Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.5: Kết quả khảo sát về công tác nhận diện rủi ro tại chi nhánh NHCSXH Bắc Kạn

Bảng 3.5: Kết quả khảo sát về công tác nhận diện rủi ro tại chi nhánh NHCSXH Bắc Kạn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Qua kết quả khảo sát đánh giá ý kiến của nhân viên Chi nhánh về hoạt

động nhận diện rủi ro tín dụng của Chi nhánh, nhận thấy cơng tác còn tồn tại

rất nhiều hạn chế cần phải khắc phục như:

Thứ nhất: Các dấu hiệu để nhận diện rủi ro tín dụng tại Chi nhánh chưa

đầy đủ do các dấu hiệu để nhận diện rủi ro tại các ngân hàng nước ta nói

chung và Chi nhánh nói riêng còn chưa rõ ràng. Điều này, được thể hiện khi

nội dung phỏng vấn chỉ đạt số mức trung bình là 2,13 điểm (trong đó số lượng

ý kiến hồn tồn khơng đồng ý là 29 người; khơng đồng ý là 38 người; bình

thường là 17 người; đồng ý là 12 người).

Thứ hai: Chi nhánh chưa thu thập được những thông tin tin cậy và

đầy đủ để nhận diện và dự đốn chính xác rủi ro tín dụng của Chi nhánh

trong tương lai. Điều này thể hiện ở nội dung phỏng vấn thông tin thu thập

phục vụ cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng là đầy đủ và đáng tin cậy chỉ đạt

2,03 điểm (trong đó số lượng ý kiến hồn tồn khơng đồng ý là 31 người;

khơng đồng ý là 39 người; bình thường là 18 người; đồng ý là 8 người).

Thứ ba: Chi nhánh chưa chú trọng, quan tâm đến công tác theo dõi hoạt

động kinh doanh của đối tượng thực hiện vay vốn tại Chi nhánh nên việc nhận

diện RRTD từ các dấu hiệu liên quan đến khách hàng doanh nghiệp chưa

được thực hiện tốt và nội dung phỏng vấn này chỉ đạt 2,06 điểm. (trong đó số

lượng ý kiến hồn tồn khơng đồng ý là 32 người; khơng đồng ý là 37 người;

bình thường là 16 người; đồng ý là 11 người).

Thứ tư: Trình độ nhân viên quản lý rủi ro tại Chi nhánh còn yếu về trình

độ nghiệp vụ cũng như khả năng dự đốn tình hình thay đổi lãi suất trên thị

trường. Do đó, nội dung phỏng vấn nhân viên thực hiện cơng việc nhận diện

rủi ro tín dụng thể hiện khả năng phân tích và dự đốn chính xác chỉ được

đánh giá ở mức trung bình là 2,05 điểm (trong đó số lượng ý kiến hồn tồn

khơng đồng ý là 32 người; không đồng ý là 38 người; bình thường là 15

người; đồng ý là 11 người).



Như vậy, số liệu nghiên cứu cho thấy công tác nhận diện rủi ro tín dụng

của đạt mức khá thấp dao động trong khoảng 2,03 - 2,13 tương đương mức

Trung bình. Điều này phản ánh công tác nhận diện rủi ro tín dụng tại ngân

hàng chưa được đánh giá cao.Việc thu thập thơng tin nhận diện rủi ro tín dụng

và phân tích đánh giá còn chưa cao. Điều này cần thiết phải tăng cường cải

thiện thêm trong thời gian tới

3.2.2.2. Đo lường rủi ro tín dụng

Nhằm đánh giá rủi ro tiềm tàng của mỗi khác hàng, chi nhánh

NHCSXH Bắc Kạn thực hiện phân tích thơng tin dựa trên hồ sơ vay vốn của

khách hàng qua các khía cạnh:

- Phân tích tư cách người vay (Character): Cán bộ tín dụng tại Chi

nhánh làm rõ mục đích vay vốn của khách hàng, xem xét tính phù hợp với

chính sách tín dụng của Chi nhánh, cùng với đó là xem xét về lịch sử tín dụng

đối với khách hàng cũ; còn khách hàng mới thì Chi nhánh phân tích thơng tin

từ Trung tâm phòng ngừa rủi ro.

