Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tình hình rủi ro tín dụng tại ngân hàng

Tình hình rủi ro tín dụng tại ngân hàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí



Bảng 6.2: Cơ cấu nợ quá hạn của VP Bank

Đơn vị: triệu đồng

2006

Chỉ tiêu

Tổng nợ quá hạn

Ngắn hạn

Trung và dài hạn



Số tiền

302

112

190



2007

Tỷ



trọng

37%

63%



Số tiền

494

187

307



2007/2006

Tỷ

trọng

38%

62%



(+) / (-)



%



192

75

117



63,5

67

62



(Nguồn: Phòng tổng hợp VP Bank)

Qua bảng 6.2 ta thấy nợ quá hạn đối với tín dụng ngắn hạn năm 2007

tăng 75 triệu đồng so với năm 2006, tỷ lệ tăng tương ứng là 67%. Nợ quá

hạn đối với tín dụng trung và dài hạn năm 2007 tăng 117 triệu đồng so với

năm 2006, tỷ lệ tăng tương ứng là 62%. Nhìn vào tỷ trọng nợ q hạn tín

dụng trung và dài hạn năm 2007 ta thấy loại tín dụng này đã giảm nhẹ từ

63% năm 2006 xuống 62%. Tuy nhiên, so với món nợ ngắn hạn q hạn thì

tỷ trọng món nợ trung và dài hạn quá hạn vẫn ở mức cao, luôn vào khoảng

62% tổng số nợ quá hạn.

Bảng 7.2: Nợ quá hạn theo mức độ rủi ro

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

1.Tổng nợ quá hạn

2.Nợ quá hạn dưới



2006

Số tiền Tỷ trọng

302

54

17,9%



2007

Số tiền Tỷ trọng

494

68

13,8%



2007/2006

(+) / (-)

%

192

63,5

14

26



6 tháng

3.Nợ quá hạn từ 6



50



16,6%



127



25,7%



77



154



đến 12 tháng

4.Nợ quá hạn trên



198



65,5%



299



60,5%



101



51



12 tháng

( Nguồn: Phòng tổng hợp VPBank)

Nợ quá hạn dưới 6 tháng được coi là quá hạn bình thường, do định

kỳ cho vay sai thực tế. Nợ quá hạn từ 6 đến 12 tháng được coi là nợ có vấn

đề, còn nợ q hạn trên 12 tháng được coi là nợ quá hạn khó thu hồi. Qua



SV: Nguyễn Minh Khanh



22



Lớp: 9A03



Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

bảng 6.2 cho ta thấy rõ hơn về tình hình nợ quá hạn của ngân hàng. Nợ quá

hạn từ 6 đến 12 tháng tăng từ 16,6% năm 2006 lên tới 25,7% năm 2007.

Trong khi đó nợ quá hạn dưới 6 tháng có xu hướng giảm từ 17,9% năm

2006 xuống 13,8% năm 2007 và nợ quá hạn trên 12 tháng cũng giảm từ

65,5% năm 2006 xuống 60,5% năm 2007.

2.3 Đánh giá thực trạng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại

VPBank

2.3.1 Những thành cơng

Hiện nay VPBank là một trong những ngân hàng hoạt động hiệu quả

nhất hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần. Để có được thành cơng đó

VP Bank đã ln chú trọng đến hoạt động mang lại hiệu quả nhất là hoạt

động tín dụng. Và việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín

dụng là vấn đề quan tâm hàng đầu. VPBank ln tổ chức nhìn nhận những

hoạt động vừa qua của mình và các bài học kinh nghiệm của các ngân hàng

bạn để rút kinh nghiệm trong hoạt động của mình.

Phân tích các số liệu cho thấy rủi ro tín dụng tại VPBank đã được

phòng ngừa và hạn chế rất tốt. Biểu hiện là tỷ lệ nợ quá hạn giảm mạnh và

hầu như khơng có. Năm 2007 hầu như nợ q hạn khơng có chỉ khoảng

0.005% trong khi tổng dư nợ vẫn tăng đều. Đây là một con số thực sự lý

tưởng cho các ngân hàng thương mại hiện nay.

Để việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng được thực hiện một

cách hiệu quả thì cũng như các ngân hàng khác VPBank cho vay với nhiều

hình thức: cho vay sản xuất cho vay tiêu dùng với các nhiều loại thời hạn

như ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn với các loại tiền như VNĐ và USD.

