Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp



72



GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức



cao cho dân cư và doanh nghiệp nhằm các mục đích thoả mãn khách hàng, tạo

giá trị gia tăng cho cổ đơng, lợi ích và phát triển cho nhân viên và đóng góp

vào sự phát triển của cộng đồng.

Tầm nhìn tới năm 2010:

 Techcombank phấn đấu thuộc nhóm ngân hàng đơ thị hàng đầu về

độ tin cậy, chất lượng và hiệu quả.

 Một ngân hàng với hình ảnh AN TỒN, THUẬN TIỆN và THÂN

THIỆN với khách hàng.

 Một ngân hàng với hình ảnh VỮNG CHẮC và TIỀM NĂNG với

các nhà đầu tư.

 Hình ảnh một ngân hàng CHUYÊN NGHIỆP và THÁCH THỨC

đối với người lao động chất lượng cao

 Một ngân hàng bán lẻ được ưa thích với các dịch vụ tiện ích, đồng

bộ, trọn gói tại các thành phố lớn ở Việt Nam.

 Một ngân hàng có chính sách khách hàng riêng biệt và có những

sản phẩm dịch vụ chủ đạo nổi bật, dẫn đầu trong từng phân khúc khách hàng:

khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, khách hàng doanh nghiệp lớn,

khách hàng doanh nghiệp trung bình, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và kinh

doanh cá thể.



SVTH: Phạm Thị Hương Giang



Lớp: KTPT 47B_QN



Chuyên đề thực tập tốt nghiệp



73



GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức



3.2 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2009 CỦA

NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

3.2.1 Định hướng hoạt động chung.

Tình hình kinh tế năm 2009 được dự đoán chưa thực sự là hết sức khó

khăn, do tác động của khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới. Trong bối cảnh

đó, HĐQT của Techcombank xác định phương hướng trong năm 2009 như

sau:

- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động thông qua việc nâng cao năng lực

tài chính, năng lực cơng nghệ

- Phát triển khả năng liên kết và cung ứng các sản phẩm dịch vụ hiện đại

trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm nhằm đáp ứng

nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. Thực hiện hiệu quả chiến lược

ngân hàng bán lẻ, khẳng định và phát huy vai trò, vị thế của một trong những

NHTM cổ phần hàng đầu tại Việt Nam.

- Tăng cường hợp tác chặt chẽ với HSBC trên các phương diện.

- Tiếp tục nâng cao thương hiệu Techcombank, xây dựng và triển khai

chiến lược phát triển hiệu quả đồng bộ, rộng khắp.

3.2.2 Các định hướng kinh doanh chính năm 2009.

3.2.2.1 Một số mục tiêu tài chính chủ yếu của năm 2009.



Tổng tài sản

SVTH: Phạm Thị Hương Giang



80.669 tỷ đồng

Lớp: KTPT 47B_QN



Chuyên đề thực tập tốt nghiệp



74



GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức



Tổng dư nợ



80 tỷ đồng



Tỷ lệ nợ nhóm 3-5



<= 2,8%



Tỷ lệ ROE



17%



Tỷ lệ ROA



1,23%



Số lượng CBCNV



6.000 người



Chi phí cho nhân viên



479,987 tỷ đồng



Ngân sách đào tạo



Trên 9 tỷ đồng



3.2.2.2 Hoạt động đầu tư:

Đến thời điểm cuối năm 2008 Techcombank có 169 điểm giao dịch đi

vào hoạt động, với mục tiêu trong chiến lược đến năm 2010 Techcombank sẽ

có trên 300 điểm giao dịch trên cả nước, chính vậy ngân hàng đã đề xuất

trong năm 2009 sẽ mở thêm 50 phòng giao dịch và 13 chi nhánh. Như vậy

tính tới cuối năm 2009 Techcombank sẽ có được trên 230 điểm giao dịch trên

toàn quốc.

