Tải bản đầy đủ - 148 (trang)
4 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ BÀI HỌC KINHNGHIỆM RÚT RA CHO CÁC NHTM VIỆT NAM

4 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ BÀI HỌC KINHNGHIỆM RÚT RA CHO CÁC NHTM VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 148trang

41



Về quản trị RRTD: Các nước như Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Ấn

Độ,…quản trị RRTD kết hợp nhiều biện pháp, chẳng hạn: tuân thủ những nguyên

tắc tín dụng thận trọng, hạn mức tín dụng, trích lập dự phòng, kiểm tra giám sát,

quản trị hệ thống thông tin tín dụng,…

Từ năm 2011, Chính phủ Trung Quốc đã cho phép hình thành thị trường mua

bán nợ xấu ngân hàng với sự tham gia của nhiều thành phần: quốc doanh, tư nhân,

trong nước và quốc tế. Tại Nhật Bản, hiện nay các ngân hàng đã xử lý thành công

các vấn đề liên quan đến tài sản không thu hồi được, tổ chức dịch vụ tài chính đóng

vai trò quan trọng trong việc thúc ép các ngân hàng thực hiện công tác dự phòng

cần thiết cũng như xử lý các khoản nợ xấu đã kéo dài trong nhiều năm.

Về ứng dụng các chuẩn mực Basel trong quản trị RRTD: Hầu hết các nhà quản

lý ở Châu Á đều ủng hộ các mục tiêu chung của Basel II và tin tưởng rằng khuôn

khổ này sẽ đưa ra nhiều khích lệ để cải thiện công tác quản trị rủi ro. Việc thực thi

Basel II ở một số nước Châu Á như sau:

Bảng 1.5: Thực tiển ứng dụng Basel II ở một số quốc gia Châu Á

Quốc gia

Trung Quốc

Hồng Kông

Đài Loan

Ấn Độ

Nhật Bản

Hàn Quốc

Philipin

Singapore

Thái Lan



Các cách tiếp cận RRTD

SA

IRBF

IRBA

Không áp dụng

Dự kiến 2010

Không áp dụng

01/01/2007

01/01/2008

01/01/2007

01/01/2008

31/3/2007

Không áp dụng

01/4/2007

01/4/2008

01/01/2008

01/01/2007

Dự kiến 2010

01/01/2008

31/12/2008

31/12/2009



Nguồn : Japan International Cooperation Agency – JICA

Đối với Basel III, chính phủ Trung Quốc quy định chặt chẽ hơn về vốn đối với

ngân hàng để phù hợp với các chuẩn mực mới này, thời gian thực hiện từ

01/01/2013. Theo đó, tỷ lệ CAR cho các ngân hàng quan trọng là 11,5%, các ngân

hàng còn lại là 10,5% (trước năm 2008, tỷ lệ này là 8%). Đồng thời các ngân hàng



42



phải đánh giá lại giá trị và rủi ro của tất cả các nhóm tài sản, kể cả các trái phiếu

được phát hành bởi các ngân hàng khác.

1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút ra cho các NHTM Việt Nam

Khủng hoảng tài chính năm 2008 bùng phát tại Mỹ và lan rộng toàn cầu, kéo

theo sự sụp đổ đồng loạt của nhiều định chế tài chính khổng lồ, thị trường chứng

khoán khuynh đảo. Năm 2008 chứng kiến nỗ lực chưa từng có của các nền kinh tế

để chống chọi với khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ chứng khoán hóa

bất động sản và các khoản nợ, từ đó tạo ra những chuỗi giá trị ảo: cho vay thế chấp chứng khoán hóa các khoản cho vay - dùng tiền thu được tiếp tục cho vay mà

nguyên nhân là do các ngân hàng sử dụng đòn bẩy tài chính quá cao và cho vay quá

dễ dãi, công tác thanh tra giám sát chưa kịp thời,…Ảnh hưởng của khủng hoảng tài

chính 2008 đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua là rất rỏ rệt: lạm phát

cao, chính sách vĩ mô thiếu ổn định, thị trường bất động sản đóng băng, nhiều ngân

hàng có dấu hiệu mất khả năng thanh khoản, nợ xấu gia tăng, cạnh tranh lãi suất

thiếu lành mạnh,…

Qua kinh nghiệm quản trị RRTD của một số nước trên thế giới và những tác

động của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 đến hệ thống NHTM trong

thời gian qua, có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam như sau:

 Nguy cơ khủng hoảng tài chính không loại trừ bất cứ quốc gia, tổ chức nào;

quốc gia, tổ chức càng lớn thì nguy cơ khủng hoảng càng cao do bắt nguồn từ

sự yếu kém của công tác quản trị rủi ro, để rủi ro vượt quá tầm kiểm soát.