Đối tượng vay cũng rất đa dạng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau tuy

nhiên chủ yếu là vay trung và dài hạn. Với sự đa dạng hóa trong hoạt động

như vậy thì VPBank đã phần nào hạn chế được rủi ro của mình nhưng so

với các ngân hàng khác thì các hình thức này chỉ là hình thức truyền thống

chưa có nhiều hình thức mới. Hiện nay ở một số ngân hàng đã thực hiện

các dịch vụ đi kèm như tư vấn môi giới, quản lý quỹ… đây là vấn đề ngân

hàng cần quan tâm khi thực hiện nguyên tắc đa dạng hóa hoạt động của

ngân hàng.

SV: Nguyễn Minh Khanh



23



Lớp: 9A03



Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

2.3.2 Những điểm yếu và nguyên nhân rủi ro tín dụng tại VPBank

2.3.2.1 Điểm yếu

Qua phân tích các chỉ tiêu hoạt động của VPBank cho thấy việc thực

hiện phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng ở đây hoạt động rất tốt. Với con

số nợ quá hạn gần đây nhất là 0.005%(năm 2007) so với tổng dư nợ là một

con số đang mơ ước trong tình hình hoạt động ngân hàng đang khó khăn

hiện tại, mặc dù năm 2007 hiện tương thị trường bất động sản đóng băng

làm ảnh hưởng đến hoạt động của khơng ít ngân hàng.

Bên cạnh đó xét về vấn đề lâu dài thì cơ cấu cho vay của VPBank

còn tiểm ẩn nhiều rủi ro. Tỷ lệ dư nợ trung và dài hạn chiếm quá nhiều.

Năm 2007 dư nợ trung và dài hạn chiếm 57,5% tổng dư nợ, và những năm

trước đó nợ trung và dài hạn cũng chiếm xấp xỉ 70%, đây là tỷ lệ rất mất

cân đối và có nguy cơ mang lại rủi ro.

Mặt khác, trong điều kiện nền kinh tế thế giới đang khủng hoảng tài

chính như hiện nay, Việt Nam đang phải đương đầu với tình trạng lạm phát

cao, cho vay trung và dài hạn nhiều ngân hàng khó tránh khỏi việc nợ quá

hạn tăng cao và kèm theo đó rủi ro tín dụng cũng tăng lên.

Do vậy VPBank nên bám sát và thực hiện các biện pháp phòng ngừa

và hạn chế rủi ro tín dụng hơn nữa, khơng nên quá lạc quan vào những

thành tựu đã đạt được.

2.3.2.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng tại VP Bank

Tuy rất thành cơng trong việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng

nhýng trong hoạt ðộng tín dụng của VPBank vẫn tồn tại một số ðiểm yếu

nhý:

Thứ nhất: Cõ cấu cho vay còn mất cân ðối

Hiện nay tỷ lệ nợ quá hạn của VPBank còn rất thấp. Dýờng nhý là

chất lýợng tín dụng tãng lên rất nhiều. Nhýng thực sự danh mục cho vay

hiện tại ðang tiềm ẩn những nguy cõ rủi ro rất cao.

Nợ cho vay trung, dài hạn chiếm tỷ lệ cao trong tổng tài sản trong

khi nguồn vốn của ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn. Tốc ðộ tãng tín dụng

SV: Nguyễn Minh Khanh



24



Lớp: 9A03



Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

cao hõn tốc ðộ tãng trýởng nguồn vốn. Tập trung vào cho vay trung và dài

hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro nhý:

Thứ nhất, vốn ðầu tý cho trung và dài hạn chủ yếu tập trung vào các

dự án hạ tầng, cho vay tiêu dùng, thời gian thu hồi vốn lâu. Mà ðối với các

khoản vay thì tài sản ðảm bảo là bất ðộng sản, với thời hạn lâu nhý vậy thì

rủi ro do thay ðổi giá cả bất ðộng sản là ðiều khó tránh khỏi. Chẳng hạn

nhý nãm 2007 hiện týợng thị trýờng bất ðộng sản ðóng bãng ðã làm cho

khơng ít ngân hàng thýõng mại gặp khó khãn.

