Tải bản đầy đủ
4 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ BÀI HỌC KINHNGHIỆM RÚT RA CHO CÁC NHTM VIỆT NAM

4 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ BÀI HỌC KINHNGHIỆM RÚT RA CHO CÁC NHTM VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ

41

Về quản trị RRTD: Các nước như Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Ấn
Độ,…quản trị RRTD kết hợp nhiều biện pháp, chẳng hạn: tuân thủ những nguyên
tắc tín dụng thận trọng, hạn mức tín dụng, trích lập dự phòng, kiểm tra giám sát,
quản trị hệ thống thông tin tín dụng,…
Từ năm 2011, Chính phủ Trung Quốc đã cho phép hình thành thị trường mua
bán nợ xấu ngân hàng với sự tham gia của nhiều thành phần: quốc doanh, tư nhân,
trong nước và quốc tế. Tại Nhật Bản, hiện nay các ngân hàng đã xử lý thành công
các vấn đề liên quan đến tài sản không thu hồi được, tổ chức dịch vụ tài chính đóng
vai trò quan trọng trong việc thúc ép các ngân hàng thực hiện công tác dự phòng
cần thiết cũng như xử lý các khoản nợ xấu đã kéo dài trong nhiều năm.
Về ứng dụng các chuẩn mực Basel trong quản trị RRTD: Hầu hết các nhà quản
lý ở Châu Á đều ủng hộ các mục tiêu chung của Basel II và tin tưởng rằng khuôn
khổ này sẽ đưa ra nhiều khích lệ để cải thiện công tác quản trị rủi ro. Việc thực thi
Basel II ở một số nước Châu Á như sau:
Bảng 1.5: Thực tiển ứng dụng Basel II ở một số quốc gia Châu Á
Quốc gia
Trung Quốc
Hồng Kông
Đài Loan
Ấn Độ
Nhật Bản
Hàn Quốc
Philipin
Singapore
Thái Lan

Các cách tiếp cận RRTD
SA
IRBF
IRBA
Không áp dụng
Dự kiến 2010
Không áp dụng
01/01/2007
01/01/2008
01/01/2007
01/01/2008
31/3/2007
Không áp dụng
01/4/2007
01/4/2008
01/01/2008
01/01/2007
Dự kiến 2010
01/01/2008
31/12/2008
31/12/2009

Nguồn : Japan International Cooperation Agency – JICA
Đối với Basel III, chính phủ Trung Quốc quy định chặt chẽ hơn về vốn đối với
ngân hàng để phù hợp với các chuẩn mực mới này, thời gian thực hiện từ
01/01/2013. Theo đó, tỷ lệ CAR cho các ngân hàng quan trọng là 11,5%, các ngân
hàng còn lại là 10,5% (trước năm 2008, tỷ lệ này là 8%). Đồng thời các ngân hàng

42

phải đánh giá lại giá trị và rủi ro của tất cả các nhóm tài sản, kể cả các trái phiếu
được phát hành bởi các ngân hàng khác.
1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút ra cho các NHTM Việt Nam
Khủng hoảng tài chính năm 2008 bùng phát tại Mỹ và lan rộng toàn cầu, kéo
theo sự sụp đổ đồng loạt của nhiều định chế tài chính khổng lồ, thị trường chứng
khoán khuynh đảo. Năm 2008 chứng kiến nỗ lực chưa từng có của các nền kinh tế
để chống chọi với khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ chứng khoán hóa
bất động sản và các khoản nợ, từ đó tạo ra những chuỗi giá trị ảo: cho vay thế chấp chứng khoán hóa các khoản cho vay - dùng tiền thu được tiếp tục cho vay mà
nguyên nhân là do các ngân hàng sử dụng đòn bẩy tài chính quá cao và cho vay quá
dễ dãi, công tác thanh tra giám sát chưa kịp thời,…Ảnh hưởng của khủng hoảng tài
chính 2008 đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua là rất rỏ rệt: lạm phát
cao, chính sách vĩ mô thiếu ổn định, thị trường bất động sản đóng băng, nhiều ngân
hàng có dấu hiệu mất khả năng thanh khoản, nợ xấu gia tăng, cạnh tranh lãi suất
thiếu lành mạnh,…
Qua kinh nghiệm quản trị RRTD của một số nước trên thế giới và những tác
động của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 đến hệ thống NHTM trong
thời gian qua, có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam như sau:
 Nguy cơ khủng hoảng tài chính không loại trừ bất cứ quốc gia, tổ chức nào;
quốc gia, tổ chức càng lớn thì nguy cơ khủng hoảng càng cao do bắt nguồn từ
sự yếu kém của công tác quản trị rủi ro, để rủi ro vượt quá tầm kiểm soát.
 Rủi ro khủng hoảng tài chính thường bắt nguồn, liên quan đến RRTD, đặc biệt
là RRTD của các NHTM. Vì vậy, các ngân hàng cần tuân thủ đúng và đầy đủ
các quy định và quy chế cho vay; đào tạo và nâng cao ý thức trách nhiệm,
trình độ năng lực thẩm định của NVTD; đánh giá khả năng trả nợ, phương án
kinh doanh hiệu quả hơn là chú trọng đến TSBĐ của khách hàng; có kế hoạch
kiểm tra việc sử dụng vốn vay sau giải ngân và đánh giá khách hàng định kỳ.

