Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 212trang

145



phủ và của NHNN, VCB sẽ hoạt động theo Phương châm “Đổi mới - Chuẩn

mực - An toàn - Hiệu quả”. [31]

Đổi mới: VCB cần có một sự đổi mới trong tư duy và hành động. Đổi

mới tư duy chính là dự báo được những biến động của thời cuộc, xác định

được tầm nhình, để đưa ra chiến lược, đi tắt đón đầu. Đổi mới trong hành

đồng là chủ động tái cơ cấu mình trong các mặt hoạt động: quản trị điều hành,

công tác khách hàng, quản lý nguồn nhân lực....[31]

Chuẩn mực: Chuẩn mực là việc hướng NH đến các chuẩn mực quốc

tế. Chuẩn mực ở đây sẽ đi từ chuẩn mực hình ảnh của ngân hàng, chuẩn hóa

sản phẩm, chuẩn mực con người (từ tác phong giao tiếp, phối hợp làm việc

theo nhóm, tinh thần tương tác hỗ trợ,...) để toát lên nét bản sắc khác biệt của

VCB. Chuẩn mực ở đây thể hiện ở quy trình quy chế hướng tới thông lệ quốc

tế, chuẩn hóa công nghệ, chuẩn hóa mô thức quản lý. [31]

An toàn: An toàn là nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng tốc những vẫn

hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Trong từng hoạt động, VCB cần tuân thủ các

kỷ cương chính sách của NHNN và các quy định nội bộ. Hoạt động kiểm tra,

giám sát luôn được thực hiện sát sao. Tăng cường công tác lập kế hoạch, giao

chỉ tiêu cho đơn vị đi đôi với cơ chế kiểm tra, giám sát đánh giá khen thưởng

và xử lý kịp thời. VCB cần đưa ra khẩu vị rủi ro của mình, từ đó đưa ra mô

hình quản trị rủi ro, hệ thống cảnh báo sớm. [31]

Hiệu quả: Để hoạt động kinh doanh hiệu quả, cần đẩy mạnh đầu tư

công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phân tích tài chính chuyên sâu để

đánh giá được mức động đóng góp lợi nhuận với từng sản phẩm, từng khách

hàng, từng đơn vị để từ đó đưa ra các giải pháp điều chỉnh phù hợp. [31]

3.1.2 Mục tiêu hoạt động kinh doanh cỉa VCB giai đoạn đến năm 2020

Điều hành chính sách tiền tệ thận trọng và linh hoạt nhằm kiểm soát

lạm phát, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức

hợp lí, điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến lạm phát và cân đối vĩ

mô, diễn biến thị trường tiền tệ và ngoại hối. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng



146



của toàn hệ thống Ngân hàng Việt Nam các năm 2016 - 2020 là 15 16%/năm, tổng phương tiện thanh toán tăng 14-16%/năm. [23]

Bảng 3.1: Một số chỉ tiêu định hướng của VCB giai đoạn đến năm 2020

Chỉ tiêu



Kế hoạch tăng hàng năm



1



Tổng Tài sản



Tăng 14- 15%/năm



2



Huy động vốn từ nền kinh tế



Tăng 15-16%/năm



3



Dư nợ cho vay khách hàng



Tăng 14 - 15%/năm



4



Tỷ lệ nợ xấu



5



Lợi nhuận trước thuế



6



Tăng lao động



Dưới 3,0%

Tăng 5-10%/năm

<10%/năm



Nguồn: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, 2015 [31]

Ngành ngân hàng nói chung và VCB nói riêng thực hiện các chỉ tiêu

đề ra trong bối cảnh dự báo kinh tế của Việt Nam năm 2016 vẫn còn khó khăn

do đó việc hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn chậm, có thể khởi sắc chậm, bớt

khó khăn hơn trong các năm tiếp theo: 2017 – 2020. Cạnh tranh giữa các ngân

hàng trở nên khốc liệt hơn để giành giật các khách hàng chất lượng tốt. Nợ

xấu tiếp tục phát sinh do hậu quả của việc tăng trưởng tín dụng nóng trong

giai đoạn 2009-2011, kết quả lợi nhuận ngân hàng tiếp tục bị suy giảm và ảnh

hưởng đến khả năng trích lập dự phòng và xử lý nợ xấu.

