nhất trong giai

đoạn 2011-2015, đạt 17,29%, Agribank chỉ đạt con số khá khiêm tốn là

1,53%. Điều đó cho thấy mặc dù tín dụng tại Agribank tăng trưởng qua các

năm, song so với toàn hệ thống (đặc biệt năm 2015), mức tăng tại Agribank

còn khá thấp.

Xét về thị phần tín dụng, với đặc trưng về qui mơ, phạm vi hoạt động và

tín nhiệm trên thị trường, các NHTM Nhà nước (NHTM Nhà nước sở hữu

trên 50% vốn) ln chiếm thị phần tín dụng chi phối. Thị phần Khối NHTM



Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399



76



Nhà nước chiếm

m 43,2% năm 2010, năm 2014 con số

s này là 55%, năm 2015

giảm xuống

ng còn 49,4%.

Bảng 2.2: Thị phần

ph tín dụng của Agribank (đơn vị:: %)

Chỉ tiêu



2010



2011



2012



2013



2014



2015



Agribank



14,4



15,9



15,6



15,4



18,0



13,20



BIDV



11,0



11,4



11,8



11,2



14,0



13,3



Vietcombank



7,7



7,3



7,7



7,9



9,8



8,4



Vietinbank



10,1



10,3



10,6



10,8



13,3



14,5



Thị phầnn NHTMNN



43,2



46,0



45,7



45,3



55



49,4



Thị phần NHTM khác



56,8



54,0



54,3



54,7



45



50,6



Nguồn: [62], [65], [71], [72], [73] và tổng hợp của tác giả..

Giai đoạn

n 2010-2013

2010

thị phần của 4 NHTM Nhà nư

nước không thay đổi

nhiều, năm 2014 thị phần

ph của cả 4 ngân hàng đều

u tăng, trong đó Agribank dẫn

d

đầu với thị phầnn chi

chiếm 18% trong toàn hệ thống. Năm

ăm 20

2015, thị phần

Vietinbank tăng 1,2% (đạt

(

14, 5%) và trở thành NHTM có th

thị phần dẫn đầu

tồn hệ thống,

ng, 3 “ơng lớn”còn

l

lại thị phần đều giảm,

m, trong đó gi

giảm mạnh nhất

là Agribank, giảm 4,8%

4,8 (đạt 13,2%), là ngân hàng có thị phần

ph tín dụng đứng

thứ 3 toàn hệ thống.

Biểu đồ 2.3: Dư n

nợ theo lĩnh vực của Agribank (đơn vị:

v %)

100%

80%



36.00%



32.00%



34.00%



29.00%



26.00%



27.00%



64.00%



68.00%



66.00%



71.00%



74.00%



73.00%



2010



2011



2012



2013



2014



2015



60%

40%

20%

0%



Dư nợ lĩnh vực khác của Agribank



Dư nợ lĩnh vực NN-NT

NT của Agribank



Nguồn:

n: [2]



Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399



77



Hoạt động tín dụng của Agribank là cơng cụ đắc lực để cải thiện bộ mặt

nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2010-2012, tỷ trọng dư nợ

nông nghiệp, nơng thơn chiếm dưới 70% tổng dư nợ tồn hệ thống, giai đoạn

2013-2015 đã vượt trên 70%. Trong đó, dư nợ hộ sản xuất của Agribank luôn

chiếm khoảng 50% tổng dư nợ - Đây là đối tượng khách hàng rất đông đảo

nhưng qui mô từng khoản vay thường nhỏ (chủ yếu dưới 1 tỷ VND). Lĩnh vực

nông nghiệp, nông thôn chịu tác động của điều kiện tự nhiên và thị trường

tiêu thụ nơng sản. Thực tế, tình trạng được mùa nhưng mất giá nông sản xảy

ra nhiều năm nay mà chưa có biện pháp xử lý.

Đánh giá chung về hoạt động tín dụng của Agribank: Với mạng lưới

hoạt động rộng khắp cả nước, Agribank là một trong những ngân hàng dẫn

đầu về qui mơ và thị phần tín dụng. Trong đó khoảng 70% dư nợ tín dụng

phục vụ lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn- là lĩnh vực cấp tín dụng tiềm ẩn

nhiều rủi ro khách quan, khó kiểm sốt. Trong giai đoạn 2010-2015 cơ bản

Agribank luôn đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng hợp lý so với tồn ngành.