43

 Yêu cầu vốn tối thiểu đối với các ngân hàng là rất quan trọng, tuy nhiên vẫn
chưa đủ để đảm bảo tính ổn định cho hoạt động của ngân hàng.
 Các NHTM phải chú trọng công tác quản trị rủi ro và công tác thanh tra, giám
sát rủi ro để kịp thời phát hiện và kiểm soát rủi ro nói chung.
 Khi các loại hình hoạt động kinh doanh khác phát triển như: mua bán nợ, mua
bán công ty, các sản phẩm phái sinh,...sẽ làm cho công tác quản trị rủi ro ngày
càng khó khăn. Các ngân hàng cần nâng cao công tác dự báo và phòng ngừa
rủi ro trong hoạt động để tạo sự ổn định và phát triển cho ngân hàng.
 Các NHTM Việt Nam phải lựa chọn cho mình một mô hình quản trị RRTD
thích hợp nhất nhằm đo lường và kiểm soát tốt RRTD trong hoạt động tín
dụng. Đặc biệt, các NHTM Việt Nam cần nghiên cứu và vận dụng các tiêu
chuẩn của Basel II về quản trị RRTD nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động
quản trị RRTD, đưa ra lộ trình phù hợp áp dụng Basel III nhằm bào đảm an
toàn trong hoạt động ngân hàng và nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường tài
chính trong nước và thế giới.

44

KẾT LUẬN CHƢƠNG I
Trong môi trường hội nhập kinh tế toàn cầu như hiện nay, để tồn tại và phát
triển, các NHTM Việt Nam cần phải quan tâm và đặt lên đầu đối với vấn đề quản trị
rủi ro mà đặc biệt là quản trị RRTD. Với mục tiêu hướng tới xây dựng một mô hình
NHTM đạt tiêu chuẩn quốc tế, hiện đại và vững mạnh, các NHTM trong quá trình
chuyển đổi của mình phải luôn luôn kiểm soát tốt các loại rủi ro, nhất là RRTD.
Các chuẩn mực của Basel đang được các nước trên thế giới sử dụng làm cơ sở
và nền tảng cốt yếu cho hoạt động quản trị rủi ro của hệ thống ngân hàng. Ở Việt
nam, Chính phủ và NHNN đã và đang nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống pháp lý
về quản trị rủi ro và đưa ra lộ trình vận dụng các nguyên tắc của Bsael cho hệ thống
NHTM, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phòng ngừa và kiểm soát tốt các loại
rủi ro, giảm thiểu các tác động tiêu cực của các cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở
khu vực và trên thế giới.