Diễn biến nói trên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động XNK của

Việt Nam; Cạnh tranh từ các ngân hàng, đặc biệt các ngân hàng nước ngoài

(có nhiều lợi thế về mạng lưới ở nước ngoài, giá vốn rẻ và sản phẩm đa dạng),

sẽ gay gắt và khốc liệt hơn trong phát triển các nghiệp vụ tài trợ thương mại.

Nguồn vốn ngoại tệ hạn chế cùng với chính sách chống đô la hoá sẽ

tiếp tục gây cản trở đến việc huy động vốn và cho vay ngoại tệ, dẫn đến làm

giảm lợi thế của VCB. Thu nhập bình quân cán bộ không tăng và tăng chậm

dẫn đến cầu sử dụng các sản phẩm dịch vụ chưa tăng đáng kể. Cạnh tranh gay

gắt giữa các ngân hàng trong việc đẩy mạnh các hoạt động bán lẻ. Rào cản

pháp lý trong việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ chưa được tháo gỡ.



147



3.1.3. Một số bất cập đặt ra thách thức về quản trị rủi ro trong hoạt động

kinh doanh tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam và Viwtcombank

3.1.3.1. Mô hình quản trị rủi ro



Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát

Quản trị

ở cấp cao

Tổng giám đốc và Ban điều hành



Lớp phòng vệ thứ 1:

Các bộ phận kinh

doanh



Lớp phòng vệ thứ

2: Quản lý rủi ro



Thực hiện



‘Gắn liền với QTRR’



Tập trung QTRR trong các

hoạt động tác nghiệp hàng

ngày:



Xây dựng phương pháp và

giám sát quá trình QLRR

hàng ngày tại lớp 1:



Trực tiếp áp dụng và thực

hiện quy chế, quy trình

QTRR vào quá trình tác

nghiệp hàng ngày, trong các

quy trình tác nghiệp của

Đơn vị

Kiểm tra và tự kiểm tra giám

sát việc quản lý rủi ro, việc

thực hiện các biện pháp/chốt

kiểm soát rủi ro trong quá

trình tác nghiệp tại Đơn vị

Có trách nhiệm quản lý rủi

ro một cách hiệu quả trong

suốt quá trình tác nghiệp



Phát triển và triển khai khung

quy chế QLRR, các chính

sách, hệ thống, quy trình và

công cụ QTRR

Đảm bảo khung QTRR bao

gồm đầy đủ các bước: xác định

rủi ro, đánh giá đo lường rủi ro,

có giải pháp đối phó với rủi ro,

có các chốt kiểm soát/các giới

hạn kiểm soát rủi ro, có thông

tin/dữ liệu về rủi ro, giám sát

rủi ro và báo cáo

Phê duyệt kết quả QTRR theo

đúng thẩm quyền được giao



Lớp phòng vệ thứ

3: Kiểm toán nội

bộ

Tập trung vào việc rà

soát độc lập:

• Tính hiệu quả của toàn

bộ quá trình QTRR

• Tính tuân thủ quy chế,

chính sách, quy trình

QLRR của các Đơn vị

• Đề xuất cải thiện,

nâng cao hoặc bắt buộc

thực hiện những hành

động điều chỉnh khi cần

thiết



Sơ đồ 3.1: Mô hình quản trị rủi ro

Nguồn: IFC 2012: Tài liệu hội thảo Quản trị rủi ro của IFC, Hà Nội, 2012



148



Quản trị rủi ro tại NHTM hiện đại nên được tổ chức theo mô hình “3

lớp phòng vệ” như trong Sơ đồ 3.1 với các đặc điểm quan trọng sau:

- HÐQT giám sát rủi ro một cách tách biệt với Ban điều hành.

- Lớp phòng vệ thứ 1 - Bản thân các đơn vị kinh doanh có trách nhiệm

quản lý rủi ro trong phạm vi đơn vị.

