Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tải bản đầy đủ - 212trang

59



ro cao. Ví dụ ở ANZ, có một khoảng cách giữa mức lãi suất mà ANZ áp dụng

cho tổ chức và các khoản vay trả góp so với lãi suất tín phiếu kho bạc và có 1

khoảng cách giữa cho vay trả góp hạng nhất hạng hai mà ANZ đưa ra. Ví dụ

như lợi tức của trái phiếu Úc năm 2007 tăng từ 6,1% lên 6,5%, lãi suất trả góp

tiêu chuẩn ANZ áp dụng là từ 6,5% đến 7,9%, ANZ áp dụng các khoản cho

vay thứ cấp lãi suất cao hơn các khoản cho vay thông thường.

Phương pháp đo lường tín dụng nội bộ: ANZ áp dụng xác suất không

trả được nợ như là một tiêu chí chủ chốt để đánh giá độ tin cậy của người vay.

Tiêu chuẩn này được thực hiện bởi quá trình xếp hạng tín dụng của ANZ thể

hiện qua hệ thống xếp hạng nội bộ đối với khách hàng. Cơ sở dữ liệu này

được hình thành dựa trên các số liệu về số liệu trong quá khứ của khách hàng

bao gồm: các khoản nợ không thu hồi được. Theo yêu cầu của Basel II, để

tính toán được nợ trong vòng 1 năm của khách hàng, ngân hàng căn cứ vào số

liệu dư nợ trong vòng 5 năm trước đó.

Phương pháp RAROC: RAROC thực chất là một phương pháp định

lượng, đo lường mức độ sinh lời có tính dẫn đến yếu tố rủi ro. RAROC không

đồng nhất với quản trị rủi ro, thay vì thế RAROC là một phần, hay nói đúng

hơn là một trong nhiều công cụ mà các ngân hàng hiện đại đang áp dụng

trong quản trị rủi ro. Xuất phát từ thống kê xác xuất, nên quan niệm của

RAROC về rủi ro khác với quan niệm thông thường. Chẳng hạn, theo quan

niệm thông thường, rủi ro rín dụng là khả năng khách hàng không trả được nợ

như cam kết, còn theo RAROC, rủi ro tín dụng là mức độ biến động của thu

nhập ròng (lợi nhuận) gây ra bởi sự biến động về tổn thất trong tín dụng.

Ngân hàng ANZ áp dụng phương pháp RAROC và coi đây là phương

pháp tính hiệu quả khoản vay. Theo ANZ, phương pháp RAROC đảm bảo

rằng một khoản vay chỉ được thông qua khi khoản vay đem lại giá trị cho cổ

đông. Nếu RAROC của khoản vay thấp hơn ROE thì khoản vay sẽ từ chối,



60



tuy nhiên nếu hơn sẽ được thông qua. Dựa trên nguyên tắc này, tiêu chuẩn

RAROC cho các khoản vay được chấp nhận của ANZ trong suốt 5 năm được

tính qua Bảng 1.3 như sau:

Bảng 1.3: Tỷ lệ ROE và RAROC đi với các khoản vay của ANZ

Year 2002 Year 2003 Year 2004 Year 2005 Year 2006

ROE



21.60%



20.60%



17.80%



15.50%



18.02%



RAROC



>21.60%



>20.60%



>17.80%



15.50%



>18.02%



Nguồn: ANZ consolidated annual report 2002 – 2006 [60]

Phương pháp VAR: Dựa vào thông tin của hệ thống đánh giá nội bộ

của ANZ, dữ liệu lịch sử, lãi suất quá hạn của các khoản nợ không có khả

năng thanh toán, cũng như là chênh lệch lợi nhuận, VAR của mỗi khoản vay

đã được tính toán. Ví dụ như với độ tin cậy 97,5% đối với chênh lệch lãi suất

các khoản tín dụng, VAR được tính là 0,8 triệu USD năm 2005 lên 1.1 triệu

USD năm 2006. Tại độ tin cậy là 99%, con số tương ứng là 1,2 triệu USD lên

2,3 triệu USD năm 2006. …[60]

Một số đánh giá về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của ANZ

Thứ nhất, đã áp dụng thành công các mô hình quản trị rủi ro tín dụng

một cách linh hoạt và phù hợp.

ANZ đã thực hiện một hệ thống quản lý rủi ro tín dụng bao gồm các

phương thức quản lý rủi ro hiện đại và truyền thống. Quá trình sử dụng

phương pháp hệ thống các chuyên gia, phương pháp tính mức bù rủi ro, hệ

thống xếp hạng nội bộ, phương pháp RAROC và VAR được thiết lập linh

hoạt phù hợp.

