Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TAM ĐIỆP

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TAM ĐIỆP

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.2 Cơ cấu tổ chức



BAN

GIÁM

ĐỐC



PGD

PHỊNG PHỊNG PHỊNG PHỊNG

PGD

PHỊNG

PHỊNG



KẾ

BÁN

QUANG

TTKQ TỔNG

KHDN

TCHC

HỒNG

TỐN

LẺ

TRUNG

HỢP

PHONG

* Phòng KHDN: Tham mưu cho Ban giám đốc chi nhánh trong quản lý, tổ

chức hoạt động kinh doanh đối với đối tượng KHDN phù hợp với định hướng của

NHCT trong từng thời kỳ và chế độ, quy định hiện hành của NHCT; và chịu trách

nhiệm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong từng thời kỳ. Bao gồm: Lãnh

đạo phòng, CB Quan hệ khách hàng, Chun viên phân tích, Cán bộ tác nghiệp, cán

bộ tài trợ thương mại.

* Phòng Kế toán: Là đơn vị tham mưu, giúp việc Ban Giám đốc CN trong

công tác cung ứng dịch vụ liên quan đến kế toán cho khách hàng, thực hiện hạch

toán kế tốn, quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ; quản lý hệ thống máy tính và điện

tốn; quản lý tài sản, công cụ dụng cụ …tại chi nhánh theo quy định của NHCT

trong từng thời kỳ. Bao gồm: Lãnh đạo phòng, Giao dịch viên, Giao dịch viên thẻ,

Cán bộ hậu kiểm, Tổ điện tốn trực thuộc.

* Phòng Bán lẻ: Đối tượng khách hàng bán lẻ: Gồm cá nhân, hộ gia đình, tổ

hợp tác, DN siêu vi mơ có doanh thu năm trước liền kề với năm đề nghị cấp vốn tín

dụng dưới 5 tỷ( thay đổi phụ thuộc vào quy định của tửng thời kỳ). Có chức năng

tham mưu cho Ban giám đốc trong quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh theo mơ

hình bán lẻ và trực tiếp tại Phòng bán lẻ, các PGD loại hai trực thuộc phù hợp với



định hướng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và chi nhánh trong từng

thời kỳ;

Tuân thủ chế độ, quy định của NH Công thương và chịu trách nhiệm thực hiện

các chỉ tiêu bán lẻ được Giám đốc chi nhánh giao cho trên cơ sở các chỉ tiêu Kế

hoạch của Ngân hàng Công thương Việt Nam giao cho chi nhánh.

Bao gồm: Lãnh đạo phòng, CB QHKH Bán lẻ, CB Tác nghiệp, Tư vấn tài chính.

* Phòng TTKQ: Phòng TTKQ là một bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức của Chi

nhánh và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc, hoạt động theo quy trình, quy

chế của cơ quan, chế độ của ngành và pháp luật của Nhà nước.

Quản lý toàn bộ tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, hồ sơ

tài sản đảm bảo…Bảo đảm cơng tác an tồn kho quỹ tạo nơi giao dịch, kho bảo

quản và trên đường vận chuyển; Điều hành và sử dụng tiền mặt tiết kiệm, hiệu quả;

Tổ chức thu, chi, giao, nhận, điều chuyển tiền mặt đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch

của khách hàng; Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ quy định trong lĩnh vực Tiền tệ

kho quỹ; Tổ chức kiểm kê tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, hồ

sơ tài sản đảm bảo…theo quy định.

Bao gồm: Lãnh đạo phòng, Thủ kho, Kiểm ngân.

* Phòng Tổng hợp: Là Phòng tham mưu, giúp việc cho BGĐ trong cơng tác

xây dựng, giao kế hoạch, tổng hợp báo cáo, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro và xử

lý NCVĐ và Phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phòng chống gian lận tại Chi

nhánh theo quy định của Ngân hàng công thương Việt Nam trong từng thời kỳ.

Bao gồm: Lãnh đạo phòng, Cán bộ thu nợ, Cán bộ tổng hợp.