- Lớp phòng vệ thứ 2 - Bộ phận quản lý rủi ro tập trung và độc lập có

trách nhiệm phát triển, duy trì và giám sát quản lý rủi ro toàn ngân hàng.

- Lớp phòng vệ thứ 3 - Bộ phận kiểm toán, kiểm tra, kiểm soát nội bộ

hoạt động độc lập, giám sát đảm bảo tính tuân thủ với chiến lược, chính sách

và các quy định quản trị rủi ro đã đặt ra.

Hiện nay, nhiều NHTM Việt Nam đã nghiên cứu và quan tâm triển khai

công tác này trong vài năm trở lại đây, điển hình như Vietinbank, BIDV,

VCB, MB, VIB… Tuy nhiên, do đánh giá chưa toàn diện về vai trò của công

tác này, quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại các NHTM Việt Nam

vẫn còn những hạn chế cần được xem xét cải thiện như:

Chiến lược kinh doanh của ngân hàng chưa đánh giá khả năng quản trị

rủi ro, chưa có một chiến lược quản trị rủi ro tổng thể.

- Cơ sở dữ liệu về phân tích, dự báo môi trường kinh doanh, đánh giá

nguồn lực và xác định tầm nhìn trung, dài hạn vốn là công cụ quản lý cơ bản

của các NHTM hiện đại vẫn còn thiếu. Do vậy, các NHTM vẫn còn lúng túng

trong việc hoạch định chiến lược dài hạn. Chiến lược đưa ra dựa trên đánh giá

kết quả năm cũ và mục tiêu cho năm tới mà chưa xem xét phân tích mức độ

rủi ro và khả năng quản trị tương xứng.

- Các loại rủi ro trong NHTM được quản lý tách biệt, chưa có sự liên

kết đưa ra cái nhìn toàn diện cấu trúc rủi ro của ngân hàng.



149









-



CHÍNH SÁCH

QUẢN TRỊ RỦI RO







-



Cơ cấu quản trị rủi ro



Khẩu vị rủi ro

Nguyên tắc QTRR

Chính sách:

Kiểm soát nội bộ

Chương trình kinh doanh liên tục



Quản lý sản phẩm dịch vụ mới

Quản lý dịch vụ thuê ngoài

Chính sách bảo hiểm RRHĐ

Quản lý rủi ro nguồn nhân lực

Cấu

trúc quản

trị rủi rohệ khách hàng

Quản

lý quan

Vai trò và trách nhiệm QTRR

Quản



rủi

công

Quá trình QTRRroliên

tục nghệ



(Nhận diện rủi ro →Đánh giá rủi ro và thiết lập kiểm soát

→Giám sát hiệu quả→Cải tiến kiểm soát→ Xác



Quy trình quản trị rủi ro

Phân tích

quá trình

kinh doanh



Nhận diện đánh

giá rủi ro nội tại



Đánh giá hiệu

quả kiểm soát



Quản lý dữ liệu

sự cố, tổn thất



Chỉ số rủi ro

chính



Giám sát



định→......)



Giảm

thiểu và

kiểm

soát





Văn hóa, nhận thức và cơ chế hỗ trợ QTRR



Hệ thống và công cụ QTRRHĐ (Quản lý dữ liệu

sự cố/tổn thất, Tự xác định và đánh giá RR, Chỉ

số RRHĐ chính, Giá trị chịu RR)



 Văn hóa và nhận thức rủi ro (Đào

tạo, thiết lập khẩu hiệu, chiến dịch

QLRRHĐ, cơ chế khen thường xử

Sơ đồ 3.2: Mô hình khung quản lý rủi ro của Ngân hàng thương

phạt liênmại

quan RRHĐ…)



Nguồn: IFC 2012: Tài liệu hội thảo Quản trị rủi ro của IFC, Hà Nội, 2012



150



Chưa xây dựng được một khung quản trị rủi ro toàn diện với đủ các

yếu tố cần thiết.