Thứ hai, áp dụng quản trị rủi ro tín dụng trên cả 2 khía cạnh rủi ro

riêng biệt và rủi ro danh mục.

Thành công nổi bật của ANZ là việc quản trị cả rủi ro riêng biệt và rủi

ro danh mục qua công cụ giới hạn tín dụng tập trung. Danh mục cho vay của



61



ANZ được đa dạng hoá để giảm những rủi ro địa lý và rủi ro ngành cũng như

để tối đa hoá lợi nhuận thông qua việc đưa ra giới hạn tập trung đối với từng

nhóm khách hàng một cách chính xác.

1.3.1.2 Quản trị rủi ro tỷ giá

Kinh nghiệm về quản trị rủi ro tác nghiệp của các ngân hàng

Singapore

Tại Singapore: Ngân hàng DBS (The Development Bank of Singapore

Limited) các rủi ro tác nghiệp được phân tích trên hai giác độ: tần suất xuất

hiện và mức độ tác động. Từ đó, DBS xác định cách thức tổ chức và xây dựng

các chương trình giảm thiểu các mức rủi ro tác nghiệp như: kiểm soát nội bộ,

bảo hiểm quốc tế. Tại DBS, các công cụ và kĩ thuật quản trị rủi ro tác nghiệp

được sử dụng như kiểm soát tự đánh giá, quản lý sự kiện, phân tích rủi ro và

báo cáo. …[8]

Kinh nghiệm về mô hình tổ chức nghiệp vụ của Malaysia và Trung

Quốc

Các NHTM dần chuyên môn hóa, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ

thông tin theo hướng xử lý giao dịch tập trung của nhiều nước, chi nhánh về

một trung tâm. Hiện nay, đây là cách làm của nhiều ngân hàng lớn trên thế

giới có nhiều chi nhánh, lượng giao dịch lớn như Citibank có trung tâm xử lý

tài chính thương mại ở Penang (Malaysia), Bank of New York có trung tâm

xử lý ở Thượng Hải, American Express Bank có trung tâm tại Singapore…[8]

1.3.1.3 Quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng tại Trung Quốc

NHTW Trung Quốc (The People's Bank of China) thực hiện những

biện pháp cần thiết nhất để xây dựng đường cong lãi suất chuẩn, giúp các

NHTM có cơ sở dự báo biến động lãi suất thị trường. Bên cạnh đó, để đa

dạng hóa các công cụ phòng ngừa RRLS, NHTW Trung Quốc đã ban hành

Thông tư về thí điểm giao dịch swap lãi suất, qua đó tổng kết, rút kinh nghiệm



62



hoàn thiện quy chế và tiến tới triển khai trên diện rộng. Ngoài ra, Ủy ban

giám sát hoạt động Ngân hàng Trung Quốc đưa ra những quy định chặt chẽ về

tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu phù hợp với quy định trong hiệp định tiêu chuẩn về

vốn của Ủy ban Basel, buộc các TCTD phải tuân thủ. Việc các NHTM Trung

Quốc tuân thủ nghiêm túc tỷ lệ an toàn vốn sẽ hạn chế được tình trạng các

NHTM cạnh tranh không lành mạnh bằng cách tăng lãi suất huy động để tăng

quy mô vốn huy động, do vậy sẽ giảm bớt được sự biến động của lãi suất thị

trường. [8]

1.3.1.4 Quản trị rủi ro thanh khoản trong hoạt động ngân hàng một số nước

trên thế giới

i) Bài học về quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng Northern Rock

– nước Anh năm 2007 [77]