* Phòng TCHC: Tham mưu cho Ban Giám Đốc về cơng tác quản lý cán bộ,

hành chính quản lý của chi nhánh. Thực hiện công tác thi đua tại chi nhánh theo

đúng chủ trương chính sách của nhà nước và quy định của NHCT. Thực hiện các

chức năng về đảm bảo an toàn về tài sản, quy định về bảo quản trang thiết bị, quản

lý con dấu của chi nhánh, bảo dưỡng phương tiện đi lại; thực hiện công tác bảo vệ,

an ninh an tồn chi nhánh, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt.

Bao gồm: Lãnh đạo phòng, CB tiền lương, NV văn thư, Bảo vệ, Lái xe.



* Hai phòng Giao dịch Quang Trung và PGD Lê Hồng Phong: Là Phòng

nghiệp vụ trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ: huy động vốn, nghiệp vụ tín dụng,

cung cấp các nghiệp vụ khác theo quy định của NHNN, NHTMCPCTVN và Chi

nhánh Tam Điệp;

Phối hợp cùng Phòng bán lẻ nghiên cứu thị trường; tham mưu và hỗ trợ Ban

Giám đốc CN quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh đối với phân khúc KHBL tại

địa bàn.

Quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, luân chuyển hố sơ tài sản

bảo đảm theo phân cấp, uỷ quyền tại PGD bảo đảm an toàn kho quỹ của PGD tại

nơi giao dịch, trên đường vận chuyển theo quy định của NHCT.

Bao gồm: Lãnh đạo phòng, Giao dịch viên, cán bộ tín dụng Bán lẻ.

2.1.3 Khát quát kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013-2015

Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của NHCT giai đoạn 2013-2015

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu



Tổng tài

sản

Tiền gửi

Dư nợ cho

vay

Vốn chủ

sở hữu

Lợi nhuận

trước thuế

ROA

ROE

NIM

CAR



2013

Giá trị



Giá trị



2014

Tăng trưởng %



2015

Giá trị



4.606.039,25



5.035.302,59



9,32



5.763.684,16



Tăng

trưởng

%

14,47



2.571.359,45

2.934.343,12



2.891.053,07

3.333.560,92



12,43

13,61



3.644.970,01

3.762.889,68



26,08

12,88



284.908,96



336.245,31



18,02



540.746,66



60,82



83.920,21



81.679,00



-2,67



77.506,22



-5,11



2,03%

1,70%

-16,26

1,40%

-17,65

26,74%

19.90%

-25,58

13,70%

-31,16

5,11%

4,06%

-20 ,55

3,61%

-11,08

10,57%

10,33%

-2,27

13,17%

27,49

( Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên các năm 2013, 2014, 2015 Ngân

hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam điệp )



Nhìn chung, các chỉ tiêu về tổng tài sản, tiền gửi, dư nợ cho vay, vốn chủ sở

hữu của Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp đều có xu hướng

tăng lên qua các năm.

Tổng tài sản tăng khá nhanh, năm 2013 mới chỉ là 4.606.039,25 triệu đồng thì

sau 3 năm con số này đã lên tới 5.763.684,16 triệu đồng, tức là tăng khoảng 37%

(tăng thêm 1.157.644,91 triệu đồng).

Tiền gửi khách hàng có chênh lệch so với dư nợ cho vay không lớn lắm. Điều

này khẳng định lợi thế của Ngân hàng công thương là một ngân hàng lớn, uy tín với

quy mơ mạng lưới rộng khắp tồn quốc và có cơ sở khách hàng tốt. Dư nợ cho vay

tăng từ năm 2013 sang năm 2014 với 13,61% nhưng sau đó tốc độ tăng trưởng lại

giảm, chỉ còn khoảng dưới 13%. Vốn chủ sở hữu tăng lên một cách vượt bậc.

Từ năm 2013 tới năm 2014 vốn chủ sở hữu đã tăng (tăng 18,02%), tuy rằng

sang năm 2015 tốc độ tăng thêm nhanh chóng với 204.501,35 triệu đồng tương ứng

tăng 60,82%.

Trong giai đoạn vừa qua, đối mặt với khủng hoảng kinh tế thì sự sụt giảm về

lợi nhuận hay ROA, ROE vì ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận dưới mục tiêu tái cơ

cấu và phát triển lâu dài. Tuy vậy trong năm 2014 và 2015 các chỉ tiêu về lợi nhuận

giảm và quy mô ngân hàng tăng không nhanh bằng vốn chủ sở hữu khiến cho ROE

tụt giảm.

