Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Nhân tố thuộc về khách hàng

b. Nhân tố thuộc về khách hàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

17



hàng tốt không may bị các nguyên nhân khách quan như bão lụt chẳng hạn làm ảnh

hưởng đến hoạt động knh doanh làm cho họ khơng có khả năng trả nợ mặc dù họ

khơng có ý định khơng trả nợ.

1.2.3 Một số mơ hình xếp hạng khách hàng

Trước đây, hầu hết các ngân hàng trên thế giới chỉ dựa duy nhất vào truyền

thống (định tính) để đánh giá RRTD khách hàng vay. Phương pháp này mất nhiều

thời gian, tốn kém lại mang tính chủ quan. Chính vì vậy, các ngân hàng không

ngừng cải tiến phương pháp đánh giá khách hàng để ra quyết định cho vay. Tuy

nhiên, nhiều ngân hàng hiện nay khi cấp tín dụng cho khách hàng vẫn tiếp tục sử

dụng chủ yếu phương pháp truyền thống để đánh giá RRTD.

Ngày nay, bên cạnh phương pháp định tính, ngân hàng đã sử dụng mơ hình

cho điểm để lượng hóa RRTD. Mơ hình này cho phép xử lý nhanh chóng một khối

lượng lớn các đơn xin vay nhất là vay cá nhân nhằm mục đích tiêu dùng với chi phí

thấp và khách quan, do đó góp phần tích cực trong việc kiểm soát RRTD ngân hàng.

Tùy theo từng loại khách hàng mà sử dụng các tiêu chí để tính điểm. Đối với khách

hàng cá nhân thì tiêu chí là thu nhập, tuổi tác, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nhà ở,

tài sản hiện có… Đối với khách hàng doanh nghiệp thì sử dụng các tiêu chí tài

chính như hệ số khả năng thanh toán, hệ số đầu tư tài sản cố định, hệ số lãi (ROA,

ROE)… Sau khi các tiêu chí đã được xác định, kỹ thuật thống kê sẽ được sử dụng

để lượng hóa (cho điểm) và phân dạng RRTD.

Một số mơ hình lượng hóa RRTD cơ bản thường được sử dụng nhất:

1.2.3.1 Mơ hình điểm số Z (Z – Credit scoring model)

Đây là mơ hình E. I. Altman dùng để cho điểm tín dụng đối với các doanh

nghiệp vay vốn. Đại lượng Z dùng làm thước đo tổng hợp để phân loại RRTD với

người vay và phụ thuộc vào:

- Trị số của các chỉ số tài chính của người vay.

- Tầm quan trọng của các chỉ số này trong việc xác định xác suất vỡ nợ của

người vay trong quá khứ. Từ đó Altman đã xây dựng mơ hình điểm như sau:

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 +3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5



18



Trong đó:

 X1 = Hệ số vốn lưu động/ tổng tài sản.

 X2 = Hệ số lãi chưa phân phối/ tổng tài sản.

 X3 = Hệ số lợi nhuận trước thuế và lãi/ tổng tài sản.

 X4 = Hệ số giá trị thị trường của tổng vốn sở hữu/ giá trị hạch toán của

tổng nợ.





X5 = Hệ số doanh thu/ tổng tài sản.



Trị số Z càng cao, thì người vay có xác suất vỡ nợ càng thấp. Vậy khi trị số Z

thấp hoặc là một số âm sẽ là căn cứ xếp khách hàng vào nhóm có nguy cơ vỡ nợ cao.

Theo mơ hình cho điểm Z của Altman, bất cứ cơng ty nào có điểm số thấp hơn

1,81 phải được xếp vào nhóm có nguy cơ RRTD cao.

Bên cạnh các ưu điểm thì mơ hình này có nhược điểm:

- Mơ hình này chỉ cho phép phân biệt khách hàng thành 2 nhóm “vỡ nợ” và

“khơng vỡ nợ”. Trong thực tế thì vỡ nợ được phân thành nhiều loại, từ không trả

hay chậm trễ trong việc trả lãi tiền vay đến việc khơng hồn trả nợ gốc và lãi tiền

vay. Do đó mơ hình này chưa đo lường được chi tiết, hàm ý là cần có một mơ hình

cho điểm chính xác hơn, toàn diện hơn theo nhiều thang điểm để phân loại khách

hàng thành nhiều nhóm tương ứng với các mức độ vỡ nợ khác nhau.

- Khơng có lý do để giải thích sự bất biến về tầm quan trọng của các biến số

theo thời gian, dù là trong ngắn hạn. Các biến X cũng khơng phải là bất biến. Ngồi

ra, mơ hình này còn giả thiết các biến X hồn tồn độc lập, khơng phụ thuộc lẫn

nhau.

- Mơ hình này khơng tính tới một số nhân tố quan trọng khó lượng hóa nhưng

lại ảnh hưởng khơng nhỏ đến mức độ RRTD của khách hàng như thương hiệu của

khách hàng, mối quan hệ giữa khách hàng với ngân hàng hay yếu tố vĩ mô như chu

kỳ kinh tế, chu kỳ kinh doanh. Nhìn chung, các nhân tố này thường khơng được đề

cập trong mơ hình ghi điểm tín dụng Z.



19



1.2.3.4 Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng

Các yếu tố quan trọng liên quan đến khách hàng sử dụng trong mô hình cho điểm tín

dụng tiêu dùng bao gồm: hệ số tín dụng, tuổi đời, trạng thái tài sản, số người phụ thuộc, sở

hữu nhà, thu nhập, điện thoại cố định, số tài khoản cá nhân, thời gian công tác. Khách hàng

có điểm số cao nhất theo mơ hình với 8 mục tiêu nêu trên là 43 điểm, thấp nhất là 9 điểm.