Tháng 9/2007, cả nước Anh và toàn thế giới choáng váng với sự kiện

NH Northern Rock đứng bên bờ vực phá sản. Ngày 12/9/2007, Northern Rock

đã đề nghị NHTW Anh (Bank of England) cho vay 3 tỉ bảng Anh vốn ngắn

hạn để chi trả các nghĩa vụ tài chính đến hạn của mình. Cuộc khủng hoảng

cho vay cầm cố dưới tiêu chuẩn (subprime mortgage crisis) trên thị trường

Mỹ mùa hè năm 2007 có ảnh hưởng đến cung thanh khoản của Northern

Rock do NH này có 150 triệu đô la Mỹ trong các khoản cho vay thế chấp

bằng bất động sản trên thị trường Mỹ (với đối tác là ngân hàng Lehman

Brothers - một “ông lớn”trong lĩnh vực cho vay mua bất động sản tại Mĩ,

cũng đã bị phá sản vào ngày 15/9/2008). Lý do khiến Northern Rock phải vay

vốn của NHTW Anh là do Northern Rock không huy động được vốn trên thị

trường liên NH và các TCTD khác. Sau đó Northern Rock đã liên lạc với các

cơ quan tài chính của chính phủ cũng như NH Anh để được trợ giúp giải

quyết các vấn đề đang gặp phải. Những thông tin bí mật về các cuộc trao đổi

giữa Northern Rock và ngân hàng TW Anh cũng như các tổ chức tài chính



63



khác bị giới truyền thông biết được. Báo chí dồn dập đưa ra những dự đoán về

nguy cơ vỡ nợ với những cái tít giật gân như “Northern Rock đang thiếu tiền

mặt trầm trọng”, “Northern Rock đang gánh hậu quả do cho vay cầm cố tràn

lan”, “Northern Rock bị ảnh hưởng nặng nề sau khủng hoảng cho vay cầm cố

dưới tiêu chuẩn Mỹ”. [77]

* Nguyên nhân

Nguyên nhân đầu tiên và trực tiếp nhất dẫn đến rủi ro thanh khoản của

Northern Rock chính là rủi ro tín dụng mà ngân hàng này phải đối mặt. Sai

lầm lớn nhất của ngân hàng Northern Rock là tiếp tục cho các khách hàng vay

cầm cố nhiều gấp 5 lần lương của người vay. Khi cho vay thế chấp bằng nhà

đất, ngân hàng Northern Rock đã cho vay nhiều gấp 125% giá trị nhà đất của

người vay đưa đi cầm cố, bất chấp những lời cảnh báo về sự không ổn định

của nền kinh tế cũng như các dự báo về giá bất động sản tụt dốc. Việc cho vay

thế chấp sai lầm nói trên đã khiến cho tài sản bong bóng xà phòng của ngân

hàng Northern Rock tồn tại trong một thời gian dài và liên tục được thổi căng

phồng lên. Chính vì thế, khi bị ảnh hưởng từ việc thị trường cho vay dưới

chuẩn của Mỹ lâm vào khủng hoảng thì việc thiếu vốn là điều dễ hiểu.

ii) Bài học về quản trị rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại ở

Argentina

Năm 2000, Chính phủ Argentina phải thực hiện các biện pháp cắt giảm

chi tiêu và tìm kiếm sự giúp đỡ từ IMF. Tháng 4/2001, các nhà chức trách đã

ban hành một loạt biện pháp trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng song song với

hạn chế thâm hụt tài khoá (zero deficit plan). Chính phủ Argentina cho rằng

đầu tư của khối doanh nghiệp gia tăng nếu tăng thanh khoản của hệ thống

NH, giảm thuế đối với mặt hàng vốn, tăng thuế đối với mặt hàng tiêu dùng.

Về mặt tài khoá, chính phủ áp thuế lên các giao dịch tài chính để tăng thu

nhập cho chính phủ. Tuy nhiên, các biện pháp này không những không làm

chững lại sự suy thoái kinh tế mà còn khiến cho Argentina lún sâu hơn vào



64



khủng hoảng. Sự thiếu minh bạch trong việc thực thi các chính sách này cộng

với những mâu thuẫn giữa những nhà ban hành chính sách đã làm giảm lòng

tin của thị trường. Các nhà đầu tư nghi ngờ mức độ điều chỉnh thâm hụt tài

khoá do nhiều địa phương không bị buộc cắt giảm chi tiêu. Việc nới lỏng dự

trữ bắt buộc tại các NH với mục đích ban đầu là làm tăng thanh khoản nhưng

thực tế lại làm giảm chất lượng tín dụng và giảm khả năng thu hút vốn của

các NH [76].

