Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Phát hiện sự tồn tại của ĐCT

4 Phát hiện sự tồn tại của ĐCT

Tải bản đầy đủ - 0trang

6.4 Phát hiện sự tồn tại của ĐCT

Có những trường hợp tương quan cặp

không cao nhưng vẫn xảy ra hiện tượng

ĐCT:





X1 = (1,1,1,1, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0)







X2 = (0,0,0,0, 1,1,1,1, 0,0,0,0, 0,0,0,0)







X3 = (1,1,1,1, 1,1,1,1, 0,0,0,0, 0,0,0,0)



=>Ta thấy: X3 = X1 + X2: ĐCT hoàn hảo

Tuy nhiên: r12 = -1/3



6.4 Phát hiện sự tồn tại

của

••  Sử dụng ĐCT

mơ hình hồi qui phụ

Hồi qui phụ là hồi qui một biến giải thích X nào đó theo các

biến còn lại

F=

n: số quan sát

k: số tham số trong mơ hình hồi qui phụ (kể cả hệ số tự do)

* Kiểm định giả thiết H: R2 = 0 : Khơng có đa cộng tuyến



6.4 Phát hiện sự tồn tại của ĐCT



-• Nếu

Fi > F ở mức ý nghĩa đã cho,

 

có nghĩa là Xi có liên hệ tuyến

tính với các biến X khác. Trường

hợp này ta giữ lại các biến trong

mơ hình

- Nếu Fi có ý nghĩa về mặt thống

kê, chúng ta phải xem xét biến Xi

nào đưa ra khỏi mơ hình



6.4 Phát hiện sự tồn tại của ĐCT

• Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai (VIF)

•Tốc

 



độ gia tăng của phương sai và hiệp

phương sai có thể thấy qua nhân tử phóng

đại phương sai

- Đối với hàm hồi qui có 2 biến giải thích X2

và X3:

VIF =

Khi r23 = 1 thì VIF tiến đến vơ hạn. Nếu

khơng có cộng tuyến giữa X2 và X3 thì VIF

bằng 1



6.4 Phát hiện sự tồn tại

của ĐCT

Tổng qt:

• 



VIFj =



Có (k-1) biến giải thích thì là giá trị của R2 trong hàm hồi

quy của Xj theo (k-2) biến giải thích. Nếu có cộng tuyến của

Xj với các biến giải thích khác thì sẽ gần 1 và khi đó VIF j sẽ

lớn.



6.5.Các biện pháp khắc

phục

1. Sử dụng thơng tin tiên nghiệm:

• Dựa vào kinh nghiệm khi làm việc với các mơ

hình

Ví dụ hàm sản xuất Cobb-Douglas:

 (6.1)

 ut

Q  AL K e

t



t



t



Qt là sản lượng sản phẩm được sản xuất ở thời

kỳ t

Lt là lao động ở thời kỳ t; Kt là vốn ở thời kỳ t;

Ut là sai số ngẫu nhiên

A, ,  là các tham số chúng ta cần ước lượng



Lấy Lôgarit tự nhiên (6.1):

lnQt = ln A + ln Lt + ln Kt + Ut

Đặt ẩn số ta được:

*

t



*



*

t



*

t



Q  A  L   K  U t

Giả sử K và L có tương quan rất cao, điều này

dẫn đến phương sai của các ước lượng sẽ lớn.

Giả sử, từ một nguồn thơng tin nào đó, ta biết

được hàm sản xuất mà ta đang xét thuộc ngành

có kỳ vọng sinh lợi không đổi theo qui mô, nghĩa

là  +  = 1.



thay  = 1 - , ta được:

*

t



*

t



*



*

t



*

t



*



*

t



Q  K  A   ( L  K )  U t  A  X  U t Yt



*



Như vậy, thông tin tiên nghiệm đã giúp

chúng ta giảm số biến độc lập của mơ

hình xuống chỉ còn một biến.



6.5 Các biện pháp khắc

phục

2. Loại trừ biến giải thích ra khỏi mơ hình,

định lại dạng mơ hình:

Bước 1: Xem cặp biến giải thích nào có quan hệ

chặt chẽ. Giả sử X2, X3…Xk là các biến độc lập, Y là

biến phụ thuộc và X2, X3 có tương quan chặt chẽ

với nhau.

Bước 2: Tính R2 đối với các hàm hồi qui: có mặt cả

hai biến; khơng có mặt một trong hai biến.

Bước 3: Ta loại biến mà giá trị R2 tính được khi



6.5.Các biện pháp khắc

phục

3. Thu thập thêm số liệu hoặc lấy mẫu mới

4. Sử dụng sai phân cấp một

Ví dụ từ hàm hồi qui: yt = 1 + 1x1t + 2x2t + ut,

ta suy ra yt-1 = 1 + 1x1,t-1 + 2x2,t-1 + ut-1,

Trừ hai vế cho nhau, ta được:

yt – yt – 1 = 1(x1,t – x1,t – 1) + 2(x2,t – x2,t – 1) + (ut – ut – 1) Hay:

yt = 1  x1,t + 2  x2,t + et,

Mặc dù, x1 và x2 có quan hệ tuyến tính, nhưng khơng có nghĩa sai phân

của chúng cũng như vậy.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Phát hiện sự tồn tại của ĐCT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×