Để tạo ra nền tảng cho các hoạt động và dịch vụ trong tương lai, công tác

đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của NH trong giai đoạn hiện tại và

tươg lai cần thiết. Với kế hoạch đầu tư tổng tài sản dự kiến trong năm 2009

sẽ là 1000,9 tỷ đồng. Bao gồm: đầu tư mua đất đai xây dựng trụ sở, chi

nhánh, phòng giao dịch, đầu tư cho hệ thống hạ tầng, công nghệ, bảo mật

thông tin, mua thêm 1000 POS và 300 ATM…

3.2.2.3 Phát triển mạng lưới:

Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển mạng lưới tại các vùng ưu tiên

theo chiến lược đã đề ra, dự kiến mở thêm 12 chi nhánh và 50 phòng giao



SVTH: Phạm Thị Hương Giang



Lớp: KTPT 47B_QN



Chuyên đề thực tập tốt nghiệp



75



GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức



dịch, nâng cấp một số phòng giao dịch thành chi nhánh, củng cố hoạt động

của các chi nhánh, phòng giao dịch cũ.

3.2.2.4 Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ:

- Tập trung xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động bằng

việc cải thiện chất lượng dịch vụ của các cán bộ giao dịch khách hàng, đặc

biệt đối với kế toán giao dịch. Triển khai các chương trình nhằm nâng cao

chất lượng dịch vụ đối với tất cả các hoạt động tiếp xúc khách hàng.

- Củng cố Contact Center tại Hà Nội với tập trung vào phân tích thơng

tin khách hàng, dịch vụ khách hàng và bán hàng qua mạng lưới điện tử.

3.2.2.5 Hồn thiện cơng nghệ hiện đại hố ngân hàng:

- Tiếp tục hồn thiện và triển khai các dự án hiện đại hóa ngân hàng,

các chương trình hợp tác với đối tác trong phát triển kinh doanh.

- Tiếp tục triển khai hệ thống ECM theo chiều sâu( tăng số lượng các

quy trình nghiệp vụ ứng dụng ECM) và theoc hiều rộng ( áp dụng ECM cho

toàn bộ các điểm giao dịch Techcombank).

- Đầu tư, nâng cấp, hỗ trợ hệ thống quản trị an ninh bảo mật theo ISO

27001, kiểm toán IT HSBC và quản lý chất lượng dịch vụ của hệ thống công

nghệ.



SVTH: Phạm Thị Hương Giang



Lớp: KTPT 47B_QN



Chuyên đề thực tập tốt nghiệp



76



GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức



3.2.2.6 Công tác truyền thông:

Hoạt động marketing và truyền thơng trong năm 2009, với các chươgn

trình, kế hoạch được lên chi tiết, tập trung vào việc hỗ trợ thu hút khách hàng,

đặc biệt công tác marketing khi đưa ra sản phẩm mới cần được cải thiện với

mức độ chuyên nghiệp và kế hoạch sâu sắc. Bên cạnh đó, việc nâng cao nhận

thức của khách hàng với thương hiệu Techcombank và thử nghiệm các kênh

bán hàng điện tử mới cũng là một trọng tâm ưu tiên của kế hoạch marketing

trong năm 2009.

3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN

DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

Như đã phân tích ở trên về thực trạng rủi ro tín dụng tại NH

Techcombank và đây là vấn đề mà Ngân hàng đang rất quan tâm. Vì vậy, để

phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NH Techcombank em xin đưa ra

một số giải pháp sau:

3.3.1 Nâng cao chất lượng thẩm định và đánh giá mức độ rủi ro của mỗi

khoản vay trước khi quyết định cho vay

3.3.1.1 Nâng cao chất lượng thẩm định.

Hiện nay NH Techcombank đã đưa vào quy trình tín dụng áp dụng cho

từng loại khách hàng: doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách

hàng cá nhân. Việc đưa vào quy trình mới, một số cán bộ tín dụng còn chưa

nắm bắt được tất cả các nội dung nhất là các nhân viên mới, chính điều này

làm cho chất lượng thẩm định một số khách hàng vay chưa cao. Vì vậy muốn

nâng cao chất lượng thẩm định thì trước hết các cán bộ tín dụng phải nắm

vững được quy trình thơng qua các hình thức như Ngân hàng tổ chức các buổi

thảo luận về các quy trình mới để các cán bộ có thể trao đổi với nhau, giảng

giải cho nhau.

