Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thứ nhất, nhóm các công trình nghiên cứu về QTRR tại các ngân hàng thương mại

Thứ nhất, nhóm các công trình nghiên cứu về QTRR tại các ngân hàng thương mại

Tải bản đầy đủ - 0trang

giải pháp hoàn thiện quản trị RRTD tại Agribank, các giải pháp của luận án tập trung

xử lý



các vấn đề còn tồn tại trong quản trị RRTD song chưa đáp ứng được việc tuân

thủ Basel II về quản trị RRTD.

Trần Việt Dung (2016), Áp dụng Hiệp ước vốn Basel II: Kinh nghiệm quốc

tế và hàm ý cho Việt Nam, Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Trường

Đại học Kinh tế quốc dân [16]. Luận án đã xây dựng các điều kiện cần thiết để áp

dụng Hiệp ước vốn Basel II trong hệ thống ngân hàng; rút ra những bài học kinh

nghiệm của một số nước trong việc thực hiện các quy định của Hiệp ước vốn

Basel II; phân tích những khó khăn mà hệ thống ngân hàng Việt Nam phải đối

mặt trong quá trình áp dụng các quy tắc trên cả ba trụ cột trong Hiệp ước vốn; đề

xuất các giải pháp để thực hiện tốt các quy định của Hiệp ước vốn Basel II trong

hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên, việc đưa ra các giải pháp KSRR của

NHTW đối với các NHTM theo Basel II chưa được đề cập trong cơng trình.

Tạ Ngọc Sơn (2010), “Quản lý rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh

của Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ kinh tế [69]. Cơng trình đã

đi sâu nghiên cứu về quản lý rủi ro lãi suất (QLRRLS) nhưng chưa đề cập đến

KSRR tại các NHTM Việt Nam theo các tiêu chuẩn của Basel. Luận án đã đề xuất

các điều kiện để áp dụng phương pháp quản lý rủi ro lãi suất bằng phương pháp

giá trị có thể tổn thất (Value at Risk- VaR) tại các NHTM Việt Nam, bao gồm: (1)

Cơ sở lãi suất chuẩn tại Việt nam được áp dụng để đo lường rủi ro lãi suất,

trong đó kiến nghị giá trị lãi suất VNIBOR (Vietnam InterBank Offered Rate) cho

các kỳ hạn nhỏ hơn 1 năm và lãi suất trái phiếu Chính phủ (Government Bonds)

cho các kỳ hạn lớn hơn 1 năm, (2) những thay đổi cần có trong hệ thống ngân

hàng lõi (Core Banking) để tăng sức mạnh và tăng tính tương thích với các phần

mềm quản lý rủi ro lãi suất đang chào bán trên thế giới, (3) khả năng tự nghiên

cứu viết riêng cho mình phần mềm QLRRro lãi suất tại mỗi NHTM Việt Nam, (4)

sự cần thiết phải kiểm chứng các giá trị VaR. Tuy nhiên, định hướng QLRRLS tại

các NHTM Việt Nam cần cụ thể hơn, cần phải rõ cho khoảng thời gian nào, các

mục tiêu cần đạt được trong QLRRLS của các NHTM Việt Nam theo chuẩn mực

quốc tế và lộ trình thực hiện các giải pháp như thế nào.

Nguyễn Minh Sáng và các cộng sự (2013), “Hoạt động ngoại bảng và quy

trình quản trị rủi ro trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam”[68]. Bài viết đã chỉ ra

06 điểm hạn chế trong quy trình QTRR của các ngân hàng, trong đó nhấn mạnh tới

hạn chế liên quan tới nguồn lực con người, công nghệ; sự yếu kém trong khả



năng phối hợp QTRR giữa các bộ phận trong ngân hàng; và nhận thức của NHTM

về tầm



quan trọng của hoạt động QTRR là những rào cản lớn nhất đối với hiệu quả QTRR trong

hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Nguyễn Hồng Hà (2017) bài viết “Ứng dựng chuẩn Basel II vào quản lý rủi

ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Việt Nam: Trường hợp LienvietPostbank”,

[129]. Bài viết phân tích hệ thống Ngân hàng Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn

và thử thách đặc biệt trong điều kiện hội nhập. Một trong những vấn đề đặt ra đối

với toàn hệ thống Ngân hàng Việt Nam là tình trạng RRTD dẫn đến nợ xấu, bởi

trình độ quản trị còn hạn chế, thiếu chuyên nghiệp, thông tin thiếu minh bạch và

không đầy đủ,… Vì vậy, để QTRR tín dụng có hiệu quả cần phải xây dựng một mơ

hình quản trị theo chuẩn mực quốc tế và phù hợp với điều kiện hội nhập. Các

nguyên tắc Basel về quản lý rủi ro tín dụng chính là nền tảng xây dựng mơ hình

QTRR tín dụng tại các NHTM Việt Nam nói chung và LienvietPostbank nói riêng.

Bài viết nêu lên sự cần thiết áp dụng các chuẩn mực Basel trong QTRRTD tại

LienvietPostbank, áp dụng các nguyên tắc cơ bản của Basel II trong quản lý rủi ro

tín dụng,.., từ đó đề xuất một số giải pháp hạn chế đến mức thấp nhất nợ xấu tại

LienvietPostbank trong hiện tại và tương lai.