Theo xu hướng chung của toàn hệ thống ngân hàng, NIM của Ngân hàng cơng

thương cũng có xu hướng giảm, xuống còn 3,61% tại 31/12/2015 do Ngân hàng

Nhà nước liên tục điều chỉnh giảm lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó

khăn khiến cho thu nhập lãi thuần của các ngân hàng bị ảnh hưởng.

Năm 2015, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của NHCT là 13,17%, ( Trong khi quy

định ở Thông tư 13/2010/TT-NHNN tối thiểu phải là 9%) và có xu hướng tăng theo

thời gian.

Những năm qua, Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp đã

có bước chuyển quan trọng trong việc tăng thu nhập từ dịch vụ ngồi dịch vụ tín

dụng, tăng thu nhập từ các khoản đầu tư, tập trung xử lý thu hồi các khoản nợ tồn



đọng đã xử lý rủi ro để cải thiện thu nhập, tăng vốn tự có theo lịch trình cơ cấu lại

Ngân hàng.

2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng cơng thương Việt Nam –

Chi nhánh Tam Điệp

2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng công thương Việt Nam –

Chi nhánh Tam Điệp

2.2.1.1 Về cơ cấu tín dụng

 Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng và loại hình doanh nghiệp

NHCT là ngân hàng tài trợ vốn lớn nhất cho các dự án lớn của đất nước được đầu tư

bởi các Tập đồn, Tổng cơng ty lớn như Tập đồn Bưu chính viễn thơng, Tập đồn

Cơng nghiệp than và khống sản, Tổng Cơng ty xi măng, Tập đồn dầu khí quốc

gia, Tổng Công ty hàng hải Việt Nam... Đồng thời, NHCT cũng là nhà cung ứng

vốn hàng đầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế, góp phần tạo việc

làm cho người lao động, xây dựng và phát triển nơng thơn.



Bảng 2.2: Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng và loại hình doanh nghiệp của NHCT-Chi nhánh Tam Điệp giai

đoạn 2013-2015

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu



2013

Giá trị



Công ty Nhà nước

Công ty TNHH MTV vốn Nhà nước 100%

Công ty TNHH hơn MTV với vốn Nhà nước trên

50%

Công ty TNHH khác

Công ty Cổ phần vốn Nhà nước trên 50%

Công ty Cổ phần khác

Công ty hợp danh

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi

Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã

Hộ kinh doanh, cá nhân

Dịch vụ hành chính sự nghiệp, Đảng, đồn thể

và hiệp hội

Thành phần kinh tế khác

TỔNG



347.731,13

271.981,14

18.953,64

547.865,17

429.793,62

581.761,63

425,6

113.707,07

65.719,13

13.911,81

526.064,07

15.875,24

553,51

2.934.342,76



2014

Tỷ trọng

%

11,85

9,27

0,65

18,67

14,65

19,83

0,01

3,88

2,24

0,47

17,93

0,54

0,02

100



Giá trị

343.765,46

490.105,16

22.915,78

614.965,19

285.422,33

850.125,00

856,6

121.637,61

85.715,98

16.263,49

498.196,46

3.692,39

670,41

3.334.331,86



2015

Tỷ trọng

%

10,31

14,7

0,69

18,44

8,56

25,5

0,03

3,65

2,57

0,49

14,94

0,11

0,02

100



Giá trị

304.847,84

661.671,88

25.953,27

705.647,21

297.198,60

909.909,32

2.656,60

122.649,29

123.292,85

18.687,25

584.776,22

4.970,14

629,21

3.762.889,68



Tỷ trọng

%

11,85

9,27

0,65

18,67

14,65

19,83

0,01

3,88

2,24

0,47

17,93

0,54

0,02

100



Nhìn vào bảng có thể thấy dư nợ cho vay các doanh nghiệp nhà nước vẫn

chiếm ưu thế. Tuy nhiên, trong các doanh nghiệp nhà nước lại có sự phân bố dư nợ

không đồng đều. Các công ty Trách nhiệm hữu hạn có xu hướng vay vốn nhiều hơn

và tăng qua các năm. Trước đó, trong một thời gian dài dư nợ cho vay đối với nhóm