SVTH: Phạm Thị Hương Giang



Lớp: KTPT 47B_QN



Chuyên đề thực tập tốt nghiệp



77



GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức



Bên cạnh đó, thẩm định khách hàng vay khơng phải là một cơng việc

đơn giản, nó u cầu cán bộ tín dụng khơng những phải có trình độ chun

mơn tốt mà còn phải có các kỹ năng và kinh nghiệm. Để việc thẩm định đạt

chất lượng thì cần lấy thông tin khách hàng thông qua phỏng vấn trực tiếp là

rất quan trọng. Với những cán bộ có kinh nghiệm thì thơng qua việc phỏng

vấn này họ đã có thể đánh giá được uy tín, tính cách của khách hàng vay.

Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng thẩm định thì Ngân hàng cần chú trọng

hơn trong cơng tác truyền đạt kinh nghiệm của những nhân viên giỏi về tiếp

xúc khách hàng, lấy thông tin từ nguồn nào cho nhân viên mới.

3.3.1.2 Đánh giá mức độ rủi ro của từng khoản vay trước khi đưa ra quyết

định cho vay

Để tính tốn và đo lường được rủi ro tín dụng và tổn thất của nó mang lại

là một việc khơng hề đơn giản. Hiện nay, ở Techcombank cũng đã sử dụng hệ

thống chấm điểm tín dụng và sử dụng phương pháp định tính để xác định mức

độ rủi ro của từng khoản cho vay vì vậy khó ước tính được chính xác mức độ

rủi ro của từng khoản cho vay. Ngân hàng có thể ước tính rủi ro tín dụng theo

phương pháp định lượng sẽ đem lại kết quả chính xác hơn. Sau đây là một số

phương pháp định lượng mà NH Techcombank có thể áp dụng

Phương pháp ước tính tổn thất tín dụng trên hệ thống cơ sở dữ liệu

đánh giá nội bộ – IRB.

Phương pháp này NH Techcombank sẽ phải xác định các biến số sau:

- PD (Probability of Default) - xác suất khách hàng không trả được nợ:

Cơ sở của xác suất này là các số liệu về các khoản nợ trong quá khứ của

khách hàng, bao gồm các khoản nợ đã trả, khoản nợ trong hạn và khoản nợ

không thu hồi được. Theo yêu cầu của Basel II, để tính tốn được nợ trong



SVTH: Phạm Thị Hương Giang



Lớp: KTPT 47B_QN



Chuyên đề thực tập tốt nghiệp



78



GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức



vòng một năm của khách hàng, NH phải căn cứ vào số liệu dư nợ khách hàng

trong vòng ít nhất 5 năm trước đó. Nhóm dữ liệu được phân thành ba nhóm:

o Nhóm dữ liệu tài chính liên quan đến các hệ số tài chính của

khách hàng cũng như các đánh giá của tổ chức xếp hạng.

o Nhóm dữ liệu định tính phi tài chính liên quan đến trình độ quản

lý, khả năng nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, các dữ liệu

về khả năng tăng trưởng của ngành.

o Những dữ liệu mang tính cảnh bảo liên quan đến các hiện tượng

báo hiệu khả năng không trả được nợ cho ngân hàng như số dư

tiền gửi, hạn mức thấu chi...

Từ những dữ liệu trên, ngân hàng nhập vào một mơ hình định sẵn, từ đó

xác định được xác suất khơng trả được nợ của khách hàng. Đó có thể là mơ

hình tuyến tính, mơ hình profit...

- EAD (Exposure At Default) - tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm

khách hàng không trả được nợ. Đối với khoản vay có kỳ hạn, EAD được xác

định khá đơn giản. Tuy nhiên đối với khoản vay theo hạn mức tín dụng, tín

dụng tuần hồn thì vấn đề lại trở nên phức tạp. Theo thống kê của Basel, tại

thời điểm không trả được nợ, khách hàng thường có xu hướng rút vốn vay tới

mức gần bằng hạn mức được cấp. Do đó, Basel II u cầu tính EAD như sau

EAD = Dư nợ bình qn + LEQ x Hạn mức tín dụng chưa sử dụng

bình qn

Trong đó:

LEQ (Loan Equivalent Exposure): Tỉ lệ phần vốn chưa sử dụng có nhiều

khả năng sẽ được khách hàng rút thêm tại thời điểm không trả được nợ.

