Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Dành sự tập trung đầu tư tín dụng cho khu vực Nông nghiệp - Nông thôn với tỷ trọng cho vay phục vụ Nông nghiệp, Nông thôn trên 70%/ tổng dư nợ. Trong đó: Dư nợ cho vay doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 44%/ tổng dư nợ cho vay ...

- Dành sự tập trung đầu tư tín dụng cho khu vực Nông nghiệp - Nông thôn với tỷ trọng cho vay phục vụ Nông nghiệp, Nông thôn trên 70%/ tổng dư nợ. Trong đó: Dư nợ cho vay doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 44%/ tổng dư nợ cho vay ...

Tải bản đầy đủ - 0trang

67

n . Trong đó: D n cho vay doanh nghi p trong lĩnh vực nông nghi p, nông

thôn chiếm 44%/ t ng d n cho vay doanh nghi p và chiếm 22,5%/ t ng d

n cho vay nền kinh tế.

- Tỷ l n xấu d ới 3%/t ng d n cho vay nền kinh tế.

- L i nhuận hàng năm tăng 10%.

- Thu d ch v ngòai tín d ng hàng năm tăng 20%.

- T ng ngu n tăng t i thiểu 20% - 25%, trong đó:

- Ngu n v n huy động nội t tăng: 24%.

- T ng d n cho vay nền kinh tế tăng từ 12% - 15%, trong đó: trong đó

tỷ l cho vay trung, dài h n chiếm 40%/ t ng d n cho vay nền kinh tế.

- Đáp ng đ



c yêu cầu chuyển d ch cơ cấu sản xuất nông nghi p, nông



thôn, mở rộng và nâng cao chất l



ng d ch v Ngân hàng đ năng lực c nh



tranh; tập trung đầu t , đào t o ngu n nhân lực, đ i mới công ngh Ngân

hàng theo h ớng hi n đ i hóa, đ năng lực c nh hội nhập. Nâng cao năng lực

tài chính và phát triển giá tr th ơng hi u trên cơ sở đẩy m nh và kết h p với

văn hóa Doanh nghi p.

3.1.2. Xác đ nh m c tiêu, yêu c u v công tác QTRRTD t i chi nhánh

NHNo&PTNT t nh Daklak trong giai đo n s p đ n.

Trên nền tảng quan điểm và m c tiêu chung c a h th ng NHTM Vi t

Nam về cơng tác phòng ngừa và h n chế r i ro tín d ng, căn c vào tính đặc

thù c a h th ng NHNo&PTNT t nh Daklak, Ban giám đ c đã đề ra m c tiêu

cơng tác phòng ngừa và h n chế r i ro tín d ng trong chiến l

đến 2012 đ



c kinh doanh



c trình bày nh sau:



- Triển khai thực hi n ngh đ nh c a Chính Ph “về chính sách tín d ng

ngân hàng ph c v phát triển nơng nghi p, nơng thơn”. Duy trì m c tăng

tr ởng tín d ng ở m c h p lý. Thực hi n đầu t có chọn lọc, tập trung thu h i



68

n đến h n và n xấu để quay vòng v n u tiên v n đầu t cho nông nghi p,

nông dân, nông thôn, tr ớc hết là các hộ gia đình sản xuất nơng, lâm, ng ,

diêm nghi p, các doang nghi p nh và vừa, H p tác xã, doanh nghi p t nhân

… ở nông thôn nhăm đáp ng đ



c yêu cầu chuyển d ch cơ cấu đầu t cho



sản xuất nông nghi p, nông thôn, tăng tỷ l d n cho nông nghi p, nông dân,

nông thôn chiếm khoảng 70%/t ng d n . Thực hi n giải ngân cho các dự án

đã đ



c phê duy t, cam kết;

- Nâng cao chất l



ng thẩm đ nh dự án, ph ơng án vay v n c a khách



hàng; Thực hi n nghiêm túc các quy đ nh hi n hành tronh lĩnh vực tín d ng;