khách hàng lớn (chính là các Doanh nghiệp nhà nước) luôn nằm ở mức trên 80%

tổng dư nợ tín dụng. Nhưng nhờ vào chủ trương xóa bỏ phân biệt giữa các thành

phần kinh tế, đặc biệt việc cổ phần hóa Ngân hàng cơng thương chào bán cổ phiếu

lần đầu năm 2008 đã thúc đẩy mạnh mẽ sự thay đổi này, Ngân hàng công thương đã

và đang kiểm soát chặt chẽ và giảm dư nợ cho vay của các Doanh nghiệp nhà nước

làm ăn kém hiệu quả.

Hộ kinh doanh, cá nhân tuy chiếm chưa được ¼ cơ cấu nhưng có mức tăng

trưởng ổn định và đang có xu hướng tăng nhanh hơn dư nợ của các doanh nghiệp

nhà nước. Việc này đánh dấu sự thay đổi chiến lược tín dụng của ngân hàng, thay vì

cho vay các tổ chức lớn với món vay khổng lồ cùng thời hạn dài thì ngân hàng đã

quan tâm đến khách hàng nhỏ lẻ tuy vốn vay không nhiều nhưng thời hạn thường

khơng q dài và ngân hàng dễ quay vòng được vốn cho khách hàng khác vay, đồng

thời tạo ra sự cân đối cho tài sản có và tài sản nợ của ngân hàng.

Các cơng ty hợp danh có mức dư nợ thấp nhất, chiếm tỷ trọng gần như 0%.

Đến năm 2015 tuy đã có khởi sắc nhưng con số vẫn rất khiêm tốn. Những doanh

nghiệp vừa và nhỏ như doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngồi, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã qua các năm tuy có sự tăng trưởng nhưng

khơng nhiều và khá ổn định. Dịch vụ hành chính sự nghiệp, Đảng, đồn thể và Hiệp

hội lại có xu hướng giảm, tuy có tăng trở lại vào năm 2015 nhưng tỷ trọng trong cơ

cấu vẫn khơng đáng kể.

 Cơ cấu tín dụng theo các ngành kinh tế NHCT luôn ưu tiên cho vay đối với

các ngành kinh tế mũi nhọn và có tính ổn định cao như khai khống, cơng nghiệp

chế biến chế tạo, xây dựng, bán buôn bán lẻ và sửa chữa ơ tơ, xe máy, xăng dầu, xi

măng, hóa chất...



Bảng 2.3: Cơ cấu tín dụng theo ngành kinh tế của Ngân hàng công thương-Chi

nhánh Tam Điệp giai đoạn 2013-2015

Đơn vị: Triệu đồng

2013

Chỉ tiêu



Nơng lâm

nghiệp



thủy sản

Khai khống

Cơng nghiệp

chế

biến,

chế tạo

Sản xuất và

phân phối

điện,

khí

đốt,

nước

nóng

Xây dựng

Bán bn,

bán lẻ, sửa

chữa ơ tơ, xe

máy

Vận tải kho

bãi

Dịch vụ lưu

trữ, ăn uống

Hoạt động

kinh doanh

bất động sản

Các

hoạt

động khác

TỔNG



Giá trị



2014

Tỷ lệ % Giá trị



2015

Tỷ lệ % Giá trị



Tỷ

lệ

%

112.849,62 3,0



91.126,89



3,1



83.018,32



2,5



214.992,91

848.123,39



7,3

28,9



255.010,52

1.051.567,1



7,6

31,5



248.165,72

1.276.662,22



6,6

33,

9



243.737,21



8,3



227.633,51



6,8



257.375,69



6,8



318.475,19

344.662,15



10,9

11,7



227.743,38

970.952,38



6,8

29,1



267.140,44

1.072.085,18



7,1

28,

5



158.429,69



5,4



97.805,79



2,9



80.827,89



2,1



36.182,70



1,2



22.918,14



0,7



24.158,38



0,6



90.765,15



3,1



260.685,97



7,8



248.013,26



6,6



587.847,84



20,0



136.225,81



4,1



248.013,26



4,7



2.934.343,12



100



3.333.560,92



100



3.762.889,68 100



( Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo hợp nhất năm 2013,2014 và 2015 của NHCT)



