Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a) Đối với ngân hàng:

a) Đối với ngân hàng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

1



Đối với kinh tế xã hội: Hoạt động ngân hàng mang tính xã hội hóa cao, nên

2một khi RRTD xảy ra quá mức đối với một ngân hàng không lường trước được thì nó

3sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế xã hội. Gây ra hậu quả lớn đối với nền kinh tế

1b)



41.2.TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI NGÂN

5HÀNG THƯƠNG MẠI



61.2.1Khái niệm về xếp hạng tín dụng nội bộ



7

Khái niệm xếp hạng tín dụng khách hàng là đánh giá uy tín tín dụng

8tổng quát của khách hàng trong việc thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết tài

9chính đối với đối tác (ngân hàng, cổ đông, nhà cung cấp...) trong một khoản

10thời gian nhất định.



11

Ở đây chúng ta có sự phân biệt khác nhau giữa XHTD và XHTD nội bộ.

12Sự khác nhau đó là XHTD thường được các tổ chức xếp hạng chuyên nghiệp

13xếp hạng rồi cung cấp sản phẩm xếp hạng đấy cho thị trường để mọi người sử

14dụng. Còn XHTD nội bộ là do các NHTM, các tổ chức tín dụng tổ chức xếp

15hạng khách hàng nhằm phục vụ riêng cho chính cơng việc kinh doanh của

16mình.



171.2.2 Mục tiêu của xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng thương mại:



18Đo lường rủi ro tín dụng.

2

3



15



1



1Lựa chọn khách hàng cho vay.



2Hỗ trợ phân loại nợ và trích dự phòng xử lý rủi ro.



3Xây dựng và thực thi chính sách khách hàng có phân biệt.



41.2.3. Nội



dung

XHTDNB

của

NHTM

5Để XHTDNB ngân hàng thường căn cứ vào các chỉ tiêu tài chính và phi tài

6chính đe đánh giá XHTDNB.

7a. Các

chỉ

tiêu

tài

chính:

8Các tỷ số khả năng thanh tốn; Các tỷ số phản ánh hiệu suất sử dụng vốn sản

9xuất kinh doanh; Các tỷ số phản ánh kết cấu tài chính; Các tỷ số phản ánh khả

10năng sinh lời; Các tỷ số tài chính khác.



11b. Các



chỉ

tiêu

phi

tài

chính:

12Lĩnh vực hoạt động kinh doanh; Uy tín trong quan hệ với các tổ chức tín dụng;

13Khả năng trả nợ từ lưu chuyen tiền tệ; Trình độ quản lý của lãnh đạo doanh

14nghiệp; Các chỉ tiêu khác...



151.2.4 Quy trình XHTDNB tại NHTM

16Các bước thực hiện XHTDNB:



2

3



16



1



1Bước 1: Thu thập thông tin.



2Bước 2: Phân loại theo ngành và quy mơ của doanh nghiệp.



3Bước 3: Phân tích các chỉ tiêu và cho điểm.



4Bước 4: Tổng hợp điếm và đưa ra kết quả XHTDNB.



5Bước 5: Phê chuẩn và sử dụng kết quả xếp hạng tín dụng.



61.2.5 Các chỉ tiêu phản ánh kết quả XHTDNB của NHTM



7-



Số lượng khách hàng được xếp hạng.



8-



Tỷ lệ số lượng khách hàng được xếp hạng.



92

3



Tần suất XHTDNB: Khách hàng phải được đánh giá theo đúng định

17



1



1kỳ quy định đó là hàng quý.



2-



Tỷ lệ nợ xấu.