- Phân tích năng lực của người vay (Capacity): Dựa trên quy định của

pháp luật. Chi nhánh không cấp tín dụng đối với cá nhân dưới 18 tuổi; đối với

doanh nghiệp, Chi nhánh phân tích thơng tin trên giấy phép kinh doanh, quyết

định thành lập, quyết định bổ nhiệm người điều hành.

- Dòng tiền mặt (Cash flow): Đầu tiên, Chi nhánh phân tích thơng

tin nguồn trả nợ của khách hàng. Sau đó tiến hành phân tích tình hình tài

chính của doanh nghiệp vay vốn thơng qua các tỷ số tài chính cơ bản của

doanh nghiệp trên báo cáo kết quả kinh doanh. Sau khi tổng hợp điểm

phân tích thơng tin khách hàng sẽ giúp cán bộ tín dụng của Chi nhánh xác

định và phân loại khoản vay theo các nhóm (nợ đủ tiêu chuẩn, nợ cần chú

ý, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn) và xác

định mức rủi ro tương ứng.



Bảng 3.6: Thang điểm phân tích thơng tin khách hàng tại chi nhánh

NHCSXH Bắc Kạn

Tổng điểm

Từ 91 đến 100

Từ 81 đến dưới 91

Từ 75 đến dưới 81

Từ 70 đến dưới 75

Từ 65 đến dưới 70

Từ 60 đến dưới 65

Từ 55 đến dưới 60

Từ 50 đến dưới 55

Từ 40 đến dưới 50

Dưới 40



Xếp hạng

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC

CC

C

D



Phân loại nhóm

Nợ đủ tiêu chuẩn

Nợ cần chú ý

Nợ dưới tiêu

chuẩn

Nợ nghi ngờ

Nợ có khả năng

mất vốn



Phân loại rủi ro

Rủi ro thấp

Rủi ro thấp

Rủi ro thấp

Rủi ro trung bình

Rủi ro trung bình

Rủi ro cao

Rủi ro cao

Rủi ro cao

Rủi ro cao

Rủi ro cao



(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh – NHCSXH chi nhánh Bắc Kạn)

Dựa vào những căn cứ phân tích thơng tin như trên, Chi nhánh đã phân

tích được mức độ rủi ro đối với từng khách hàng như sau:

Bảng 3.7: Kết quả phân tích thơng tin khách hàng tại chi nhánh

NHCSXH Bắc Kạn

Đơn vị: Khách hàng

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Xếp hạng

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

AAA

312

328

325

AA

74

88

101

A

125

128

133

BBB

38

45

47

BB

26

38

42

B

15

18

19

CCC

10

9

9

CC

4

8

6

C

2

1

1

D

1

0

0

Tổng

607

663

683

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh – NHCSXH chi nhánh Bắc Kạn)



Có thể thấy mỗi khách hàng phát sinh quan hệ tín dụng với chi nhánh

NHCSXH Bắc Kạn, chi nhánh đều đo lường được mức độ rủi ro phù hợp

dựa vào tình hình thức tế của khách hàng. Theo kết quả đo lường rủi ro tín

dụng tại Chi nhánh cho thấy, số lượng khách hàng chất lượng tốt, mức độ

rủi ro tín dụng dụng đang có xu hướng tăng dần và số lượng khách hàng

tiềm ẩn rủi ro tín dụng cao có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, hạn chế lớn

nhất trong công tác đo lường rủi ro tín dụng tại Chi nhánh nằm ở khâu thu

thập thơng tin khách hàng. Hầu hết cán bộ nhân viên Chi nhánh chỉ thực

hiện thu thập số liệu qua hồ sơ khách hàng cung cấp mà chưa thực hiện

điều tra thị trường nên chưa đảm bảo được tính khách quan trong xếp loại

khách hàng. Từ đây ảnh hưởng đến mức độ tin cậy của kết quả đo lường rủi

ro tín dụng nhận được.

Bảng 3.8: Kết quả khảo sát về công tác đo lường rủi ro tín dụng tại

chi nhánh NHCSXH Bắc Kạn

STT



Nội dung



Số lượng người đánh giá



ểm



Ý nghĩa



(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra của tác giả)



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.5: Kết quả khảo sát về công tác nhận diện rủi ro tại chi nhánh NHCSXH Bắc Kạn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×