2.1.3 Rủi ro tín dụng tại Agribank

Rủi ro tín dụng tại Agribank giai đoạn 2010-2015 diễn biến khá phức

tạp. Biểu hiện rõ nhất là dư nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu còn cao, tỷ trọng các nhóm

nợ có rủi ro cao có xu hướng tăng, khó kiểm sốt. Cụ thể:

Giai đoạn 2010-2012, nợ xấu tại Agribank liên tục tăng, đặc biệt từ

2011 nợ xấu tăng nhanh một cách bất thường. Dư nợ xấu cuối năm 2011 là

30.108 triệu VND, tăng gần gấp đôi so với cuối năm 2010. Năm 2012 dư nợ

xấu của Agribank cao nhất là 33.855 tỷ đồng. Điều đáng nói ở đây là từ năm

2012, NHNN đã đưa ra hàng loạt các biện pháp mạnh tay để xử lý nợ xấu của

hệ thống NHTM nhưng nợ xấu của Agribank giảm không đáng kể: năm 2013

giảm 2.347 triệu VND, tương đương giảm 6,9% so với cuối năm 2012. Năm

2014 nợ xấu tiếp tục giảm nhẹ xuống còn 29.580 tỷ đồng (giảm 1.928 tỷ



Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399



78



đồng,

ng, tương đương 6,11% so với

v cùng kỳ năm 2013). Vớ

ới những biện pháp

mạnh tay từ phía NHNN để

đ xử lý nợ xấu tồn hệ thống

ng trong năm 2015, nnợ

xấu Agribank đã giảảm một cách ngoạn mục xuống

ng còn 16.580 tỷ

t đồng vào

thời điểm

m 31/12/2015 (giảm 43,9% so với cùng thời điểm

m năm 2014).

Biểu đồ 2.4: Dư nợ

n xấu của Agribank (đơn vị: tỷ đồng)

đ

33855



35000



31508



30108



30000



29580



25000

20000



16580



15576



15000

10000

5000

0

2010



2011



2012



2013



2014



2015



Dư nợ xấu



Nguồn: [3] và tổng hợp của tác giả

So sánh tốcc đ

độ tăng nợ xấu và tốc độ tăng trư

trưởng tín dụng của

Agribank cho thấy

y giai đoạn

đo 2010-2012 tốc độ tăng nợ xấấu luôn cao hơn và

nhanh hơn tốc độ tăng trưởng

trư

tín dụng.

Biểu đồ 2.5: Tốc

T độ tăng nợ xấu so với tốc độ tăng trư

trưởng tín dụng

1.2

1



93.30%



0.8

0.6



68.10%



0.4

0.2



11.40%



7.22%



7.61%



2011



12.40%

2012



0

-0.2



2010



13.20%



10.00%

-6.90%

2013



-6.11%

2014



-0.4

-0.6

Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng



tỷ lệ tăng nợ xấu



Nguồn: [3] và tổng

t

hợp của tác giả.



Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399



1.53%

2015

-43.90%



79



Đặc biệt năm 2011, trong khi tốc độ tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 7,22%

thì tốc độ tăng nợ xấu lên đến 93,3%. Điều này sẽ dẫn đến sự cộng hưởng làm

tăng nhanh tỷ lệ nợ xấu của Agribank. Giai đoạn 2013-2015, Agribank tập

trung xử lý nợ xấu theo Đề án của Chính phủ: cơ cấu lại nợ, xử lý bằng dự

phòng rủi ro, bán nợ cho công ty VAMC…nợ xấu đã giảm đáng kể trong khi

vẫn duy trì tăng trưởng tín dụng hợp lý,điều này góp phần đáng kể vào việc

cải thiện tỷ lệ nợ xấu tại Agribank.

Rủi ro tín dụng được phản ánh rõ nét qua chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu. Giai

đoạn 2010- 2014, tỷ lệ nợ xấu của Agribank luôn vượt ngưỡng 3%. Trong đó

năm 2012 lên đến đỉnh điểm là 6,96%. Từ năm 2013, với những nỗ lực trong

thực hiện Đề án xử lý nợ xấu của NHNN, tỷ lệ nợ xấu của Agribank đã giảm

từ mức 6,96% xuống còn 2,69%, đạt mục tiêu dưới 3% của NHNN.

Biểu đồ 2.6: Tỷ lệ nợ xấu tại Agribank (đơn vị: %)

0.08

6.66%



0.07



6.96%

5.89%



0.06



4.89%



0.05

0.04



3.70%

4.08%



0.03

0.02



3.40%



2.69%



3.79%

3.25%



2.60%



2.52%



0.01

0

2010



2011



Tỷ lệ nợ xấu Agribank



2012



2013



2014



2015



Tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống NHTM Việt Nam



Nguồn: [3], [71] và tổng hợp của tác giả

So sánh với tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng Việt nam, giai đoạn

2010-2015 tỷ lệ nợ xấu của Agribank luôn cao hơn đáng kể (Biểu đồ 2.6).