Kiểm soát và h n chế t i đa cho vay bất động sản, cho vay kinh doanh ch ng

khoán; Điều ch nh cơ cấu d n t i hai thành ph Hà Nội và H Chí Minh để

chuyển v n về nông nghi p nông thôn;

- Ch nh sửa quy đ nh về quyền phán quyết cho vay theo h ớng giảm m c

phán quyết đ i với cho vay từng lo i chi nhánh, từng khu vực và lính vực đầu

t …; Ch nh sửa quy trình, th t c nâng quyền phán quyết ho vay, kiểm sốt

chất l



ng tín d ng;



- Giảm dần tỷ trọng cho vay trung dài h n,cho vay các dự án lớn.



u tiên



ngu n v n cho vay các doanh nghi p tronh lĩnh vực xuất khẩu, sản xuất hàng

tiêu dùng, các doang nghi p sử d ng nhiều sản phẩm, dich v c a NHNN;

Gắn vi c cho vay khép kín từ sản xuất đến tiêu th sản phẩm và xuất khẩu để

mở rộng các quan h về thanh toán Qu c tế, mua bán ngo i t và phát triển

d ch v ngân hàng;

- Tập trung thu h i n đến h n và n xấu, n đã xử lý r i ro để quay

vòng v n; Kiên quyết thu h i n đến h n, n xấu, n đã xử lý r i ro và những

khoản d n đã đầu t không chấp hành theo th t c, vi ph m quy trình chế

độ tín d ng đ



c phát hi n qua thanh kiểm tra. Tr ờng h p khơng thu h i



69

đ



c n phải chuyển nhóm n và trích lập dự phòng r i ro theo đúng quy



trình; Xây dựng giải pháp để xử lý n

- Nghiên c u, đề xuất xây dựng mơ hình quản lý tín d ng tập trung t i

Tr sở chính theo h ớng tăng c ờng kiểm tra, kiểm soát, giám sát c a tr sở

chính đ i với ho t động c a chi nhánh, gắn trách nhi m cán bộ đ

cơng theo dõi chi nhánh với chất l



c phân



ng tín d ng c a từng chi nhánh. Thông



báo, cảnh báo k p thời những sai ph m phát sinh từ chi nhánh; Tr sở chính

phải kiểm sốt, giám sát đến từng khoản giải ngân t i chi nhánh.

- Quản lý tài sản bảo đảm tiền vay, tài sản thế chấp liên quan đến chuẩn

mực tín d ng và đảm bảo khả nảng hồn trả, thu nhập và cập nhật thơng tin

tài sản thế chấp c a khách hàng liên quan đến các khoản vay, tự động hóa

quản lý vòng đời c a các khoản vay;

- Tăng c ờng công tác giáo d c chính tr t t ởng và làm t t công tác

quản lý cán bộ, h n chế các r i ro, tiêu cực xảy ra. Xử lý nghiêm những cán

bộ sai ph m, thực hi n th ởng, ph t đúng ng ời, đúng vi c;

- Có chính sách gắn chất l



ng tín d ng với quyền phán quyết tín d ng;



Gắn chất l



ng tín d ng đến trách nhi m và thu nhập c a cán bộ tín d ng;



Gắn chất l



ng tín d ng với vi c đánh giá vi c hoàn thành nhi m v c a



những cán bộ quản lý tín d ng c a chi nhánh.

- Cần có quy đ nh chặt chẽ về trách nhi m cá nhân rong vi c cho vay và

quản lý tín d ng.



70

- Nâng cao chất l



ng thông tin báo cáo, t ch c t t vi c nắm thông tin,



di n biến c a nền kinh tế, những điều ch nh cơ chế, chính sách c a Chính

Ph , Ngân hàng Nhà n ớc và các Bộ, Ngành có liên quan đến nghi p v cấp

tín d ng, dự báo r i ro trong ho t động kinh doanh;

- Tăng c ờng kiểm tra, giám sát ho t động tín d ng, đặc bi t năm 2010

tiến hành kiểm tra các dự án, ph ơng án v



t quyền phá quyết t i các chi



nhánh; Kiểm tra cho vay hỗ tr lãi suất …

- Tăng c ờng b sung cả về s l



ng, chất l



ng cán bộ có đ năng lực



làm cơng tác kiểm tra, kiểm sốt ho t động tín d ng: Phân cơng cán bộ theo

dõi, kiểm soát tr ng thái và ch u trách nhi m về chất l



ng tín d ng t i chi



nhánh; B trí cán bộ tín d ng theo h ớng chun mơn hóa.