* Nguyên nhân: Thứ nhất, Argentina lúc đó đang ở trong cuộc suy

thoái kinh tế. Rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã đóng các tài khoản tại các

ngân hàng Argentina. Thứ hai, những người gửi tiền bao gồm cả cá nhân và

doanh nghiệp bị mất niềm tin vào chính phủ, các chính sách của chính phủ và

hệ thống ngân hàng. Thứ ba, trong khi người gửi tiền mất niềm tin và muốn

rút tiền khỏi ngân hàng, những biến động trong tỉ giá hối đoái giữa đồng đôla

Mĩ và đồng Peso càng làm tăng thêm mức độ của các cuộc khủng hoảng

thanh khoản. Thứ tư, việc NHTW Argentina can thiệp bằng cách ra các hạn

mức rút tiền hàng tháng/tài khoản tiền gửi cá nhân tuy làm giảm lượng tiền

rút trên tài khoản nhưng lại làm tăng số lượng người đến rút tiền vì khi

NHTW phải khống chế lượng tiền rút ra hàng tháng thì người gửi tiền càng có

cơ sở để lo ngại về khả năng thanh khoản của NH và càng muốn rút hơn. [76]

1.3.1.5 Kinh nghiệm quản trị rủi ro hoạt động

Rất nhiều NHTM trên thế giới đã áp dụng các biện pháp quản trị rủi ro

hoạt động ngay sau khi Basel II có hiệu lực. Nhiều NHTM ở Mỹ, Châu Âu,

Nhật bản, Australia đã áp dụng cách tiếp cận đo lường hiện đại AMA

(Advanced Measurement Approach). Kết quả nghiên cứu do ủy ban Basel

thực hiện đối với 121 ngân hàng tại 17 quốc gia cho đến hết năm 2008 đã kết

luận rằng vốn rủi ro hoạt động của các NHTM sử dụng AMA thấp hơn các

NHTM không sử dụng AMA (10,8% so với 12-18%). Citibank sử dụng phần

mềm CLS (continuous linked settlement). Citibank thực hiện quản trị RRHĐ



65



theo các tiêu chuẩn và chính sách rủi ro và kiểm soát trên cơ sở tự đánh giá

rủi ro. Hoạt động của các phòng ban, đơn vị kinh doanh được xác định, đánh

giá thường xuyên. Từ đó các quyết định điều chỉnh và sửa đổi hoạt động để

giảm thiểu RRHĐ được đưa ra. Các hoạt động này được tài liệu hóa và công

bố trong ngân hàng. Các chỉ số đo lường rủi ro chính được xác định kỹ lưỡng

và cụ thể và đấy là điều kiện để Citibank thực hiện quản trị RRHĐ.

Tại Tây Ban Nha: hơn 50% ngân hàng đã thực hiện đổi mới hoạt động

và tổ chức như: thành lập một bộ phận riêng biệt chuyên về rủi ro tác nghiệp,

đổi mới hệ thống báo cáo và áp dụng công nghệ hiện đại. Tại Hà Lan: Một số

ngân hàng sử dụng tối đa nguồn lực từ bên ngoài để quản trị RRHĐ, như ING

Group thuê IBM để quản trị RRHĐ. Khung quản trị RRHĐ cũng được vận

dụng một cách linh hoạt cho phù hợp với điều kiện của từng quốc gia, từng

ngân hàng. Tại Singapore: Ngân hàng DBS (The Development Bank of

Singapore Limited) các rủi ro tác nghiệp được phân tích trên hai giác độ: tần

suất xuất hiện và mức độ tác động. Từ đó, DBS xác định cách thức tổ chức và

xây dựng các chương trình giảm thiểu các mức rủi ro tác nghiệp như: kiểm

soát nội bộ, bảo hiểm quốc tế. Tại DBS, các công cụ và kĩ thuật quản trị rủi ro

tác nghiệp được sử dụng như kiểm soát tự đánh giá, quản lý sự kiện, phân tích

rủi ro và báo cáo. …[Nguồn: Hoàng Huy Hà (2012)] [8]

1.3.2 Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ

phần Ngoại thương Việt Nam

1.3.2.1 Gắn quản trị rủi ro tín dụng với quản trị rủi ro hoạt động

Thứ nhất, áp dụng triệt để 4 vấn đề chính với mười nguyên tắc vàng về

quản trị rủi ro hoạt động theo ủy ban Basel. Để thực hiện 10 nguyên tắc này,

cả NHTM và NHNN đều phải vào cuộc. NHNN cần đảm bảo nguyên tắc 8-9

và giám sát nguyên tắc 10.



66



Thứ hai, xây dựng ý thức về quản trị rủi ro hoạt động trong toàn hệ

thống, lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên để thiết lập các chốt kiểm soát về rủi ro

hoạt động.

Thứ ba, xây dựng ngân hàng dữ liệu về rủi ro hoạt động và sử dụng

công nghệ hiện đại trong phân tích và xử lý rủi ro hoạt động.

Thứ tư, hạn chế tối đa nguyên nhân gây ra rủi ro hoạt động từ các yếu

tố bên trong NHTM như con người, quy trình, hệ thống.