Điều đáng nói hơn là trong khi tăng trưởng tín dụng của Agribank luôn thấp



Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399



80



hơn mức tăng trưởng

ng tín dụng

d

của tồn hệ thống thì tỷ lệ nợ

n xấu lại cao hơn,

thậm chí có những

ng năm tỷ

t lệ này của Agribank cao gần gấp

p đơi so với

v tồn hệ

thống

ng (năm 2011). Năm 2015, mặc

m dù tỷ lệ nợ xấu tạii Agribank đđã về mức

dưới 3% song so vớ

ới toàn hệ thống vẫn cao hơn tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống

0,17%.

Xem xét cơ cấấu nợ xấu theo ngành tại Agribank thờ

ời điểm 31/12/2015,

từ biểu đồ 2.7 cho thấy,

th

nợ xấu tại Agribank chủ yếu tập

p trung ở các ngành

bán buôn- bán lẻ, bấtt động

đ

sản, xây dựng, công nghiệp chếế biến-chế tạo. Thời

điểm 31/12/2015, nợ

ợ xấu ngành xây dựng chiếm tỷ trọng

ng cao nhất

nh là 20,59%/

tổng nợ xấu toàn hệ thống. Tiếp theo là ngành công nghiệệp chế biến, chế tạo

chiếm 13,90%.

%. Các ngành bán buôn-bán

buôn

lẻ, bất động sản,

n, Nông nghi

nghiệp so với

các ngành còn lại tỷ trọng

tr

nợ xấu còn cao.

Biểu đồ 2.7: Nợ xấu

u theo ngành tại

t Agribank thời điểm

m 31/12/2015

(đơn vị %)

Xây dựng

36.61%



20.59%



Công nghiệp chế biến, chế tạo

13.90%



9.80%



10.50%



8.60%



Bán buôn, bán lẻ

Bất động sản

Nông nghiệp

Ngành khác



Nguồn: [3] và tổng

t

hợp của tác giả

Mặc dù dư nợ

ợ nông nghiệp, nông thôn tạii Agribank trên 70%, song nnợ

xấu lĩnh vực này lạii thấp

th hơn nhiều so vớii các ngành khác như xây ddựng,

công nghiệp, bất động

ng sản,

s

bán buôn- bán lẻ. Điều

u này cho thấy

th RRTD tại

Agribank không tập

p trung ở lĩnh vực nông nghiệp,

p, nông thơn

thơn.

Phân tích nợ nhóm 5 tại Agribank cho thấy, Nợ nhóm 55- nợ có khả

năng mất vốn tạii Agribank có diễn

di biến

n tăng nhanh và liên ttục từ năm 2010



Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399



81



đến

n năm 2014. Năm 2010 nợ

n nhóm 5 chiếm tỷ trọng

ng 38,3% tổng

t

nợ xấu. Năm

2011 tăng lên 58,7%, năm 2012 tiếp tục tăng lên đến

n 69,5%, năm 2013, và

2014 con số này tiếp

p tục

t tăng lên đến con số 74,1% và 76,65% ttổng nợ xấu.

Tính đếnn 31/12/201

31/12/2015, nợ nhóm 5 tạii Agribank còn 12.343 tỷ

t đồng, giảm

45,56% so vớii cùng thời

th điểm năm 2014.

Biểu đồ 2.8: Nợ

N nhóm 5 của Agribank (đơn vị: tỷ đồng)

33855



35000



31508



30108



29580



30000

23546



25000

20000



15570



23354



22674



17678



16580

12343



15000

10000



5968



5000

0

Năm 2010



Năm 2011



Năm 2012



Năm 2013



Nợ xấu



Năm 2014



Năm 2015



Nợ nhóm 5



Nguồn: [3] và tổng hợp của tác giả

So sánh nợ nhóm 5 với

v tổng nợ xấu tạii Agribank cho thấy,

th

giai đoạn

2011-2015, phần lớ

ớn nợ xấu tại Agribank là nợ nhóm 5, thời

th điểm

31/12/2015, nợ nhóm 5 chi

chiếm 74,45% tổng nợ xấu tạii ngân hàng.

Bảng

ng 2.3: Tương quan n

nợ xấu và vốn điều lệ của

a Agribank

(đơn vị tỷ đồng)

Chỉ tiêu



2009



2010



Nợ xấu



9.266



15.576 30.108 33.855 31.508 29.580 16.580



Vốn điều lệ



11.283 21.042 21.160 26.079 26.204

6.204 29.605 29.605



Nợ xấu/VĐL 0,82



0,74



2011



1,42



2012



1,29



2013



1,20



Nguồn: [2], [3]



Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399



2014



1,00



2015



0,56



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC CHUẨN MỰC BASEL 2 VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×