- Phân tích đánh giá thực tr ng khách hàng có quan h tín d ng để xây

dựng có chính sách h p lý để mở rộng, thu hút khách hàng sử d ng nhiều sản

phẩm, d ch v c a NHNo.

3.2. Đ XU T M T S



GI I PHÁP NH M HỒN THI N CƠNG



TÁC QU N TR R I RO TÍN D NG T I CHI NHÁNH NHNo&PTNT

T NH DAKLAK

Hi n nay các ngân hàng th ơng m i đều đánh giá cơ hội kinh doanh dựa

trên m i quan h chi phí - l i ích nhằm tìm ra những cơ hội để đ t đ

những l i ích x ng đáng với m c r i ro có thể chấp nhận đ



c



c. Ngân hàng sẽ



ho t động t t nếu m c r i ro mà ngân hàng gánh ch u là h p lý và kiểm sốt

đ



c ch khơng thể ch i b r i ro.

Để thiết lập một h th ng kiểm soát và quản tr r i ro hi u quả, ban lãnh



đ o ngân hàng phải t ch c, giám sát các ho t động kinh doanh theo đúng quy

đ nh, đánh giá m c độ r i ro c a ho t động kinh doanh, đ a ra các bi n pháp

t ch c để h n chế r i ro, đặt ra các h n m c và giám sát r i ro. Quản tr r i



71

ro tín d ng hi u quả là điểm căn bản cho một ph ơng pháp quản tr r i ro tồn

di n và thành cơng c a bất kỳ ngân hàng nào.

Bài học từ các cuộc kh ng hoảng kinh tế hi n nay là hãy trở l i những

điều cơ bản, hãy minh b ch hơn và hãy dùng các cơng c tài chính đơn giản,

hãy tính đến những r i ro tín d ng c a đ i tác, quản tr r i ro không thể ch y

theo m t, phải đơn giản mà thông minh, càng đơn giản hóa càng d xử lý.

Qua phân tích thực tr ng r i ro tín d ng t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh

Daklak, căn c vào mơ hình đ nh tính chúng ta đã thấy đ

r i ro tín d ng, phân lo i, đo l ờng đ

vào mơ hình đ nh l



c các ngun nhân



c các nhóm nguyên nhân này; Căn c



ng chúng tôi đã đo l ờng đ



c tần suất r i ro tín d ng



một cách t ng quát. Trên cơ sở phân tích, đánh giá các mơ hình; m c độ tác

động c a từng nhóm ngun nhân, chúng tơi đề xuất một s giải pháp h n chế

r i ro tín d ng t i chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak c thể ở các phần sau.

3.2.1. Gi i pháp nh n di n r i ro

Nh đã giới thi u ở phần 2.1.2, chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak là

một ngân hàng th ơng m i chuyên doanh, ho t động t ơng đ i đầy đ trên các

lĩnh vực nh cho vay, cam kết bảo lãnh, huy động v n, cung ng các d ch v

thanh toán, phát hành các lo i thẻ ATM, VISA... đến với mọi đ i t



ng khách



hàng. Do đó, đơn v cũng đ i mặt với rất nhiều d ng r i ro. Đặc bi t là r i ro

tín d ng, r i ro thanh khoản, r i ro ho t động... Trong đó, r i ro tín d ng là

d ng r i ro cần đ



c quan tâm nhất, bởi hi n t i, ho t động này là ch yếu



mang l i l i nhuận cho đơn v . Chúng ta có thể xây dựng mơ hình nhận di n r i

ro tín d ng thông qua vi c xây dựng và thực hi n đ ng bộ một h th ng quy

chế, quy trình nội bộ về quản tr r i ro tập trung, độc lập và tồn di n. Có nh

vậy, chúng ta mới có bi n pháp quản tr thích h p, tránh tr ờng h p b động và

b sót nguyên nhân gây r i ro. Căn c vào quy trình tín d ng, trên góc độ quản

tr r i ro, chúng tơi đề xuất mơ hình nhận di n r i ro, trình tự theo sơ đ 3.1:



72



Thơng tin và ph ơng

pháp đánh giá



Khách hàng



Ngân hàng



Quyết đ nh cho vay



S đ 3.1. Quy trình nh n di n r i ro

Quy trình nhận di n r i ro mơ tả các khâu trong su t q trình cho vay

c a ngân hàng. Mỗi khâu là một ngu n có thể gây ra r i ro tín d ng, c thể:

R i ro từ ngu n thông tin

Thông tin và ph ơng pháp đánh giá là hai vấn đề bao trùm trong các

khâu c a quy trình nhận di n. R i ro từ ngu n thông tin là vấn đề thông tin

không đầy đ . Vi c thiếu thơng tin hoặc thơng tin khơng chính xác có thể gây

r i ro cho ngân hàng cả tr ớc, trong và sau khi cho vay, đơn v cần li t kê các

yếu t này theo Bảng 3.1:



73

B ng 3.1. R i ro t ngu n thông tin b t cân x ng.

Y u t nghi v n gây ra r i ro



Nguy c r i ro



1. Thông tin không đầy đ về khách



Lựa chọn nhầm những khách hàng



hàng.



không t t.



2. Thông tin không đầy đ về lĩnh vực

đầu t .



Đầu t vào những lĩnh vực có xác

suất r i ro cao, lĩnh vực Nhà n ớc

không u tiên phát triển.



3. Thông tin không đầy đ về ph ơng



Cho vay các ph ơng án không khả



án vay v n.



thi.



4. Thông tin không đầy đ sau khi cho Khách hàng sử d ng v n sai m c

đích đã ghi trên h p đ ng tín d ng.



vay.

Ngu n r i ro từ khách hàng

Đây là ngu n r i ro tín d ng đ



c các NHTM quan tâm bậc nhất hi n



nay khi xét duy t cho vay. Đ i với vi c đánh giá, thẩm đ nh tính khả thi c a

dự án cũng là một yếu t rất quan trọng, nh ng trên thực tế không phải là yếu

t quyết đ nh. Vì dù có sử d ng các công c thẩm đ nh dự án tinh vi và ph c

t p nh thế nào đi nữa thì cũng không thể lo i b đ



c những yếu t t rất ch



quan trong quá trình thẩm đ nh. Vi c đánh giá khách hàng là quan trọng nhất

vì đơn giản, một ng ời có t cách và năng lực t t th ờng sẽ làm t t những

điều t t và rất ít khi làm điều xấu. Ng



c l i, đ i với ng ời không đ t cách



và năng lực, rất khó đảm bảo họ sẽ làm những điều t t và làm t t một vi c gì

đó. Ng



c l i với bên cho vay, bên vay (ng ời có đầy đ thơng tin) biết rằng



do thơng tin bất cân x ng mà bên cho vay có khả năng sẽ nghi ngờ mình thực

hi n lựa chọn bất l i. Do đó, bên vay sử d ng cơ chế phát tín hi u (signaling)

để ch ng minh cho bên cho vay biết mình là một ng ời t t và sẽ làm t t

những điều t t. Có thể phân bi t thành 3 ngu n r i ro nh sau (li t kê chi tiết

t i bảng 3.2):



74

- Môi tr ờng kinh doanh c a khách hàng.

- Năng lực tài chính c a khách hàng.

- T cách khách hàng vay v n.

B ng 3.2. Ngu n r i ro t khách hàng.