3



41.2.6 Vai trò của xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng thương mại :



5XHTD nội bộ Ngân hàng gồm có 03 vai trò chính. Đó là:



6A Hỗ trợ cho việc ra quyết định cấp tín dụng



7B Cơ sở để xây dựng chính sách khách hàng



8Chính sách khách hàng bao gồm



92

3



Chính sách cấp tín dụng

18



1



1-



Chính sách lãi suất



2-



Chính sách tài sản đảm bảo tiền vay



3-



Chính sách các loại phí dịch vụ



4 1.2.7. Bản chất của xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng thương mại:



5



Bản chất của XHTD nội bộ tại NHTM là đo lường rủi ro tín dụng.



61.3 CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

7TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

81.3.1Nội dung của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp tại

9Ngân hàng thương mại:

i.

10 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV



11Mơ hình chấm điểm XHTD cá nhân của BIDV bao gồm hai phần là nhóm các

12chỉ tiêu chấm điểm nhân thân với trọng số 0,4 và nhóm các chỉ tiêu chấm điểm

13quan hệ với ngân hàng với trọng số 0,6. Các chỉ tiêu đánh giá, điểm ban đầu và

14trọng số từng chỉ tiêu được trình bày trong Bảng 1.04



2

3



19



1



Cao



Trung



Dưới



Hạt



2

3



20



1



8



Tính chất côngQuản lý,Chuyên

việc hiện tại

điều hành



Lao độngLao độngThất

được đàothời vụ

tạo nghề



10%



1

2

3



5 10



45 60



3



Tình hình trả nợLn trảĐã bị giaĐã có

gốc và lãi

nợ đúnghạn

nợ,

hạn

hiện trả nợ

tốt



60 75



Đã có nợHiện đang25%

quá hạn,có nợ quá

khả nănghạn

trả nợ



nợ quá



2

3



21



1



4



1

2

3



Các dịch vụ sửTiền gửi

dụng

và các dịch

vụ khác



Chỉ

sử

dụng dịch

vụ thanh

tốn



Khơng sử15%

dụng



4Nguồn: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam



5Căn cứ vào tổng điểm đạt được đã nhân với trọng số để xếp hạng khách hàng

6cá nhân theo mười mức giảm dần từ AAA đến D như trình bày trong Bảng

71.05. Với mỗi mức xếp hạng sẽ có cách đánh giá rủi ro tương ứng



2

3



22



1



1



2Mơ hình xếp hạng khoản vay cá nhân trong hệ thống XHTD của BIDV là một

3ma trận kết hợp giữa kết quả XHTD với kết quả đánh giá tài sản đảm bảo như

4trình bày trong Bảng 1.06. Việc đánh giá tài sản đảm bảo cũng được chấm điểm

5theo ba chỉ tiêu là loại tài sản, tỷ suất giữa giá trị tài sản so với khoản vay, rủi

6ro giảm giá trị tài sản đảm bảo như trình bày trong Bảng 1.07. Căn cứ vào tổng

7điểm đã chấm cho tài sản đảm bảo để xếp loại theo mức A, B, C như trình bày

8trong Bảng 1.06



1



Loại tài sảnTài khoảnGiấy tờ cóBất động sảnBất động sản Khơng có tài

đảm bảo

tiền

gửi,giá do tổ(nhà ở)

sản đảm bảo

giấy tờ cóchức

phát

giá do Chínhhành (trừ cổ

phủ

hoặcphiếu)

(khơng phải

BIDV phát

nhà ở), động

hành

sản,

cổ

phiếu.



2

3



23



1



3



Rủi ro giảm0% hoặc có1 10%

giá tài sảnxu

hướng

đảm bảo trongtăng

2 năm gần đây



10 30%



30 50%



> 50%



1

2Nguồn: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam



3

2

3



24



1



1



2

3b. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank



4Mơ hình XHTD cá nhân của Vietinbank gồm hai phần: chỉ tiêu chấm điểm

5thông tin cá nhân ( nhân thân) và chỉ tiêu chấm quan hệ với ngân hàng. Các chỉ

6tiêu chấm điểm và điểm số được trình bày trong Bảng 1.09



2

3



25



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a) Đối với ngân hàng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×