Quản trị rủi ro hoạt động ở nhiều NHTM mới dừng lại ở việc báo cáo

số lần phát sinh lỗi sai sót trong tác nghiệp, chưa nghiên cứu triển khai các

công cụ quan trọng khác như RCSA - Tự xác định và đánh giá RR, KRI - Chỉ

số RR chính, phân tích kịch bản RRHÐ, kiểm định khủng hoảng, quản lý kinh

doanh liên tục, bảo hiểm RR… Trong khi đó, một khung QTRR đầy đủ toàn

diện cần gồm các nội dung như sơ đồ 3.2

Chưa triển khai phương pháp tính toán và dự phòng vốn chịu rủi ro

hoạt động.

- Mặc dù có nhiều nỗ lực, song cho tới nay, Việt Nam vẫn chưa thiết

lập được khuôn khổ pháp lý chính thức cho hoạt động QTRR. Các NHTM

vẫn đang mong đợi NHNN sớm ban hành những quy định cụ thể hướng dẫn

triển khai hoạt động QTRR trên tất cả các mặt từ thiết lập chính sách, quy

định, quy trình cho đến phương pháp đo lường, yêu cầu vốn tối thiểu đối với

RRHÐ và cơ chế trích lập dự phòng RR.

- Do vậy, bất chấp thực tế nhiều khoản tổn thất lớn phát sinh cho

NHTM do nguyên nhân RR, hầu hết các NHTM vẫn chưa triển khai hệ thống

tính toán đo lường vốn dự phòng rủi ro hoạt động. Một số ngân hàng đi tiên

phong đã mua sắm hệ thống QTRR hiện đại như Vietinbank (đã triển khai từ

năm 2015), BIDV (đang tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp)… nhưng cũng chưa

thể thực hiện được mục tiêu nêu trên.

3.1.3.2. Nội dung quản trị rủi ro

Chính sách quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM

chưa đưa ra tuyên bố rõ ràng từ HÐQT về khẩu vị rủi ro của ngân hàng.

Cơ chế quản trị rủi ro tốt phải đem lại kết quả là rủi ro được quản lý

trong phạm vi khẩu vị rủi ro mà ngân hàng hiểu rõ và chấp nhận, đảm bảo

không có những tổn thất bất ngờ ngoài dự kiến đối với hoạt động kinh doanh.



151



Khẩu vị rủi ro phản ánh thái độ đối với việc chấp nhận rủi ro ở giới hạn/mức độ

nhất định, trong giới hạn đó ngân hàng có khả năng và sự sẵn sàng (có chuẩn bị

trước) để hứng chịu, khắc phục và vượt qua các rủi ro (tổn thất) tác nghiệp. Khẩu

vị rủi ro phải xác định rõ:

- Các loại rủi ro mà NH có thể chấp nhận tới một mức độ nào đó khi

đưa ra một sản phẩm/dịch vụ/quy trình nghiệp vụ mới, chẳng hạn như lỗi, sai

sót trong giai đoạn đầu áp dụng và thực hiện một quy trình nghiệp vụ mới; lợi

nhuận hoặc doanh số thấp trong giai đoạn đầu sản phẩm dịch vụ xâm nhập thị

trường…

- Các loại rủi ro mà NH có thể chấp nhận vì mục tiêu cạnh tranh, như

giá thành dịch vụ thấp, không thu phí đối với một sản phẩm dịch vụ cụ thể

hay một khách hàng doanh nghiệp lớn…HÐQT, Ban điều hành chưa đầu tư

tương xứng nguồn lực và giao thẩm quyền tương xứng cho bộ phận này, chưa

thiết lập cơ chế thông tin tương xứng (nhiều vụ việc RR nổi cộm phát sinh và

được xử lý kín - bộ phận QTRR không có thông tin và không được tham gia),

chưa quan tâm nhiều đến các báo cáo và các thông tin cảnh báo từ phía bộ

phận QTRR, chưa có tuyên bố rõ ràng yêu cầu các đơn vị kinh doanh cởi mở

chia sẻ về rủi ro và phối hợp với bộ phận QTRR tìm ra cách kiểm soát phù

hợp. Do đó, sự phối hợp còn rất yếu và không hiệu quả.