Thứ hai, cõ cấu nguồn vốn huy ðộng của ngân hàng chủ yếu là ngắn

hạn, trung và dài hạn chiếm tỷ trọng rất thấp, tuy nhiên cho vay trung và

dài hạn lại chiếm tỷ trọng cao (gần 60%). Nhý vậy VPBank ðã lấy một

lýợng lớn tiền gửi ngắn hạn ðể cho vay dài hạn. Mà các khoản tiền gửi

ngắn hạn thì thýờng rút ra gửi vào thýờng xuyên trong khi vốn còn ðọng

trong các dự án dài hạn có thể gây rủi ro mất khả nãng thanh toán cho ngân

hàng. Tuy trýờng hợp này khó có thể xảy ra nhýng cũng là một vấn ðề ðáng

lýu ý ðối vối VPBank ðể phòng tránh rủi ro.

Thứ ba, thời kỳ kinh tế tãng trýởng, tâm lý tiêu dùng và ðầu tý thông

thýờng có phần mở rộng. Ðây là vấn ðề mang tính quy luật, phụ thuộc chu

kỳ kinh tế. Tuy nhiên khả nãng trả nợ, ðặc biệt của các dự án trung, dài hạn

sẽ có thể thay ðổi rất nhiều khi chu kỳ kinh tế ðến giai ðoạn chững lại.

Thứ tý, các khoản tín dụng trung, dài hạn tập trung chủ yếu vào các dự

án với quy mô lớn, phức tạp mà việc thẩm ðịnh ðòi hỏi trình ðộ chun

mơn cao, theo các tiêu chuẩn thị trýờng thực sự, có thể výợt quá nãng lực,

kinh nghiệm, khả nãng giám sát của các cán bộ tín dụng.



SV: Nguyễn Minh Khanh



25



Lớp: 9A03



Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí



Thứ 2: Lạm dụng tài sản thế chấp.

Hiện nay ðể quyết ðịnh một khoản vay thì theo quy ðịnh VPBank chủ

yếu xét xem nguồn thu nợ của ngân hàng từ phýõng án kinh doanh và tài

sản ðảm bảo. Tuy nhiên thực tế cho thấy ngân hàng chủ yếu xem xét tài sản

ðảm bảo làm tiêu chí ðể cho vay do việc xem xét khả nãng trả nợ còn nhiều

khó khãn nhý cán bộ tín dụng phải có trình ðộ hõn về tài chính, phải phân

tích nhiều yếu tố về thị trýờng, về tình hình hoạt ðộng của ngýời vay. Trong

khi nguồn thu nợ từ tài sản ðảm bảo hầu nhý là bất ðộng sản chứa nhiều rủi

ro nhý rủi ro giá cả ðất ðai nhất là ðối với nýớc ta, và thu nợ từ bán tài sản

ðảm bảo nói chung cũng rất mất thời gian và chi phí của phía ngân hàng.

Do vậy ban lãnh ðạo VP Bank nên chỉ ðạo cán bộ tín dụng xác ðịnh nguồn

thu và ðánh giá khả nãng trả nợ của khách hàng thông qua thứ tự ýu tiên:

Thu từ phýõng án, dự án kinh doanh (nguồn thu thứ nhất) tiếp ðến thu từ

phát mại tài sản bảo ðảm (nguồn thu thứ 2 hay còn gọi là nguồn thu dự

phòng) và cuối cùng là thu từ nguồn thu khác nhý: Từ sản xuất kinh doanh,

từ nguồn tài trợ, vốn khác... ðể giảm thiểu rủi ro tín dụng.

Thứ ba: Hình thức cho vay còn ðõn ðiệu

Hình thức cho vay của VPBank mới chỉ là các hình thức cho vay

thơng thýờng, chýa có nhiều hình thức mới và thực sự ðặc sắc. Ðiều này có

nghĩa là hoạt ðộng cho vay của VPBank chýa thực sự ðýợc ða dạng hóa ở

mức cần thiết, trong khi ða dạng hóa là một nguyên tắc ðể hạn chế rủi ro tín

dụng.

Ðể tãng cýờng hõn nữa hạn chế rủi ro tín dụng. VPBank cần tiến hàng

ðồng bộ nhiều giải pháp, ðồng thời cần có sự hỗ trợ từ NHNN cũng nhý

của chính phủ.



SV: Nguyễn Minh Khanh



26



Lớp: 9A03



Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI

RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK

3.1 Định hướng cơng tác tín dụng và phòng ngừa rủi ro

- Trong những năm tới VPBank chủ trương phát triển nguồn vốn kinh

doanh và đổi mới hoạt động tín dụng theo nguyên tắc thương mại và thị

trường. Thực hiện phương trâm “ phát triển bền vững, an tồn, hiệu quả”,

khơng phân biệt đối tượng, thành phần kinh tế, chú trọng phát triển tín

dụng tiêu dùng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của tín dụng.