 Rủi ro khủng hoảng tài chính thường bắt nguồn, liên quan đến RRTD, đặc biệt

là RRTD của các NHTM. Vì vậy, các ngân hàng cần tuân thủ đúng và đầy đủ

các quy định và quy chế cho vay; đào tạo và nâng cao ý thức trách nhiệm,

trình độ năng lực thẩm định của NVTD; đánh giá khả năng trả nợ, phương án

kinh doanh hiệu quả hơn là chú trọng đến TSBĐ của khách hàng; có kế hoạch

kiểm tra việc sử dụng vốn vay sau giải ngân và đánh giá khách hàng định kỳ.



43



 Yêu cầu vốn tối thiểu đối với các ngân hàng là rất quan trọng, tuy nhiên vẫn

chưa đủ để đảm bảo tính ổn định cho hoạt động của ngân hàng.

 Các NHTM phải chú trọng công tác quản trị rủi ro và công tác thanh tra, giám

sát rủi ro để kịp thời phát hiện và kiểm soát rủi ro nói chung.

 Khi các loại hình hoạt động kinh doanh khác phát triển như: mua bán nợ, mua

bán công ty, các sản phẩm phái sinh,...sẽ làm cho công tác quản trị rủi ro ngày

càng khó khăn. Các ngân hàng cần nâng cao công tác dự báo và phòng ngừa

rủi ro trong hoạt động để tạo sự ổn định và phát triển cho ngân hàng.

 Các NHTM Việt Nam phải lựa chọn cho mình một mô hình quản trị RRTD

thích hợp nhất nhằm đo lường và kiểm soát tốt RRTD trong hoạt động tín

dụng. Đặc biệt, các NHTM Việt Nam cần nghiên cứu và vận dụng các tiêu

chuẩn của Basel II về quản trị RRTD nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động

quản trị RRTD, đưa ra lộ trình phù hợp áp dụng Basel III nhằm bào đảm an

toàn trong hoạt động ngân hàng và nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường tài

chính trong nước và thế giới.



44



KẾT LUẬN CHƢƠNG I

Trong môi trường hội nhập kinh tế toàn cầu như hiện nay, để tồn tại và phát

triển, các NHTM Việt Nam cần phải quan tâm và đặt lên đầu đối với vấn đề quản trị

rủi ro mà đặc biệt là quản trị RRTD. Với mục tiêu hướng tới xây dựng một mô hình

NHTM đạt tiêu chuẩn quốc tế, hiện đại và vững mạnh, các NHTM trong quá trình

chuyển đổi của mình phải luôn luôn kiểm soát tốt các loại rủi ro, nhất là RRTD.

Các chuẩn mực của Basel đang được các nước trên thế giới sử dụng làm cơ sở

và nền tảng cốt yếu cho hoạt động quản trị rủi ro của hệ thống ngân hàng. Ở Việt

nam, Chính phủ và NHNN đã và đang nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống pháp lý

về quản trị rủi ro và đưa ra lộ trình vận dụng các nguyên tắc của Bsael cho hệ thống

NHTM, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phòng ngừa và kiểm soát tốt các loại

rủi ro, giảm thiểu các tác động tiêu cực của các cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở

khu vực và trên thế giới.



45



CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO

TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN

PHƢƠNG NAM

2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP PHƢƠNG NAM

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

NHTMCP Phương Nam được thành lập theo Giấy phép hoạt động NHTMCP

số: 0030/NH-GP ngày 17/3/1993 của NHNN và Giấy phép thành lập công ty số:

393/GP-UB ngày 15/4/1993. Ngày 19/5/1993, NHTMCP Phương Nam chính thức

đi vào hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng. Trong năm đầu hoạt động,

NHTMCP Phương Nam đạt tổng vốn huy động 31,2 tỷ đồng, dư nợ 21,6 tỷ đồng,

lợi nhuận 258 triệu đồng, với mạng lưới hoạt động gồm 1 Hội sở và 1 chi nhánh.