- Một số NHTM chưa phân công 1 thành viên Ban điều hành phụ trách

QTRR, chưa thành lập bộ phận QTRR chuyên trách độc lập. Tại một số

NHTM đã có thành viên ban điều hành phụ trách quản trị rủi ro như

Vietinbank, BIDV, MB, VIB… nhưng đa phần các thành viên này vẫn có sự

tham gia quản lý nghiệp vụ hoặc chưa tập trung quản lý toàn bộ các loại rủi

ro, chưa hoạt động đúng nghĩa là giám đốc phụ trách quản trị rủi ro toàn diện

và độc lập.

- Bộ phận chuyên trách QTRR độc lập tồn tại nhưng chưa có những

trao đổi thảo luận cần thiết với các đơn vị kinh doanh, chưa truyền bá hiệu



152



quả về văn hóa QTRR và do đó thúc đẩy các đơn vị kinh doanh chủ động

tham gia vào quá trình QTRR. Chưa có những báo cáo QTRR hiệu quả và kịp

thời đệ trình lên HĐQT và Ban điều hành

- Các đơn vị kinh doanh chưa hiểu rõ trách nhiệm QTRR của bản thân

đơn vị, chưa chủ động nhận diện đánh giá và quản lý rủi ro.

Do những hạn chế trên, quản trị rủi ro tại các NHTM Việt Nam chưa

hoạt động thực sự đúng nghĩa và chưa làm đúng chức năng trong quá trình

quản trị ngân hàng. Những vi phạm gần đây trong quản lý kinh tế và quản trị

doanh nghiệp tại các tập đoàn, tổng công ty lớn, một số NHTM cổ phần và

các công ty con đã và đang khiến hàng loạt các lãnh đạo cấp cao của các tổ

chức này bị khởi tố, bắt giam, truy nã… Tình trạng này đang giấy lên hồi

chuông cảnh tỉnh về quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro trong hoạt động

kinh doanh tại các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có một số NHTM, không

chỉ ảnh hưởng đến chính các tổ chức này mà còn dẫn theo nhiều hệ lụy cho cả

nền kinh tế xã hội Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các tầng

lớp dân cư.

Bởi vậy, cơ chế quản trị doanh nghiệp lành mạnh cần được xây dựng và

thiết lập ở tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là tại các NHTM vốn là huyết

mạch của nền kinh tế, nhằm thúc đẩy sự cân bằng rủi ro - lợi nhuận và đạo

đức trong kinh doanh, tính minh bạch và năng lực chịu trách nhiệm đối với

“sức khoẻ”của chính NHTM và sự lành mạnh của xã hội nói chung. Trong đó,

yếu tố cốt lõi là hệ thống kiểm soát nội bộ và cơ chế quản lý rủi ro hoạt động

hiệu quả. Mọi rủi ro khác của NHTM có thể phát sinh từ nguồn gốc sâu xa là

rủi ro hoạt động. Bởi vậy, tăng cường QTRR tại các NHTM là yêu cầu cần

thiết, cấp bách nhằm đảm bảo hiệu quả quá trình quản trị NHTM, duy trì sự

phát triển ổn định và bền vững của NHTM nói riêng, thị trường tài chính Việt

Nam nói chung.



153



3.2 GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI

THƯƠNG VIỆT NAM

3.2.1 Nhóm giải pháp cụ thể về quản trị rủi ro tín dụng

3.2.1.1 Xây dựng và áp dụng mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung

Qua nghiên cứu một cách tổng thể, tác giả của luận án nhận thấy, hiện

nay ở Việt Nam đang có hai mô hình phổ biến được áp dụng, đó là mô hình

quản trị rủi ro tín dụng tập trung và mô hình quản trị rủi ro tín dụng phân tán.

Xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn của hoạt động tín dụng, theo khuyến cáo của ủy

ban Basel và tuân thủ thông lệ quốc tế, căn cứ vào các điều kiện chung về

pháp lý, thị trường, công nghệ, con người, mô hình các NHTM Việt Nam,

khuyến nghị nên áp dụng mô hình quản trị rủi ro tập trung.