Y u t nghi v n gây ra r i ro

1. Ngu n r i ro môi tr



Nguy c r i ro



ng kinh



doanh c a khách hàng:

+ Môi tr ờng tự nhiên: thiên tai, d ch - Khách hàng b t n thất về tài sản,

b nh.



ho t động sản xuất kinh doanh ng ng

tr



làm cho khách hàng không trả



đ



c n ngân hàng.



+ Môi tr ờng kinh tế: đ nh h ớng đầu -



u tiên c a Nhà n ớc đ i với khách



t c a Nhà n ớc thay đ i; nền kinh tế hàng mất đi, khả năng c nh tranh

b kh ng hoảng, l m phát, suy thoái.



giảm, ho t động kinh doanh khó khăn

là nguyên nhân gây ra vi c chậm trả

n .



+ Mơi tr ờng chính tr - xã hội: chiến

tranh, kh ng b , b o lo n, xã hội bất - Khách hàng thi t h i về tài sản, sản

n…



xuất khó khăn.



+ Mơi tr ờng kinh doanh: đ i th

c nh tranh m nh, th tr ờng biến - Khách hàng không tiêu th đ

động.



phẩm, ngu n trả n



c sản



vay c a khách



hàng b mất đi nên không thể hoàn trả

n ngân hàng đúng h n, đầy đ .



75

2. Nĕng l c tài chính:

+ Khả năng tiếp nhận n vay.

+ Khả năng thanh toán.



+ Khả năng sử d ng tài sản có hi u

quả.



+ Khả năng sinh lời.



3. T cách c a khách hàng:

+ Năng lực quản lý kinh doanh.



+ Phẩm chất đ o đ c.



- Nếu h s n cao, khách hàng d

mất khả năng tự ch , vi c tiếp nhận

thêm khoản vay sẽ có nguy cơ r i ro

cao.

- Các ch tiêu phản ánh khả năng

thanh tốn thấp, khách hàng d gặp

khó khăn trong thanh toán n cho

ngân hàng.

- Các ch tiêu phản ánh hi u suất sử

d ng tài sản thấp cho thấy khách hàng

làm ăn kém hi u quả, khả năng ngu n

v n vay không đ c sử d ng t t.

- S vòng quay hàng t n kho thấp,

hàng hóa c a doanh nghi p khó tiêu

th , dẫn đến tình tr ng n quá h n

ngân hàng, mất khả năng thanh toán.

- Doanh thu, l i nhuận thấp hoặc

giảm, dẫn đến ngu n trả n giảm.

- Trình độ chun mơn, kinh nghi m

quản lý c a nhà lãnh đ o kém, khả

năng thích ng với những biến c xảy

ra đ i với doanh nghi p kém thì quá

trình kinh doanh có khả năng di n

tiến khơng nh mong đ i, r i ro cao.

- T cách pháp lý c a khách hàng

khơng bền, thiếu sự tín nhi m, vơ

trách nhi m, lừa đảo thì ngân hàng

khó thu h i n .



Ngu n r i ro từ ngân hàng

Bộ phận tín d ng, đặc bi t là cán bộ tín d ng và cán bộ thẩm đ nh là

ngu n r i ro xuất phát từ ngân hàng đ



c xem là nhân t quan trọng trong vi c



đánh giá khách hàng để quyết đ nh cho vay. Bảng 3.3 li t kê ngu n r i ro này.



76

B ng 3.3. Ngu n r i ro t phía ngân hàng

Y u t nghi v n gây ra r i ro



Nguy c r i ro



1. Nĕng l c cán b :

+ Trình độ chun mơn



- Khả năng xử lý thơng tin, phân tích dự

án, khách hàng kém d dẫn đến đánh giá

sai về khách hàng, từ đó đ a ra các đề

xuất cho vay không đúng làm ảnh h ởng

đến chất l ng tín d ng c a ngân hàng.



+ Kỹ năng giao tiếp



- Nếu cán bộ không quan h rộng và t t

sẽ khó thu thập thơng tin đầy đ , chính

xác thì sẽ dẫn đến r i ro thơng tin khơng

đầy đ .

- Hiểu biết về ngành nghề kinh doanh

c a khách hàng, hiểu biết về pháp luật

kém, gây r i ro cao.