- Từ khi thành lập, VPBank đã đánh giá các doanh nghiệp vừa và

nhỏ là đối tượng khách hàng quan trọng, là thị trường tiềm năng mà

VPBank cần hướng tới, ngay từ đó đã thành lập riêng một phòng chun

trách về đối tượng khách hàng này để có thể nghiên cứu, phục vụ hiệu quả

hơn. Ngân hàng có tham vọng sẽ trở thành một trong những ngân hàng

hàng đầu về phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó thực hiện

đa dạng hoá các phương thức cho vay nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của

khách hàng.

-Lành mạnh hoá và nâng cao nãng lực tài chính của VPBank phấn

ðấu ðến 2010 ðạt các thơng số ðánh giá an tồn theo tiêu chuẩn quốc tế: Nợ

quá hạn, nợ xấu dýới 3%, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu(COOK) ðạt 8%.

- Theo dõi sát diễn biến thị trường về lãi suất, tỷ giá và những khả

năng có thể gây ra rủi ro khác để có giải pháp phòng ngừa phù hợp trong

việc quản lý nguồn và sử dụng nguồn đạt hiêu quả cao nhất, đảm bảo khả

năng sinh lời cao nhất.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm toán nội

bộ, giữ vững kỷ cương, điều hành ngăn chặn, phát hiện, khắc phục kịp thời

những sai sót để hạn chế thấp nhất những rủi ro về tài sản và con người.



SV: Nguyễn Minh Khanh



27



Lớp: 9A03



Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí



3.2 Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại

VPBank.

3.2.1 Các giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng

Thẩm định các dự án cho vay theo đúng quy trình:

Cơng tác thẩm định dự án vay vốn trong tín dụng trung và dài hạn là

rất quan trọng bởi lẽ nó sẽ trả lời cho câu hỏi có nên cho vay vốn hay

khơng? Trước đây, các cán bộ thẩm định dự án coi trọng vấn đề tài sản thế

chấp làm căn cứ quan trọng trong việc xét duyệt cho vay, mà chưa thẩm

định đầy đủ các mặt của một dự án, vậy các dự án đã được giải ngân vẫn

rất có thể xảy ra rủi ro.

Mục đích tín dụng ngân hàng là bổ sung số vốn còn thiếu của khách

hàng với một lượng nhất định tuỳ vào các điều kiện khác nhau. Vì vậy, để

được chấp nhận cho vay khách hàng xin vay vốn phải giải trình kế hoạch

hay dự án sản xuất kinh doanh với ngân hàng để xin vay vốn. Tuy nhiên,

không phải dự án nào khách hàng giải trình cũng hiệu quả và có thể nhận

vốn từ ngân hàng. Để biết được các dự án có hiệu quả hay khơng, cán bộ

thẩm định dự án của ngân hàng phải làm tốt công tác thẩm định nhằm nâng

cao chất lượng của khoản tín dụng, giảm những rủi ro có thể xảy ra.

Tiết kiệm chi phí để có vốn huy động rẻ nhất:

Việc cạnh tranh trong huy động vốn giữa các tổ chức tín dụng trong

những năm gần đây diễn ra vô cùng gay gắt. Đặc biệt cuối năm 2007 đầu

năm 2008, khi mà lạm phát tăng cao, tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng thì cuộc

chạy đua tăng lãi suất của các ngân hàng thương mại diễn ra rất mạnh. Như

vậy, để có vốn huy động rẻ nhất ngân hàng không thể giảm lãi suất đầu vào.

Trong khi đó lãi suất đầu ra khơng thể tăng hoặc tăng không tương ứng sẽ

làm ngân hàng giảm lợi nhuận, thậm chí bị lỗ bởi lãi suất cho vay khơng

chỉ bao gồm chi phí biên của vốn mà còn gồm cả chi phí quản lý khoản

vay, phần bù rủi ro và lợi nhuận hợp lý cho ngân hàng. Do đó ngân hàng

chỉ có thể tiết kiệm các chi phí mới có thể có vốn huy động rẻ nhất, mới có

thể nâng cao khả năng cạnh tranh trong điều kiện mới.



SV: Nguyễn Minh Khanh



28



Lớp: 9A03



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tình hình rủi ro tín dụng tại ngân hàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×