Đứng đầu trong số ngành có tỷ trọng dư nợ cao nhất luôn là Công nghiệp chế

biến chế tạo, ổn định ở mức 30%, sau đó là bán buôn, bán lẻ sửa chữa ô tô, xe máy

đến năm 2015 đã gần đuổi kịp công nghiệp chế biến, chế tạo (xấp xỉ 30%), ngành



xây dựng và sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng có mức dư nợ sàn sàn

nhau và tăng trưởng cùng tốc độ như nhau. Tỷ trọng này đang được đánh giá là phù

hợp với điều kiện của một nước đang phát triển như nước ta hiện nay. Cơ cấu tín

dụng theo ngành được duy trì khá ổn định trong suốt giai đoạn nghiên cứu.

Những ngành nghề tiềm ẩn nhiều rủi ro xuất hiện nợ nhóm 2 và nợ xấu cao

của Ngân hàng cơng thương – Chi nhánh Tam Điệp là : Cho vay vận tải, kinh doanh

bất động sản, xi măng, ngành dệt may và các sản phẩm dệt may, sắt thép, vật liệu

xây dựng,các sản phẩm từ gỗ, thủy sản.

 Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn tín dụng

Bảng 2.4:Cơ cấu tín dụng của NHCT theo kì hạn tín dụng giai đoạn 2013-2015

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu



2013

Số tiền

Tỷ lệ %



2014

Số tiền

Tỷ lệ %



2015

Số tiền



Tỷ lệ



Ngắn hạn



1.769.124,2



60,3



2.004.552,55



60,1



2.276.973,32



%

60,5



Trung hạn

Dài hạn

Tổng



8

305.331,67

859.887,17

2.934.343,1



10,4

29,3

100



340.783,69

988.224,68

3.333.560,92



10,2

29,6

100



329.720,90

1.156.195,46

3.762.889,68



8,8

30,7

100



2

( Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo hợp nhất năm 2013,2014,2015 của NHCT )

Nhìn chung tỷ trọng của ba loại kỳ hạn trong cơ cấu cho vay theo kỳ hạn tín

dụng của NHCT giai đoạn 2013-2015 khơng đồng. Cơ cấu lệch hẳn về phía tín dụng

ngắn hạn, qua các năm vẫn duy trì tỷ trọng cao trong cơ cấu ở mức 60%. Tín dụng

dài hạn chiếm tỷ trọng khoảng 30%, còn tín dụng trung hạn thì chiếm mức nhỏ là

10%. Trong thời điểm nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất

kinh doanh do nhiều yếu tố, định hướng cơ cấu thời gian cho vay của NHCT tập

trung vào cho vay ngắn hạn đã giúp ngân hàng hạn chế được nhiều rủi ro.

2.2.1.2 Chất lượng tín dụng

 Phân loại nợ



Bảng 2.5: Cơ cấu tín dụng của NHCT theo nhóm nợ giai đoạn 2013-2015

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4

Nhóm 5

Nợ xấu

TỔNG



2013



2014



2015



Giá trị

Tỷ lệ %

Giá trị

Tỷ lệ %

Giá trị

Tỷ lệ %

2.852.131,17

97,2

3.270.543,58

98,11

3.697.744,95

98,27

60.170,24

2,05

14.117,38

0,42

27.441,80

0,73

10.714,21

0,37

9.949,83

0,30

5.154,42

0,14

2.202,13

0,08

17.890,74

0,54

10.058,01

0,27

9.126,37

0,31

21.059,39

0,63

22.490,50

0,60

22.041,71

0,75

48.899,96

1,47

37.702,93

1,00

2.934.343,12

100

3.333.560,92

100

3.762.889,68

100

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo hợp nhất năm 2010,2011,2012,2013 của NHCT

Số liệu ở bảng trên cho thấy, tỷ lệ nợ xấu của NHCT chiếm rất ít trong tổng dư

nợ, đang có hướng giảm dần theo thời gian. Năm 2014 tỷ lệ nợ xấu lên đến 1,4%

nhưng tới năm 2015 thì đã giảm xuống còn 1%. Khơng những tỷ trọng nợ xấu thấp

mà tỷ trọng nợ nhóm 2 cũng thấp tương ứng, năm 2015 thấp hơn tổng nợ xấu. Như

vậy, tổng nợ nhóm 1 chiếm tỷ trọng rất lớn, 3 năm xấp xỉ 98%. Có thể nói đây là

những con số rất khả quan về tình hình dư nợ của NHCT, vừa tăng về giá trị vừa

giảm được tỷ trọng nợ có vấn đề, bao gồm cả nợ xấu được đánh giá là khơng thể thu

hồi được.