SVTH: Phạm Thị Hương Giang



Lớp: KTPT 47B_QN



Chuyên đề thực tập tốt nghiệp



79



GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức



“LEQ x Hạn mức tín dụng bình qn”: Phần dư nợ khách hàng rút thêm

tại thời điểm khơng trả được nợ ngồi mức dư nợ bình quân.

Việc xác định LEQ - tỷ trọng phần vốn rút thêm có ý nghĩa quyết định

đối với sự chính xác của ước lượng về dư nợ của khách hàng tại thời điểm

không trả được nợ.

- LGD: Tỷ trọng tổn thất ước tính - đây là tỷ trọng phần vốn bị tổn

thất/tổng dư nợ tại thời điểm khách hàng không trả được nợ. LGD không chỉ

gồm tổn thất về khoản vay mà còn bao gồm các tổn thất khác phát sinh khi

khách hàng khơng trả được nợ, đó là lãi suất đến hạn nhưng khơng được

thanh tốn và các chi phí hành chính có thể phát sinh như: Chi phí xử lý tài

sản thế chấp, các chi phí cho dịch vụ pháp lý và một số chi phí liên quan.

Tỷ trọng tổn thất ước tính có thể tính tốn theo công thức sau đây:

LGD = (EAD - Số tiền có thể thu hồi)/ EAD

LGD: Tỷ trọng tổn thất ước tính - đây là tỷ trọng phần vốn bị tổn thất

trên tổng dư nợ tại thời điểm khách hàng không trả được nợ. LGD không chỉ

bao gồm tổn thất về khoản vay mà còn bao gồm các tổn thất khác phát sinh

khi khách hàng khơng trả được nợ, đó là lãi suất đến hạn nhưng khơng được

thanh tốn và các chi phí hành chính có thể phát sinh như: Chi phí xử lý tài

sản thế chấp, các chi phí cho dịch vụ pháp lý và một số chi phí liên quan.

Việc xác định được tổn thất ước tính của một khoản cho vay, NH

Techcombank sẽ thực hiện được các mục tiêu:

- Giúp ngân hàng tăng cường khả năng quản lý nhân sự, cụ thể là quản trị

đội ngũ cán bộ tín dụng. Việc xác định mức tổn thất ước tính với từng danh

mục cho vay của từng cán bộ tín dụng sẽ định lượng rõ chất lượng tín dụng

của từng cán bộ. Điều này tạo tâm lý cho cán bộ tín dụng phải ln nỗ lực



SVTH: Phạm Thị Hương Giang



Lớp: KTPT 47B_QN



Chuyên đề thực tập tốt nghiệp



80



GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức



tránh rủi ro nếu không sẽ nhận mức lương - thưởng rất thấp cho dù là cán bộ

có thâm niên cao.

- Xác định tổn thất ước tính sẽ giúp NH xây dựng hiệu quả hơn quỹ dự

phòng rủi ro tín dụng.

- Việc xác định được tổn thất ước tính, đặc biệt là xác định được PD - xác

suất khả năng vỡ nợ của khách hàng sẽ giúp NH nâng cao được chất lượng

việc giám sát và tái xếp hạng khách hàng sau khi cho vay.

- Việc xác định chính xác tổn thất có thể dự tính sẽ giúp ngân hàng xác

định chính xác được giá trị các khoản vay. Nó sẽ làm tăng hiệu quả trong viêc

thực hiện quy trình Swap tín dụng hay chứng khốn hố các khoản vay của

các NHTM sau này.

Như vậy, việc xây dựng hệ thống ước tính tổn thất tín dụng dựa trên hệt

thống cơ sở dữ liệu đánh giá nội bộ - IRB là xu thế tất yếu của các NHTM

Việt Nam trong quá trình hội nhập. Tuy vậy, việc tính tốn bất kỳ chỉ tiêu nào

trong số 3 chỉ tiêu PD, LGD hay EAD ln rất phức tạp, đòi hỏi phải có được

một cơ sở dữ liệu đầy đủ, được lưu trữ khoa học với những chương trình phần

mềm xử lý dữ liệu hiện đại. Khơng nằm ngồi đối tượng này, NH

Techcombank cần đẩy nhanh q trình cơng tác xây dựng hệ thống IRR và

vận dụng có hiệu quả thiết thực trong vấn đề quản trị và dự báo rủi ro tín dụng

mà trước tiên là ứng dụng các phần mềm xử lý dữ liệu hiệu quả.