Thứ năm, hạn chế tối đa các nguyên nhân rủi ro hoạt động bên ngoài, xây

dựng các phương án, đưa ra tình huống để sẵn sàng đối phó cũng như khắc phục

kịp thời hậu quả.

1.3.2.2. Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng và quản trị

rủi ro lãi suất

Về quản trị rủi ro tín dụng

Thứ nhất, xây dựng quy trình tín dụng quy định rõ trách nhiệm các

khâu nghiệp vụ, tách biệt giữa bộ phận tiếp nhận hồ sơ khách hàng, bộ phận

thẩm định cho vay và thu nợ, tránh chồng chéo giữa các bộ phận, gây mất thời

gian cho khách hàng.

Thứ hai, xây dựng hệ thống các tiêu chí để chấm điểm khách hàng.

Việc chấm điểm khách hàng có thể dựa trên mô hình phù hợp. Sau khi có kết

quả chấm điểm khách hàng, ngân hàng cần đưa ra những chính sách đối xử

với từng khách hàng.

Thứ ba, sử dụng những biện pháp hỗ trợ như thiết lập quỹ dự phòng rủi

ro, mua bảo hiểm cho các khoản tiền gửi, tiền vay, phân chia giới hạn rủi ro…

giúp hạn chế được rủi ro đáng kể trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.

Thứ tư, tăng cường công tác thu thập, lưu trữ thông tin và giám sát

khoản vay. Công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay được tăng

cường giúp thu thập thêm thông tin để đánh giá, xếp hạng khách hàng hoặc

khoản vay, từ đó có thể giúp các NH quản lý rủi ro một cách toàn diện hơn.



67



Thứ năm, cần thành lập tại mỗi TCTD một bộ phận quản trị rủi ro tín

dụng có đủ trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp để có thể quản trị được

hoạt động tín dụng một cách có hiệu quả. Bộ phận đó phải độc lập với bộ

phận tín dụng tại mỗi TCTD.

Về quản trị rủi ro lãi suất

Một là, việc theo đuổi chính sách tự do hóa tài chính với sự nới lỏng,

tiến đến xóa bỏ sự kiểm soát lãi suất sẽ dẫn đến xu thế biến động nhiều hơn

của lãi suất thị trường, do vậy, các NHTM phải có nhận thức và sự chuẩn bị

đầy đủ cho công tác nhận biết, phòng ngừa RRLS nhằm đảm bảo an toàn

trong hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống.

Hai là, xây dựng chính sách quản lý RRLS bằng văn bản và quy định

thống nhất trong toàn NH. Chính sách này sẽ giúp các cấp quản lý cũng như

nhân viên NH hiểu rõ quy trình, nội dung quản lý rủi ro và trách nhiệm của

từng bộ phận, từng cá nhân trong công tác quản lý rủi ro lãi suất, từ đó giúp

cho việc điều chỉnh phòng ngừa rủi ro có hiệu quả.

Ba là, khi xây dựng mô hình quản trị rủi ro lãi suất, việc quy định chức

năng nhiệm vụ của các bộ phận cần phải rõ ràng, tránh chồng chéo. Đặc biệt,

các bộ phận đo lường, phân tích và kiểm soát rủi ro phải độc lập với các bộ

phận kinh doanh và báo cáo trực tiếp lên Uỷ Ban QLRR/Hội đồng ALCO.

Bốn là, chuẩn bị đầy đủ điều kiện về con người, công nghệ để thực hiện

tốt việc đo lường, đánh giá mức độ thiệt hại nếu xảy ra khi lãi suất có chiều

hướng biến đổi theo hướng bất lợi cho NH. Nghiên cứu phương pháp quản lý

rủi ro lãi suất bằng phương pháp giá trị có thể tổn thất (Value at Risk), xác lập

các hạn mức giá trị chịu rủi ro lãi suất để giới hạn mức tổn thất có thể xảy ra

đối với giá trị kinh tế vốn của ngân hàng.

1.3.2.3. Xây dựng cơ cấu tổ chức và chiến lược quản trị rủi ro hoạt động có

hiệu quả

Các NHTM phải có một khung quản trị rủi ro tác nghiệp hiệu quả để



68



xác định, đánh giá, giám sát và kiểm soát/giảm thiểu rủi ro như là một phần

của phương pháp tiếp cận tổng thể để quản trị rủi ro. Hoạt động thanh tra và

giám sát phải thường xuyên, độc lập đánh giá chính sách, thủ tục và thực tiễn

liên quan đến những RRHĐ của NHTM. Người giám sát phải đảm bảo rằng

có những cơ chế thích hợp cho phép họ biết được sự phát triển của ngân hàng.