Giả sử ngân hàng biết mức 28 điểm là ranh giới giữa khách hàng có tín dụng tốt và khách

hàng có tín dụng xấu, từ đó ngân hàng hình thành khung chính sách tín dụng theo mơ hình

điểm như sau:



Tổng số điểm của khách hàng

Từ 28 điểm trở xuống

29 – 30 điểm

31 – 33 điểm

34 – 36 điểm

37 – 38 điểm

39 – 40 điểm

41 – 43 điểm



Quyết định tín dụng

Từ chối tín dụng

Cho vay đến 500 USD

Cho vay đến 1.000 USD

Cho vay đến 2.500 USD

Cho vay đến 3.500 USD

Cho vay đến 5.000 USD

Cho vay đến 8.000 USD



Tương ứng với từng mức độ của từng hạn mục sẽ cho được điểm tương ứng.

Mơ hình này là mơ hình điểm số đã loại bỏ được sự phán xét chủ quan trong quá

trình cho vay và giảm đáng kể thời gian quyết định tín dụng. Tuy nhiên, mơ hình

này cũng có một số nhược điểm như đã không thể tự điều chỉnh một cách nhanh

chóng để thích ứng với những thay đổi trong nền kinh tế và những thay đổi trong

cuộc sống gia đình.



KẾT LUẬN CHƯƠNG 1



20



Chương một đã nêu ra cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng, đồng thời nêu ra một số

mơ hình lượng hóa rủi ro trên thế giới. Qua đó, giúp cho việc phân tích đánh giá

thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- CN

Quảng Nam ở chương tiếp theo.

Bên cạnh đó, chương một cũng đã đưa ra một số kinh nghiệm phòng ngừa rủi

ro tín dụng từ NHTM của các nước để tham khảo. Qua đó, có thể học hỏi kinh

nghiệm từ các NHTM Singapore, Trung Quốc và Mỹ để phòng tránh và giảm thiểu

rủi ro tín dụng cho ngân hàng. Mỗi nước có một kinh nghiệm phòng ngừa rủi ro tín

dụng khác nhau, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà có thể vận dụng một cách linh

hoạt để phòng ngừa rủi ro tín dụng cho ngân hàng một cách tốt nhất.



Chương 2



THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHỊNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ



21



RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NAM

2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Quảng Nam

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Quảng Nam (VCB Quảng

Nam) được thành lập theo quuyết định số 216/QĐ-NHNT-TCCB-ĐT ngày

27/04/2006 trên cơ sở nâng cấp Chi Nhánh cấp hai Tam Kỳ thuộc chi nhánh ngân

hàng ngoại thương quảng ngãi và chính thức khai trương đi vào hoạt động ngày

03/07/2006

Trong giai đoạn mới đi vào thành lập VCB Quảng Nam gặp khơng ít khó khăn

khi phải cùng cạnh tranh với các ngân hàng thương mại đã hoạt động lâu năm trên

địa bàn và phải chăm lo đào tạo cho đội ngủ nhân viên còn non trẻ . Chính từ đó

VCB Quảng Nam đang từng bước đi vào ổn định và hoạt động có hiệu quả để xứng

đáng là ngân hàng có uy tín và thương hiệu được nhiều khách hàng trong và ngồi

tỉnh biết đến .

VCB Quảng Nam có tổng số cán bộ cơng nhân viên khoảng 122 người , có cơ

cấu tổ chức như sau: Ban Giám Đốc, 13 phòng, 02 tổ, trong đó có 08 phòng Nghiệp

vụ và 05 Phòng giao dịch. Tất cả các phòng,tổ trên đều có mối quan hệ chức năng

với nhau và chịu sự quản lý điều hành của Ban giám Đốc.

Hiện nay, VCB Quảng Nam cung cấp những sản phẩm dịch vụ ngân hàng bao gồm:

 Tài trợ vốn ngắn hạn,trung hạn và dài hạn cho các tổ chức,cá nhân, cho vay

dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

 Nhận tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn, có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam và

ngoại tệ của cá nhân , tổ chức trong nước và nước ngoài.

 Thực hiện tài trợ thương mại thơng qua các nghiệp vụ bảo lãnh,mở thư tín

dụng ,…, thực hiện mua bán chuyển đổi ngoại tệ , séc lữ hành và chi trả kiều hối.

 Thực hiện chiết khấu,tái chiết khấu các loại giấy tờ có giá : kỳ phiếu, tín

phiếu,thương phiếu và các giấy tờ có giá khác

 Thực hiện nghiệp vụ thanh toán trong nước, thanh tốn mậu dịch,phi mậu



22



dịch thơng qua mạng SWIFT,IBT Online.Tham gia mạng thẻ tín dụng quốc tế (Visa

card, Master card).

 Trang bị các thiêt bị ngân hàng hiện đại như lắp đặt máy ATM và các máy

nhận thanh toán thẻ tại các đơn vị chấp nhận thẻ

Cơ cấu tổ chức của VCB Quảng Nam

P. Kế tốn

PGĐ Chu Lai

PGĐ Hội An

Phó

giám

đốc



PGĐ Duy Xuyên

PGĐ Điện Nam

Điện ngọc

P. TTQT

P. KDDV



Giám

đốc



P. Thể Nhân

Quản lý Nợ

Phó

giám

đốc



P. KH pháp nhân

PGD. Tam Kỳ

P. Ngân quỹ

P. HC nhân sự



Ghi chú:



Quan hệ chức năng

Quan hệ trực tuyến



Tổ Tổng

hợp vốn



Tổ kiểm tra

giám sát

tuân thủ



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Nhân tố thuộc về khách hàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×