3.3.2 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khoản vay.

Hiện nay tại NH Techcombank, phòng QHKH chịu trách nhiệm nắm các

thông tin liên quan đến khách hàng vay, kiểm tra việc sử dụng vốn vay của

khách hàng định kỳ hoặc đột xuất. Mọi bất thường trong quá trình theo dõi



SVTH: Phạm Thị Hương Giang



Lớp: KTPT 47B_QN



Chuyên đề thực tập tốt nghiệp



81



GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức



giám sát khách hàng, phòng QHKH phải phản ánh với phòng QLRR biết và

cùng tìm biện pháp xử lý thích hợp.

Phòng QLRR, phòng QLN có trách nhiệm phối hợp với phòng QHKH

trong việc phát hiện kịp thời các dấu hiệu rủi ro, đề xuất các biện pháp xử lý

trong trường hợp khoản vay, khách hàng vay có dấu hiệu bất thường, giám sát

việc thực hiện các biện pháp xử lý rủi ro đã được cấp có thẩm quyền phê

duyệt.

Mặc dù NH đã có bộ phận riêng chuyên giám sát các khoản cho vay,

nhưng lực lượng của bộ phận này còn rất ít, trong khi khối lượng các khoản

vay ngày càng nhiều. Vì vậy, cần đảm bảo số cán bộ cho bộ phận giám sát các

khoản vay và thực hiện phân công rõ ràng hơn trong việc cho vay.

Công việc của cán bộ làm công tác giám sát khoản vay:

- Giám sát các khoản vay một cách thường xuyên để phát hiện ra các

dấu hiệu của rủi ro để từ đó có biện pháp phòng khắc phục.

- Giám sát tổng thể danh mục tín dụng để có thể phát hiện ra những rủi

ro tập trung:

- Tăng cường giám sát đối với những khách hàng mang dấu hiệu rủi ro,

những khoản cho vay lớn, tập trung.

- Tích lũy và truyền đạt kinh nghiệm cho nhau trong việc giám sát

khoản cho vay để phát hiện dấu hiệu rủi ro và có được những biện pháp ứng

phó kịp thời.



SVTH: Phạm Thị Hương Giang



Lớp: KTPT 47B_QN



Chuyên đề thực tập tốt nghiệp



82



GVHD: PGS-TS Lê Huy Đức



Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát khoản vay/khách hàng vay còn

được thực hiện bởi bộ phận kiểm tra, kiểm tốn nội bộ của NH nhằm mục

đích kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những tổn thất có thể xảy ra trong hoạt

động tín dụng Vì vậy, cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ của NH

Techcombank cần phải được tăng cường hơn nữa.

Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ sẽ giúp NH phát hiện ra các dấu hiệu

rủi ro trong từng nghiệp vụ riêng lẻ để có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời

làm tốt công tác này cũng có khả năng dự báo được các rủi ro trong tương lai,

giúp Ban quản lý được tốt các rủi ro trong hệ thống. Để công tác này đạt kết

quả tốt thì đòi hỏi bộ phận kiểm tốn:

- Phải làm việc độc lập, trung thực, khi phát hiện sai phạm phải xử lý

nghiêm minh.

- NH phải không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán viên bằng cách

kiểm toán viên nội bộ phải được đào tạo tốt, đảm bảo có năng lực chun

mơn cao.

- Chu kỳ kiểm tốn khơng được thơng báo trước mà phải kiểm tra đột

xuất để các bộ phận được kiểm tốn khơng thể che đậy được các sai phạm của

mình.

3.3.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng.

CBTD là người trực tiếp tham gia vào quá trình cho vay ngay từ khâu

đầu tiên là nhận hồ sơ cho đến khâu cuối cùng là thu nợ, do đó cán bộ tín

dụng có vai trò rất quan trọng đến chất lượng các khoản cho vay.

CBTD phải là những người có kinh nghiệm, trình độ chun mơn

nghiệp vụ, có khả năng phân tích, phán đốn và xử lý tình huống. Ngồi ra,

họ còn phải am hiểu thị trường, pháp luật, có trực giác nhanh nhạy...

SVTH: Phạm Thị Hương Giang



Lớp: KTPT 47B_QN



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×