Tại Hội sở chính: tách bạch chức năng ra quyết định tín dụng với chức

năng quản lý tín dụng trên cơ sở phân định trách nhiệm và chức năng rõ ràng

giữa các bộ phận thẩm định, phê duyệt tín dụng, quản lý tín dụng, quản lý rủi

ro tín dụng.

Tại chi nhánh: tiến hành tách các bộ phận, chức năng bán hàng (tiếp

xúc khách hàng, tiếp thị…), chức năng phân tích tín dụng (phân tích, thẩm

định, dự báo, đánh giá khách hàng…) và chức năng tác nghiệp (xử lý hồ sơ,

theo dõi, giám sát khoản vay, thu nợ, thu lãi…). Với mô hình này, bộ phận

quan hệ khách hàng chịu trách nhiệm tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách

hàng. Bộ phận này sẽ tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, hướng dẫn khách

hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ và các thông tin

liên quan đến khách hàng cho bộ phận phân tích tín dụng.

Bộ phận phân tích tín dụng kiểm tra thông tin, thu thập các thông tin bổ

sung qua các kênh thông tin lưu trữ ngân hàng, hỏi tin qua CIC, tìm hiểu trên

các phương tiện thông tin đại chúng… Trên cơ sở thông tin đó, bộ phận phân

tích tín dụng thực hiện phân tích, đánh giá toàn bộ các nội dung từ tình hình



154



chung về khách hàng, tình hình tài chính, phương án, dự án vay vốn đến các

nội dung về đảm bảo tiền vay. Bộ phận phân tích tín dụng trực tiếp báo cáo

kết quả, phân tích đánh giá khách hàng lên người phê duyệt tín dụng. Kết quả

phê duyệt tín dụng sau đó sẽ được chuyển cho bộ phận phân tích tín dụng để

lưu trữ thông tin đồng thời được chuyển cho bộ phận quan hệ khách hàng để

thực hiện các khâu tiếp theo trong quy trình tín dụng.

Việc xây dựng mô hình này sẽ giúp VCB khai thác thông tin tín dụng

được đầy đủ, kiểm tra và giám sát hoạt động tín dụng từ Hội sở chính đồng

thời giúp dự báo, phòng ngừa rủi ro từ xa. Đặc biệt triển khai một cách đồng

bộ hệ thống phần mềm quản trị thông tin ngân hàng và phần mềm tin học

ngân hàng. Từ đó mới đảm bảo dữ liệu được quản lý, xử lý tập trung, nâng

cao hiệu quả và chất lượng thông tin. Trong mô hình quản lý tín dụng tập

trung, Trung tâm điều hành thực hiện chức năng quản lý và kiểm soát tín

dụng trực tuyến thông qua hệ thống IPCAS (Phần mềm hiện đại hóa ngân

hàng và hệ thống thanh toán do World Bank tài trợ). Đây là một trong những

điều kiện cần thiết để VCB thực hiện tái cấu trúc ngân hàng theo mô hình NH

hai cấp. Trong đó, đặc biệt quan trọng là khả năng kiểm soát tín dụng tập

trung và khả năng cho vay trực tiếp của Trung tâm Điều hành theo những yêu

cầu thực tế. Tuy nhiên, phần mềm này còn chưa được triển khai đồng bộ ở

toàn bộ các chi nhánh trên cả nước. Do vậy, chưa khai thác được hết ưu điểm

của phần mềm này trong quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro tín dụng

nói riêng.

Cũng theo mô hình này, việc kiểm soát cho hạn mức cho vay đối với

từng chi nhánh trong hệ thống cũng được giải quyết đáng kể bao gồm: hạn

mức cho vay theo ngành, theo lĩnh vực hoạt động,hạn mức cho vay theo từng

khách hàng cụ thể. Có như vậy mới giảm thiểu được rủi ro có thể xảy ra khi

cả hệ thống VCB đầu tư quá lớn vào một lĩnh vực sản xuất hay một khách

hàng lớn. Triển khai mô hình này VCB cũng xem xét mức độ quản lý tập



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×