Đào Thị Thanh Tú (2014),“Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoạt động tại

các Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Học viện Ngân hàng [129]. Tác giả cho

rằng: Trong xu thế hội nhập quốc tế đòi hỏi các NHTM Việt Nam phải đáp ứng các

yêu cầu quản trị nói chung và QTRR nói riêng theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời

mở ra các cơ hội để ngành Ngân hàng có thể tiếp cận nhanh và gần hơn với

các chuẩn mực đó. Bài viết đã đưa ra 4 nguyên tắc về QTRR hoạt động và 08 giải

pháp nâng cao QTRRHĐ.

Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi

Về khía cạnh lựa chọn chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả trong ngân hàng,

nghiên cứu của Michael McAleera và cộng sự (2013) [117] đã chỉ ra rằng, chiến

lược QTRR mạo hiểm mang lại mức chi phí trung bình về vốn rẻ hơn, và giúp tối

thiểu hóa chi phí về vốn hàng ngày thường xuyên hơn trong cả thời kỳ dự báo

so với chiến lược QTRR cẩn trọng. Tuy nhiên, chiến lược QTRR mạo hiểm có thể

gây ra những vi phạm và đẩy một Tổ chức Ký nhận uỷ thác (ADI) tới việc bị cấm

kinh doanh tạm thời hoặc vĩnh viễn. Do đó, chiến lược QTRR cẩn trọng được xem

xét áp dụng đối với một ADI nếu nó muốn nằm trong “vùng xanh an tồn” của

Basel II.



Về đánh giá tính hiệu quả của Basel II đối với việc đo lường rủi ro, nghiên cứu

của Gunnar Wahlstroms (2012) [109] chỉ ra rằng, mặc dù việc xây dựng và ban hành



Basel II trên thực tế là rất tốt, nhưng vẫn còn sự quan ngại đáng kể về những cách

thức đo lường rủi ro của Basel II có thể ảnh hưởng xấu tới hoạt động của ngân hàng.

Về ước lượng tác động của yếu tố rủi ro hoạt động tới hệ thống Ngân

hàng thương mại nhà nước và tư nhân (trường hợp cụ thể ở Thổ Nhĩ Kỳ), nghiên

cứu của Ali Bayrakdaroğlu và cộng sự (2013) [92] đã sử dụng phương pháp

phân tích hệ thống mờ (FAHP - Fuzzy Analytic Hierarchy Process) để ước lượng

các yếu tố rủi ro hoạt động. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, ngân hàng có cấu

trúc nguồn vốn khác nhau sẽ có sự đối phó khác nhau đối với những yếu tố

rủi ro hệ thống và không có một cơng thức chung nào áp dụng cho tồn bộ các

ngân hàng.

Về khía cạnh đánh giá tính hiệu quả của các chính sách điều tiết tín dụng,

nghiên cứu của Sebastian Poledna và cộng sự (2013) [121] chỉ ra rằng, trong cả 03

chính sách quản lý điều tiết tín dụng (Credit Regulation Policies) gồm chính sách

khơng quản lý (chỉ áp đặt giới hạn đòn bẩy tối đa); chính sách theo Basel II; và chính

sách phòng hộ hồn hảo thì khơng có chính sách nào là tối ưu đối với mọi đối

tượng. Những nhà đầu tư trung lập về rủi ro thì ưa thích chính sách khơng quản lý

với mức đòn bẩy tối đa thấp; ngân hàng thì ưa thích chính sách phòng hộ hồn hảo;

những nhà quản lý quỹ thì ưa thích chính sách khơng quản lý với mức đòn bẩy tối đa

cao. Theo tác giả thì khơng ai ưa thích chính sách điều tiết tín dụng theo Basel II.

Mặc dù trong bài nghiên cứu này, tác giả không đưa ra giải pháp xây dựng một chính

sách tín dụng hồn hảo nhưng nhấn mạnh rằng yếu tố quan trọng nhất chính là phải

minh bạch hơn. Theo đó, một thị trường tín dụng minh bạch mới được xây dựng, ở

đó lãi suất cho vay được xác định dựa trên rủi ro của người cho vay và người đi vay.

Thứ hai, nhóm các cơng trình nghiên cứu về việc áp dụng các chuẩn mực/

các trụ cột của Basel II tại các NHTM

Các cơng trình nghiên cứu trong nước

Phạm Huy Hùng (2015) “Các yêu cầu của chuẩn mực Basel II về đánh giá

rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam” đã chỉ ra những bất cập

hiện nay trong công tác xếp hạng tín dụng nội bộ (XHTDNB) tại các NHTM Việt

Nam, trong đó xác định rõ những nguyên nhân dẫn tới những hạn chế này gồm:

(i) chưa có khung pháp lý rõ ràng cho XHTDNB; (ii) hạ tầng công nghệ thông tin

tại các NHTM không đồng đều; (iii) chất lượng nguồn nhân lực thấp; (iv) chất

lượng thông tin đầu vào thiếu minh bạch và hệ thống cơ sở dữ liệu không đáng



tin cậy. Một số giải pháp, kiến nghị được đưa ra, tuy nhiên cần được nghiên cứu

cụ thể, chi tiết hơn bởi những giải pháp trong bài nghiên cứu này mang tính

định hướng là



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thứ nhất, nhóm các công trình nghiên cứu về QTRR tại các ngân hàng thương mại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×