Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trạng thái ngoại hối và rủi ro tỷ giá (Cont.)

Trạng thái ngoại hối và rủi ro tỷ giá (Cont.)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trạng thái ngoại hối và rủi ro tỷ giá

(Cont.)





Phương pháp xác định trạng thái ngoại tệ:



-



Phương pháp 1:

-



-



Phương pháp 2:

-



-



NEPF((t)= NEPF((t-1) + LFCF(t) - SFCF(t)



Phương pháp 3:

-



-



NEPF((t)=LFCF(t0-t) - SFCF(t0-t)



NEPF((t)= TSCF(t) – TSNF(t)



Phương pháp 4:

NEP (t ) =



n



∑E

F =1



F



* NEPF (t )



36



Trạng thái ngoại hối và rủi ro tỷ giá

(Cont.)





Ý nghĩa của trạng thái ngoại hối:



Trạng thái ngoại hối



Tỷ giá tăng



Tỷ giá giảm



NEP(t) >0



Lãi tiềm năng



Lỗ



NEP(t) < 0



Lỗ



Lãi



NEP(t) = 0



Không phát sinh

lãi/lỗ



Khơng phát sinh

lãi/lỗ



37



1.2.6.Lãi (Lỗ) trong kinh doanh ngoại

hối

Ví dụ: Một NH yết giá đồng thời vừa mua vừa bán

1 triệu USD tại tỷ giá thị trường USD/VND = 16110 –

16114. Tính kết quả kinh doanh?

Giao dịch



Luồng tiền (đv:

Triệu)

USD



Tỷ giá



VND



Mua USD



+1



- 16.110 1 USD = 16.110

VND



Bán USD



-1



+ 16.114 1 USD = 16.114

VND



Kết quả kinh

doanh



0



+4

38



Mở rộng kiến thức

Forex

 Các văn bản pháp lý:

- Pháp lệnh ngoại hối

- Quyết định 1081/2002/QĐ-NHNN của

thống đốc NHNN về trạng thái ngoại tệ

của các tổ chức tín dụng được phép

hoạt động ngoại hối





Th¶o ln 1: Phân tích thực trạng thị trường ngoai hối và các nghiệp vụ

kinh doanh ngoại hối của Việt Nam hiện nay?



39



Bài 1

Reuter:

NHTMX:



E(USD/JPY)=121,31-121,42

E(USD/VND)=15.678-15.689

→ E(JPY/VND)=129,12-129,32

E(JPY/VND)=129,35-129,37



TT



CF

TG

VND

USD

JPY

Reuter

-1/121,31 +1

121,31

Reuter -129,32 +1/121,3

15.689

1

NHTM X +129,3

-1

129,3

3

KQKD +0,01



40



Các tên gọi của ĐTYG và

ĐTĐG

ĐTYG

Base currency

Primary currency

Commodity currency



ĐTĐG

Quote currency

Secondary currency

Terms currency

Counter currency

Payment currency

Variable currency



41



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trạng thái ngoại hối và rủi ro tỷ giá (Cont.)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×