Trước những khó khăn của nền kinh tế thị trường còn non trẻ và sự tác động

mạnh của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực năm 1997, NHNN đã chủ trương tập

trung xây dựng hệ thống NHTM vững mạnh. Theo chủ trương đó, HĐQT đã đề ra

những chiến lược hoạt động, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của NHTMCP

Phương Nam. Cũng trong giai đoạn 1997 – 2003, hoạt động sáp nhập các ngân hàng

và tổ chức tín dụng khác vào hệ thống NHTMCP Phương Nam diễn ra mạnh mẽ:

 Năm 1997, sáp nhập NHTMCP Đồng Tháp.

 Năm 1999, sát nhập NHTMCP Đại Nam.

 Năm 2000, mua Quỹ Tín dụng Nhân dân Định Công (Hà Nội).

 Năm 2001, sáp nhập NHTMCP Nông Thôn Châu Phú.

 Năm 2003, sáp nhập NHTMCP Nông Thôn Cái Sắn (Cần Thơ).

Năm 2006, NHTMCP Phương Nam đưa vào hoạt động hệ thống nhận diện

thương hiệu mới, đặt tên giao dịch quốc tế là Southern Bank. Ngày 19/12/2006,

NHTMCP Phương Nam được tổ chức BVQI (Vương quốc Anh) cấp “Hệ thống

quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000”. Cũng trong năm 2006,



46



NHTMCP Phương Nam đã triển khai chương trình hiện đại hóa công nghệ thông tin

trong mọi mặt hoạt động, chính thức vận hành và đưa vào hoạt động hệ thống công

nghệ ngân hàng lõi là TCBS (Core Banking), hệ thống này cho phép tất cả các đơn

vị nối mạng nội bộ, giao dịch tức thời trên một cơ sở dữ liệu tập trung tại Hội sở.

Ngày 27/12/2007, Tập đoàn tài chính ngân hàng UOB (Singapore) chính thức

là đối tác chiến lược của NHTMCP Phương Nam, sở hữu 15% cổ phần và hiện nay

là 20% cổ phần.

Năm 2011, NHTMCP Phương Nam triển khai thành công bộ sản phẩm ngân

hàng điện tử E-Banking, thẻ ghi nợ quốc tế (Debit Mastercard và Prepaid

Mastercard). Đồng thời, việc chuẩn hóa các nghiệp vụ theo hệ thống quản lý chất

lượng ISO 9001:2008 đánh dấu việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng theo

tiêu chuẩn quốc tế.

Bằng niềm tin vững chắc và lòng nhiệt huyết, Ban lãnh đạo cùng với đội ngũ

cán bộ nhân viên có trình độ, năng động, có tinh thần trách nhiệm, NHTMCP

Phương Nam đã có những bước đi vững chắc và không ngừng phát triển. Đến nay,

NHTMCP Phương Nam trở thành một trong những NHTM cổ phần phát triển

mạnh, bền vững và tạo được niềm tin của khách hàng. Đến ngày 31/12/2011,

NHTMCP Phương Nam đạt vốn điều lệ là 3.212 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 69.991 tỷ

đồng, tổng số cán bộ và công nhân viên hơn 2.000 người, mạng lưới hoạt động gồm

có 136 đơn vị và 01 công ty trực thuộc trên toàn quốc.

Nhìn chung, trong suốt gần 20 năm hoạt động, NHTMCP Phương Nam luôn

cam kết mang đến giá trị Tín trong chất lượng từng dịch vụ, thủ tục nhanh chóng,

phục vụ khách hàng chu đáo,…Ban điều hành NHTMCP Phương Nam đã xác định

giữ tiêu chí hoạt động của mình – “Tất cả vì sự thịnh vƣợng của khách hàng”,

mang sứ mệnh đem sự thịnh vượng đến với cộng đồng, xã hội và từng khách hàng.

2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn từ 2007 -2011

Trong quá trình hoạt động, NHTMCP Phương Nam luôn giữ vững sự tăng

trưởng và ổn định qua từng năm, nhất là giai đoạn trước năm 2008. Tuy nhiên, từ



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ BÀI HỌC KINHNGHIỆM RÚT RA CHO CÁC NHTM VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(148 tr)

×