1.3.2.4 Chủ động và linh hoạt trong quản trị rủi ro thanh khoản

Các NHTM cần nhận định bất kỳ loại rủi ro nào trong NH cũng đều có

thể dẫn đến rủi ro thanh khoản. NHTM cần đặc biệt chú ý đến mối quan hệ

giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản vì tín dụng là nghiệp vụ cơ bản của

NHTM. Các khoản cho vay cũng chiếm phần lớn trong danh mục tài sản của

ngân hàng. Với tốc độ tăng trưởng tín dụng cao như hiện nay, các NHTM cần

đặc biệt chú ý tới mối quan hệ giữa giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.

Khi có những biến động trên thị trường tài chính tiền tệ, mỗi ngân

hàng đều cần có sự chuẩn bị sẵn sàng ứng phó trong trường hợp biến động đó

có thể ảnh hưởng tới hoạt động và uy tín của mình.

1.3.2.5 Tăng cường sự liên kết và hợp tác giữa các ngân hàng thương mại

trong quản trị rủi ro

Thứ nhất, có thể khai thác lợi thế cạnh tranh của nhau, cùng phát triển

sản phẩm, dịch vụ, thu hút khách hàng, tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả hoạt

động;

Thứ hai, có thể hỗ trợ lẫn nhau trong vấn đề thanh khoản khi thị trường

có biến động bất lợi. Sự hợp tác giữa các NHTM không chỉ góp phần kiềm

chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế đất nước, mà còn vì

chính lợi ích và sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các

NHTM.. Các NHTM cần: xây dựng bộ phận quản lý thông tin và đối phó với

các tin đồn,…



69



KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh đươ ̣c xem là mố i quan tâm

hàng đầ u của các ngân hàng, tập trung là các NHTM. Bên ca ̣nh những rủi ro

truyề n thố ng thì những rủi ro mang tính thi ̣ trường và rủi ro hê ̣ thố ng nế u

không đươ ̣c đánh giá đúng mức có thể khiế n bấ t cứ mô ̣t đinh

̣ chế tài chính

lớn, một NHTM nào đề u có thể hứng chiụ những thiê ̣t ha ̣i nă ̣ng nề , thâ ̣m chí

dẫn tới su ̣p đổ . Trong bố i cảnh thi ̣ trường tài chính thế giới trong những năm

gần đây có những diễn biến bất thường, đặc biệt là bị ảnh hưởng của cuộc

khủng hoảng tín dụng thứ cấp ở Mỹ đầu vào cuối năm 2008, khủng hoảng nợ

công mới đây ở châu Âu, buộc giới tài chính toàn cầu đang xem xét lại và đưa

ra các cách thức mới về quản trị rủi ro NHTM.

Thực hiện nội dung nghiên cứu, trong chương 1 Luận án đã tập trung

làm rõ các hoạt động cơ bản của một NHTM; Làm rõ các loại rủi ro chủ yếu

trong hoạt động kinh doanh của một NHTM. Đặc biệt luận án đã tập trung

phân tích, làm rõ các khải niệm, nội dung của 5 lĩnh vực quản trị rủi ro chủ

yếu của một NHTM, đó là quản trị rủi ro tín dụng, quản tị rủi ro tỷ giá, quản

trị rủi ro lãi suất, quản trị rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro hoạt động.

Luận án cho rằng, QTRR có những nội dung và phương pháp chung,

nhưng mỗi loại rủi ro lại có những nội dung và phương pháp cụ thể, có những

nhân tố ảnh hưởng và có các chỉ tiêu đánh giá riêng, có kinh nghiệm cụ thể và

rút ra các bài học cho VCB. Những nội dung đó đã được luận giải có tính hệ

thống.

Diễn biễn thị trường tiề n tê ̣ ở Việt Nam cũng hết sức phức ta ̣p, hoa ̣t

đô ̣ng tin

́ du ̣ng dễ phát sinh nơ ̣ xấ u, công tác quản tri ̣ rủi ro tiế p tu ̣c đươ ̣c các

NHTM Viê ̣t Nam đẩ y ma ̣nh theo hướng chuyên sâu và thích ứng với tiǹ h

hiǹ h mới, do vâ ̣y đã đóng vai trò quan tro ̣ng trong viê ̣c đảm bảo hoa ̣t đô ̣ng

ngân hàng an toàn, hiê ̣u quả.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×