45

CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO
TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN
PHƢƠNG NAM
2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP PHƢƠNG NAM
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
NHTMCP Phương Nam được thành lập theo Giấy phép hoạt động NHTMCP
số: 0030/NH-GP ngày 17/3/1993 của NHNN và Giấy phép thành lập công ty số:
393/GP-UB ngày 15/4/1993. Ngày 19/5/1993, NHTMCP Phương Nam chính thức
đi vào hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng. Trong năm đầu hoạt động,
NHTMCP Phương Nam đạt tổng vốn huy động 31,2 tỷ đồng, dư nợ 21,6 tỷ đồng,
lợi nhuận 258 triệu đồng, với mạng lưới hoạt động gồm 1 Hội sở và 1 chi nhánh.
Trước những khó khăn của nền kinh tế thị trường còn non trẻ và sự tác động
mạnh của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực năm 1997, NHNN đã chủ trương tập
trung xây dựng hệ thống NHTM vững mạnh. Theo chủ trương đó, HĐQT đã đề ra
những chiến lược hoạt động, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của NHTMCP
Phương Nam. Cũng trong giai đoạn 1997 – 2003, hoạt động sáp nhập các ngân hàng
và tổ chức tín dụng khác vào hệ thống NHTMCP Phương Nam diễn ra mạnh mẽ:
 Năm 1997, sáp nhập NHTMCP Đồng Tháp.
 Năm 1999, sát nhập NHTMCP Đại Nam.
 Năm 2000, mua Quỹ Tín dụng Nhân dân Định Công (Hà Nội).
 Năm 2001, sáp nhập NHTMCP Nông Thôn Châu Phú.
 Năm 2003, sáp nhập NHTMCP Nông Thôn Cái Sắn (Cần Thơ).
Năm 2006, NHTMCP Phương Nam đưa vào hoạt động hệ thống nhận diện
thương hiệu mới, đặt tên giao dịch quốc tế là Southern Bank. Ngày 19/12/2006,
NHTMCP Phương Nam được tổ chức BVQI (Vương quốc Anh) cấp “Hệ thống
quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000”. Cũng trong năm 2006,

46

NHTMCP Phương Nam đã triển khai chương trình hiện đại hóa công nghệ thông tin
trong mọi mặt hoạt động, chính thức vận hành và đưa vào hoạt động hệ thống công
nghệ ngân hàng lõi là TCBS (Core Banking), hệ thống này cho phép tất cả các đơn
vị nối mạng nội bộ, giao dịch tức thời trên một cơ sở dữ liệu tập trung tại Hội sở.
Ngày 27/12/2007, Tập đoàn tài chính ngân hàng UOB (Singapore) chính thức
là đối tác chiến lược của NHTMCP Phương Nam, sở hữu 15% cổ phần và hiện nay
là 20% cổ phần.
Năm 2011, NHTMCP Phương Nam triển khai thành công bộ sản phẩm ngân
hàng điện tử E-Banking, thẻ ghi nợ quốc tế (Debit Mastercard và Prepaid
Mastercard). Đồng thời, việc chuẩn hóa các nghiệp vụ theo hệ thống quản lý chất
lượng ISO 9001:2008 đánh dấu việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng theo
tiêu chuẩn quốc tế.
Bằng niềm tin vững chắc và lòng nhiệt huyết, Ban lãnh đạo cùng với đội ngũ
cán bộ nhân viên có trình độ, năng động, có tinh thần trách nhiệm, NHTMCP
Phương Nam đã có những bước đi vững chắc và không ngừng phát triển. Đến nay,
NHTMCP Phương Nam trở thành một trong những NHTM cổ phần phát triển
mạnh, bền vững và tạo được niềm tin của khách hàng. Đến ngày 31/12/2011,
NHTMCP Phương Nam đạt vốn điều lệ là 3.212 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 69.991 tỷ
đồng, tổng số cán bộ và công nhân viên hơn 2.000 người, mạng lưới hoạt động gồm
có 136 đơn vị và 01 công ty trực thuộc trên toàn quốc.
Nhìn chung, trong suốt gần 20 năm hoạt động, NHTMCP Phương Nam luôn
cam kết mang đến giá trị Tín trong chất lượng từng dịch vụ, thủ tục nhanh chóng,
phục vụ khách hàng chu đáo,…Ban điều hành NHTMCP Phương Nam đã xác định
giữ tiêu chí hoạt động của mình – “Tất cả vì sự thịnh vƣợng của khách hàng”,
mang sứ mệnh đem sự thịnh vượng đến với cộng đồng, xã hội và từng khách hàng.
2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn từ 2007 -2011
Trong quá trình hoạt động, NHTMCP Phương Nam luôn giữ vững sự tăng
trưởng và ổn định qua từng năm, nhất là giai đoạn trước năm 2008. Tuy nhiên, từ