 Đánh giá chất lượng tín dụng

Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2015 của NHCT ở mức thấp nhất so với các ngân hàng

niêm yết và thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình của ngành, đạt 1,00% (giảm so

với cuối năm 2014). Nguyên nhân là do trong năm 2015, toàn hệ thống NHCT đã tích

cực xử lý thu hồi nợ xấu (đặc biệt là những tháng cuối năm), cũng như sử dụng quỹ dự

phòng rủi ro để xử lý các khoản nợ khơng có khả năng thu hồi vào cuối năm 2015.

Mặt khác, NHCT cũng thận trọng phòng thủ trước những rủi ro liên quan đến

nợ xấu thông qua tỷ lệ bao phủ nợ xấu luôn dao động trong khoảng 70 - 80%.



2.2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng cơng thương Việt Nam

– Chi nhánh Tam Điệp

2.2.2.1 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng tại NHCT Việt Nam

Trong năm 2015, NHCT tiếp tục chuyển đổi mơ hình tín dụng giai đoạn 2 theo

chuẩn Basel II, đảm bảo quản lý rủi ro tồn diện dựa trên ba vòng kiểm sốt chặt chẽ.

Mơ hình này dựa trên ngun tắc “Ba vòng kiểm sốt” bao gồm (i) các đơn vị

kinh doanh tại Vòng 1 đóng vai trò là đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm toàn diện; từ

khâu nhận diện, đánh giá, kiểm sốt và giảm thiểu rủi ro; (ii) Vòng 2 là các đơn vị

Quản lý rủi ro với trách nhiệm thiết lập các chính sách, nguyên tắc, hạn mức kiểm

soát và giám sát độc lập việc quản lý rủi ro; (iii) Vòng 3 là đơn vị Kiểm tốn nội bộ

với trách nhiệm đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả của việc quản lý rủi ro tại Vòng 1

và Vòng 2.

Các bộ phận chuyên trách hoạt động theo các quy chế, quy định do Hội đồng

Quản lý đề ra và tuân thủ các nguyên tắc và quy trình nghiệp vụ do Tổng Giám đốc

ban hành, thực hiện quản lý rủi ro đối với mọi cấp và trên toàn diện các hoạt động

tác nghiệp.

Đối với rủi ro tín dụng và đầu tư: Phòng Định chế tài chính là đầu mối chịu

trách nhiệm phân tích và đề xuất các GHTD cho từng đối tác là các định chế tài

chính. Phòng Quản lý rủi ro tín dụng và đầu tư thực hiện rà soát kết quả chấm điểm

của các định chế tài chính. Trong thời gian tới, do những thay đổi trong mơ hình

quản lý rủi ro, Phòng Đánh giá xếp hạng và phê duyệt GHTD sẽ thực hiện đánh giá

xếp hạng và phê duyệt GHTD cho khách hàng doanh nghiệp và giới hạn giao dịch

cho các định chế tài chính.

Đối với rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường, tác nghiệp: Phòng Quản lý Rủi ro

thị trường chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi và đánh giá (i) các chênh lệch về

mặt kỳ hạn đối với hoạt động quản lý tài sản nợ, tài sản có để xác định, đo lường,

phân tích và báo cáo rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất (ii) rủi ro thị trường (tỷ

giá, giá vàng,..) của cả hệ thống. Các quy định và quy trình nghiệp vụ cụ thể đối với

hoạt động đầu tư và kinh doanh ngoại tệ được thiết lập để quản lý rủi ro liên quan

đến việc đầu tư các công cụ tài chính đảm bảo các nguyên tắc phân cấp phân quyền,



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TAM ĐIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×