- Phẩm chất đ o đ c cán bộ kém, có t

t ởng tr c l i cá nhân, câu kết với khách

hàng làm sai l ch nội dung thẩm đ nh

gây r i ro cao.



+ Trình độ hiểu biết

2. Đ o đ c cán b :



Bằng ph ơng pháp bảng li t kê các yếu t nghi vấn gây ra r i ro đã trình

bày, tùy theo từng thời điểm, từng đ i t



ng khách hàng khác nhau mà chúng



ta sẽ lo i b dần những nghi vấn khơng rõ ràng, khơng có căn c , đ ng thời

ln b sung thêm những nghi vấn mới. Từ đó, chúng ta có thể dự đốn

những d ng r i ro có thể gặp và tác động c a từng yếu t gây r i ro đến ho t

động cho vay c a ngân hàng để có bi n pháp quản tr r i ro phù h p

3.2.2. Gi i pháp đo l



ng, phân tích, xác đ nh các nguyên nhân d n



đ n r i ro tín d ng.

3.2.2.1. Phân tích rủi ro

Căn c vào các ngu n gây ra r i ro tín d ng và phân tích, xác đ nh đ



c



những nguyên nhân gây ra r i ro, trên cơ sở đó, chúng tơi đã th ng kê đ



c



chi tiết các nguyên nhân gây ra r i ro tín d ng đ

nguyên nhân này theo ph l c 01.



c li t kê và s hóa các



77

Đây là cơng vi c rất ph c t p. Bởi vì không phải mỗi r i ro là do một

nguyên nhân đơn nhất gây ra, mà th ờng là do nhiều nguyên nhân tác động,

xen lẫn, l ng ghép nhau.

3.2.2.3. Đo lường rủi ro tín dụng

Đo l ờng r i ro tín d ng qua các ch tiêu đ nh tính

Thơng qua hai mơ hình Kiểm tra, phân tích tín d ng và Xử lý tín d ng có

vấn đề, áp d ng vào thực ti n trên cơ sở t ng h p các h sơ tín d ng t i các

chi nhánh trong h th ng chi nhánh NHNo&PTNT t nh Daklak. Đ ng thời

điều tra trực tiếp chọn mẫu khách hàng vay, chúng tôi đã th ng kê đ

quả r i ro tín d ng theo các nhóm nguyên nhân đ



c kết



c trình bày qua bảng 3.4.



Qua s li u t ng h p t i bảng 3.4 cho chúng ta thấy:

Tr ớc hết, nguyên nhân dẫn đến r i ro tín d ng là sự tác động t ng h p

và mang tính liên t c giữa các nhóm ngun nhân ch khơng phải do từng

nhóm tác động riêng lẻ dẫn đến r i ro. Đây chính là điểm làm cho vi c quy

trách nhi m r ch ròi cho từng ngun nhân là rất khó, bởi vì ch a hẳn một bộ

h sơ hồn hảo; kết quả thẩm đ nh dự án, ph ơng án sản xuất, kinh doanh t t

… là khoản n khơng có r i ro nếu nh khách hàng thiếu thi n chí trong quan

h vay trả, mà trơng chờ vào chính sách nào đó để khơng phải trả n , hoặc do

những nguyên nhân r i ro bất khả kháng khác. Ng



c l i, nếu khách hàng có



ln có ý th c trả n , đ ng thời thực sự làm ăn hi u quả, thì dù quy trình cho

vay hoặc kiểm tra kiểm sốt có l ng lẻo, sơ hở hoặc thậm chí có sai quy trình

đi chăng nữa, thì khoản vay ch a chắc đã r i ro. Do đó phải hết s c thận trọng

trong vi c kết luận vấn đề này.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Dành sự tập trung đầu tư tín dụng cho khu vực Nông nghiệp - Nông thôn với tỷ trọng cho vay phục vụ Nông nghiệp, Nông thôn trên 70%/ tổng dư nợ. Trong đó: Dư nợ cho vay doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 44%/ tổng dư nợ cho vay ...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×