Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Nghiệp vụ ứng trước Ví dụ

4 Nghiệp vụ ứng trước Ví dụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.4 Nghiệp vụ ứng trước

Ví dụ





Phương án 1:

- Cơng ty bán kỳ hạn 3 tháng GBP/EUR theo Dmkh

Dm(T2m - T1b)90 1,2916 1,2916 * (5,125 - 9,123)*90

 Dm 





12



36.000 T1b * 90

36000 + 9,123*90

789



 số EUR sẽ thu được sau 3 tháng

= 50.000 * 1,2789 = 63.948,87 EUR

- Công ty xin ứng trước EUR, số EUR xin ứng trước là



CE  64.075 * (1 -



5,375*90

)  

36.000  5,375*90 



3.4 Nghiệp vụ ứng trước

Ví dụ





Phương án 2:

- Cơng ty xin ứng trước GBP. số GBP ứng trước là:

CE  50.000 * (1 -



9,248*90

) 4887

36.000  9,248*90 01

2



- Bán giao ngay GBP/EUR theo Dm = 1,2916



số EUR mua được là

48.870,12 * 1,2916 = 63.120,65 EUR

Kết luận: công ty nên lựa chọn phương án 1



3.4 Nghiệp vụ ứng trước

Bài tập vận dụng







-



Bài 1: Công ty của Canada ngày 5/5 nhận được thông báo 3

tháng tới cơng ty sẽ có khoản thu trị giá 1.000.000 USD, tại thời

điểm hiện tại họ cần sử dụng CAD. Hãy tư vấn giúp công ty lựa

chọn phương án hiệu quả nhất?

Với thông tin thị trường như sau:

Tỷ giá giao ngay: USD/CAD = 1,0032/52

Lãi suất 3 tháng: CAD: 6 - 61/2; USD:41/4- 41/2 (%/năm)

Phụ phí NH: ±1/8



3.4 Nghiệp vụ ứng trước

Bài tập vận dụng





Phương án 1:

- Công ty bán kỳ hạn 3 tháng USD/CAD theo Dmkh

Dm(T2m - T1b)92 1,0032 1,0032 * (6 – 4,5)*92

 Dm 







36.000 T1b * 92

36000 + 4,5*92



100





 số CAD sẽ thu được sau 3 tháng

= 1.000.000 * 1,0070 = 1.007.000 CAD

- Công ty xin ứng trước CAD, số CAD được nhận là



CE 1.007.000* (1



-



6,625*92

36.000

 6,625*92



) 990.235,75

84



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Nghiệp vụ ứng trước Ví dụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×